电力金融市场的架构与功能分析

电力市场环境下,市场参与者面临着前所未有的市场风险,电力金融产品是各市场主体进行风险管理的有效工具.本文指出了电力金融产品市场应包括股票、债券等长期资本市场和期货、期权等短期金融衍生产品市场,分析了电力远期、电力期货、电力期权等金融衍生工具的特点、作用及其不足,指出了我国电力资本市场中存在的问题,提出了相应的改革建议,对我国电力工业的市场化改革具有一定的参考价值.     

投资银行市场风险管理的VaR方法研究

风险价值方法（ValueatRisk）是近几年发展起来的用以度量和控制金融风险的计量模型。文章使用VaR模型度量了投资银行证券投资业务中的市场风险，应用上海证券交易所的实际数据，具体计算出上证指数的VaR时间序列，论证了应用该时间序列来评估风险大小的方法，为风险价值法在我国投资银行市场风险管理中的推广应用提供参考。     

建立营销风险管理系统 创新营销风险管理机制

电力营销风险管理系统包括客户风险评价系统和风险管理系统两部分。该系统建设为营销业务工作提供防范风险技术支持，同时给营销风险决策支持和分析预测提供了一个技术先进、数据准确、使用方便的技术平台。     

建立营销风险管理系统创新营销风险管理机制

电力营销风险管理系统包括客户风险评价系统和风险管理系统两部分。该系统建设为营销业务工作提供防范风险技术支持,同时给营销风险决策支持和分析预测提供了一个技术先进、数据准确、使用方便的技术平台。     

VaR模型在股票风险管理中的应用

根据巴赛尔委员会协定,证券金融机构必须使用VaR的框架对其面临的市场风险进行量化评估.随着中国加入WTO后金融市场开放的步伐进一步加快,国内金融机构在内部控制及风险管理上必然要进一步与国际接轨,但就目前现状而言,国内证券经营机构的风险管理仍然处于较为落后水平,以VaR为核心的市场风险分析体系尚未建立.有鉴于此,着重对证券经营机构面临的股票市场风险进行了分析,并且对国内一家开放式证券投资基金进行了实证研究,力求提出对付证券市场风险的评估办法.     

市场失灵角度的信息安全外部性分析与研究

频发的网络信息安全事件使得解决网络信息安全投资问题迫在眉睫.在企业投资成本和利润不同的情况下,应用博弈理论计算了网络信息安全的投资过程,提出了相互依赖的信息安全投资风险模型.用风险评估方法对企业信息安全风险进行量化,提出安全风险量化模型,通过适当投资提高系统的安全稳健性.该方法为信息安全的风险管理提供了新思路,为企业确定自身的投资策略提供了依据.     

论企业财务风险的传导机制及其控制

财务风险是一种与企业价值活动相关联的微观经济风险.本文对企业财务风险的传导进行了研究,并分别提出了按风险爆发时间划分的事前、事中与事后控制策略,及按财务活动环节划分的资金筹集、资金使用、营运资金和收益分配风险控制策略,对提高企业财务风险管理水平具有理论价值和现实意义.     

风险管理的研究评述

伴随着科学技术的日新月异和市场环境的不断变化,引发风险的因素也越来越多,风险管理对于企业的成长和发展发挥着越来越重要的作用,同时也受到各界越来越多的关注.本文由风险的含义入手,系统阐述了风险的特征和分类,分析了国内外关于风险管理的研究状况,探讨了一些常用的风险管理方法以及包括风险辨析、风险评估、风险处理等内容的风险管理的过程,在此基础上指出了当前我国企业在风险管理方面存在的问题和不足,进而提出了一些完善建议,对风险管理进行优化.     

VaR约束下的均值方差模型分析

风险价值法是近些年广泛使用的风险管理工具。Markowitz 均值方差模型是经典的风险管理工具。将风险价值应用到 Markowitz 均值方差模型中,构建风险价值约束下的 Markowitz均值方差模型,具有重要意义。     

试论企业风险管理

本文介绍了风险管理的起源以及风险的概念和分类;并针对不同的风险类型和我国企业现状提出了一些风险管理的应对措施。