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预测新技术—协整与ECM 总被引:6,自引:1,他引:6
协整(Co—Integration)理论,是国际上正在发展之中的经济预测新技术。由于它将预测基于一个合理的模型,使其在理论上获得了明确的解释。不仅如此,就其来源而言,协整技术是针对经典预测模型的不足而发展起来的。这二个方面使协整技术在众多预测技术中脱颖而出,倍受推崇。本文扼要介绍协整理论的由来,剖析协整概念的实质及其经济背景,并建立基于协整概念的预测模型。 1 协整的由来众所周知,几乎所有70年代的计量经济预测模型没有预测到70年代的石油危机及其由此而导致的遍及整个西方的经济滞胀,从而引发了对经典计量经济模型的空前信任危机,Lucas等率先论证了预测失败的主要 相似文献
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建立适用于中国和俄罗斯等人均铁矿石需求增长型国家的面板模型,利用面板模型对中国人均铁矿石消费量进行扩张预测,并按不同年份、不同建模期与灰色模型、协整模型、ARIMA模型的样本内、样本外平均扩张预测结果进行对比,说明面板模型的预测精度优于其他三个模型。面板模型与协整模型均能有效地分析因变量与各影响因素间的关系,一般的灰色模型和ARIMA模型无法达到这一目的。考虑模型对变量之间相关关系的刻画能力及预测精度两方面因素,认为四类模型分析铁矿石需求问题的能力排序为:面板模型协整模型灰色模型ARIMA模型,这一结果表明面板模型用于铁矿石需求分析具有优越性。 相似文献
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我国商品期货价格与现货价格协整关系的实证研究 总被引:10,自引:0,他引:10
本文利用协整检验技术,通过实证分析的方法,证实了重庆铜、郑州绿豆的期货价格与现货价格之间协整关系的存在,分别给出了它们各自的误差校正模型(ECM),并就ECM给出了分析和预测的方法。通过协整分析,探讨了我国期货市场、现货市场上存在的问题,并提出了看法和建议 相似文献
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中国煤炭消费与经济增长的变结构协整分析 总被引:12,自引:3,他引:9
经济增长与能源消费问题已成为理论界研究的热点,而作为煤炭生产和煤炭消费第一大国的中国,研究其煤炭消费和经济增长的关系问题具有重要意义.按照结构突变理论,对中国煤炭消费和经济增长的数据生成过程进行了分析,验证了它们均是由单位根过程所生成的;采用循序检验的方法并运用EViews5.0编程,检验并确定了中国煤炭消费和经济增长的均值突变和趋势突变的变结构点,证明变结构点的发生与中国50多年来的政治经济形式变化非常吻合.在上述分析基础上,利用变结构协整理论研究和建立了反映中国煤炭消费和经济增长长期均衡关系的变结构协整模型,通过模型的预测能力验证,证明变结构协整模型及其预测性能明显优于未考虑结构突变点的模型,也证实了变结构协整分析是反映经济关系和经济结构变化,体现经济系统内部长期均衡关系的新型研究方法. 相似文献
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通过关联度系数的分析选择模型的自变量,各变量序列的单位根检验表明序列非平稳,为消除可能的虚假回归,利用协整关系来建立多元线性回归模型。对模型进行逐步完善并进行系数、残差和稳定性检验。通过对预测精度的评价,表明所建立的模型有较好的预测效果,并对我国2006年—2020年的石油需求进行了预测。 相似文献
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本文在回顾国内有关保险规模的研究基础上,首先结合中国恢复保险业以来的历史数据,运用协整回归的方法分析中国保险密度的显著影响因素。然后建立中国保险密度的贡贝尔茨模型,证实了中国的保险业处在成长前期。比较两个模型的预测精度,对保险业未采5年的趋势进行预测。最后根据分析的结果对中国的经济政策提出建议。 相似文献
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《内蒙古科技与经济》2017,(10)
以VAR模型为基础,采用Johansen协整检验等方法对我国豆油期货品种的期现货价格的动态关系进行了实证研究,结果显示:我国豆油期现货价格存在协整关系,期货市场运行缺乏效率;期货价格单向引导现货价格。 相似文献
