连续时间GARCH(1,1)模型的参数估计及其实证分析

利用矩估计的思想对连续时间GARCH(1,1)模型的参数进行了估计,并利用高频数据对该模型进行了实证分析,结果表明连续时间GARCH(1,1)模型比GARCH类模型能较好的刻画高频数据的许多统计特征.     

非参数与参数GARCH类模型的比较

在对金融资产价格的波动进行定量建模研究时,使用最多的是参数GARCH类模型,这类模型有许多优点,但模型需要的设定条件却比较严格,当不清楚变量的分布形式时,利用实际样本数据建立的参数模型可能会由于错误的设定而得出错误的结论.与参数模型相比较,非参数GARCH类模型的建模方法是一种不同于参数方法建模的新思路,非参数模型不要求设定条件,不会由于错误的设定而得出错误的结论.比较了非参数与参数GARCH类模型的基本形式和适用条件,在对金融资产的波动性进行建模的时候应该根据数据的基本统计特征灵活选用非参数与参数GARCH类模型.     

基于广义自回归条件异方差模型的世界原油运价风险分析

为有效评估世界原油运价风险,根据世界原油运输市场运费收益的基本特性,选用基于广义误差分布(Generalized Error Distribution,GED)的广义自回归条件异方差(Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH)模型,...     

雨量预报方法的评价

本论文讨论雨量预报的方法准确性的评价问题。我们利用最小二乘法、体积模型、等级换算模型对数据进行处理,得出方法二比方法一的准确性略高。最后我们对得到的数据进行概率分析与方差检验,结果比较吻合。     

基于DC-t-MSV模型的套期保值研究

利用多元随机波动率模型确定最优套期保值率:首先建立动态相关系数多元随机波动率模型(DC-MSV),再建立基于t分布的动态相关系数多元随机波动率模型(DC-t-MSV)。以沪深300股指期货数据为样本,利用以上两种模型分别结合方差最小套期保值模型计算最优套期保值率,结果表明,利用DC-t-MSV模型的套期保值效果优于DC-MSV模型。DC-t-MSV模型引入t分布,充分考虑了金融数据尖峰厚尾的特性;同时,参数估计部分采用马尔科夫链蒙特卡罗模拟方法(MCMC),克服了MSV模型参数估计困难的缺点。     

基于MRF高斯混合模型的海浪纹理背景目标区域分割

为进行海洋图像处理,根据海面背景的特点,提出1种基于马尔科夫随机场(Makov Random Field,MRF)高斯混合模型的海浪纹理背景目标区域分割方法.通过对海平面特征的分析,建立MRF先验模型;运用MRF和Gibbs分布理论,建立海浪纹理的MRF高斯混合模型;用期望极大化方法获取海浪纹理的参数;根据最小后验能量准则实现海浪纹理背景目标区域的分割.与采用经典分割方法进行对比表明,该方法可行.     

不同分布下GARCH和EGARCH模型对上海股市的比较研究

在正态分布t、分布和广义误差分布三种不同的分布假设下,利用GARCH(1,1)和EGARCH(1,1)模型对上海股市进行了实证比较研究,结果表明基于t分布假设下的EGARCH模型拟合效果最好,更能准确的描述上海股市的波动性。     

基于ARCH族模型的中国出口集装箱运价指数波动特征

为改善中国出口集装箱运输市场预测的可靠性,选取上海航运交易所发布的样本区间为2000年1月7日至2012年8月31日中国出口集装箱运价指数(China Containerized Freight Index,CCFI)的周数据,对CCFI收益率序列的平稳性、异方差性进行分析和检验.利用广义自回归条件异方差(Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH)模型描述CCFI波动的集聚性和敏感性,利用指数GARCH(EGARCH)模型分析CCFI波动的非对称性.结果表明,CCFI收益率序列是平稳的,集装箱运价波动具有反杠杆效应.该方法可为提高我国出口集装箱运输市场预测的可靠性提供参考.     

基于Gram-Charlier分布的海面镜面散射模型

根据海面镜面散射理论和海面斜率分布理论,将海面斜率的Gram-Charlier分布应用于海面镜面散射建模,建立了以海面上10m高度风速为基准的、基于Gram-Charlier分布的海面镜面散射模型的雷达后向散射截面的计算方法.通过与实测数据的比较,验证了基于Gram-Charlier分布的海面镜面散射模型的正确性和适用性.通过仿真研究,系统总结了在不同风速、风向、极化、波段、入射角、方位向等条件下海面镜面散射的变化规律,对实际应用具有指导作用.     

回归系数一类线性估计的小样本性质

提出了线性模型中回归系数的一类线性估计.在均方误差矩阵(MSEM)准则和Pitman Closeness(PC)准则下,研究了这类线性估计相对于最小二乘(LS)估计的优良性.最后,讨论了当设计阵为非列满秩时,回归系数的可估函数的一类线性估计的优良性.     

基于风险价值模型的干散货二手船交易风险测度

基于干散货二手船交易市场的波动性和交易风险一直备受船舶所有人、投资者、银行和造船厂的关注, 通过基于广义误差分布的自回归条件异方差（Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity based on General Error Distribution, GARCH GED）模型计算得到二手船价波动率, 运用风险价值和损失期望值模型计算出一定置信水平下二手船交易的最大损失及损失的期望值.以5 年期的干散货好望角船二手船价进行实证分析,结果表明,上述方法能量化交易风险,有助于交易决策和风险控制.     

我国优秀游泳运动员形态模型研究

以我国优秀游泳运动员为研究对象,采用文献资料和数理统计的方法,以建立其形态模型(包括指标模型、权重模型、均值模型与评价体系)为目的,对形态各指标进行分析研究,结果表明:各指标在反映优秀游泳运动员专项形态上具有不同的重要程度,其中以体型指数和髂宽具有较大的权重,其次,是身高、克托莱指数、手宽和指距,以体脂百分比所占的权重最小;形态模型提示着我国优秀游泳运动员具有身高、手长、髂窄的专项形态学特点,另外,根据各指标权重而建立的形态评价体系,将为游泳运动员科学选材提供实证意义上的参考.     

我国大学生优秀男子健美操运动员形态模型研究

以我国大学生优秀男子健美操运动员为研究对象,采用文献资料法和数理统计法,对其形态指标进行分析研究,建立其形态模型(包括指标模型、权重模型、均值模型与评价体系).结果表明:各指标在反映我国大学生优秀男子健美操运动员的专项形态上具有不同的重要程度,其中以身高、大腿围、下肢长和上臂紧张围所占的权重较大,而小腿围/大腿围×100、肩宽/身高×100所占的权重最小;形态模