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基于美元汇率波动的人民币汇率预测模型研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文在人民币汇率决定模型的基础上[1,2],运用协整技术分析美元汇率波动对人民币汇率走势的影响,进而建立基于美元汇率波动的人民币汇率短期预测模型。本文所建立的预测模型不仅具有令人满意的拟合效果和预测能力,而且具有结构稳定性 相似文献
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非平稳时间序列预测组合的条件 总被引:1,自引:0,他引:1
本文考虑当被预测的时间序列变量为非平稳过程时,由单项预测构成组合预测的条件。研究发现组合预测中的任何一个单项预测,与被预测变量具有协整关系是构成组合预测的重要条件 相似文献
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农村居民人均消费和收入的动态协整分析 总被引:1,自引:0,他引:1
本文利用误差修正模型对中国城镇居民收入和消费进行协整分析,通过协整分析实证分析了中国农村居民人均消费和收入之间的短期波动和长期均衡关系。实证分析的结果表明两者之间存在长期的整关系,当期收入和长期均衡对居民消费都具有较强的制约作用。在长期中,收入增长是制约居民消费增长的重要因素。 相似文献
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低碳并购是生态文明建设过程中企业实施的新型并购模式,其绩效受到宏观经济形势与环境因素的影响,本文首次探讨低碳并购绩效与宏观经济及环境的深层次关系。基于协整理论建立VAR模型,对模型进行预测、脉冲响应函数分析与方差分解,实证发现:在生态文明推进过程中,低碳并购绩效与各宏观经济变量及环境变量之间存在长期稳定的协整关系。低碳并购的长期预测绩效改善甚微,资本市场发展状况、宏观经济形势对低碳并购绩效产生正向影响,而环境污染与能源消耗对低碳并购绩效产生负面影响。资本市场对低碳并购绩效的贡献要大,而能源消耗、环境污染不利于低碳并购绩效的提高。 相似文献
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利用协整和ECM对中国同业拆借利率的实证分析及预测 总被引:12,自引:1,他引:11
中国同业拆借利率CHIBOR是我国目前唯一直接的市场利率,深入探求其内在规律并精确预测其未来变动,对央行监管和商行经营都是非常重要的。本文系统分析了CHIBOR中最具代表性的隔夜拆借利率和一周拆借利率之间的协整关系,并在此关系基础上利用误差修正模型ECM建立了二者的预测模型,实证结果表明无论短期预测还是长期预测精度都要优于传统的向量自回归模型VAR。 相似文献
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利用单位根平稳性检验和协整检验的理论.通过对1992-2005年度企业研发投入与经济增长之间协整分析和因果关系检验,建立了二者之间的误差修正模型,揭示了我国企业研发投入与经济增长的动态均衡关系,并提出增加企业研发投入,促进经济增长的对策. 相似文献
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王洲洋 《内蒙古科技与经济》2008,(7):7-8
文章根据协整理论、误差修正模型和Grange因果检验,利用河北省1952~2005年的经济统计数据,分析了河北省经济增长与最终消费之间长期稳定的动态均衡关系和短期的波动关系.实证分析的结果表明河北省最终消费与经济增长之间存在着长期的协整关系. 相似文献
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本文用ADF单位根检验、E—G协整检验和误差修正模型(ECM)等计量经济理论,对江苏省1984—2008年的农村居民人均收入和支出数据进行了实证分析。结果表明,江苏省农村居民人均收入和支出之间存在着长期的协整关系,当期收入对居民消费有着重大影响,因此要千方百计提高农村居民收入水平。 相似文献
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1952-2002年中国物流增量和GDP增量的协整分析 总被引:19,自引:0,他引:19
使用协整和误差修正模型对中国1952-2002年间的物流增量和GDP增量间的长期和动态关系进行了研究。研究发现,GDP增量和物流增量间存在着可靠的协整关系。这说明物流增量对GDP增量有着重要的关系,保持GDP增量和物流增量的均衡发展具有重要的意义。 相似文献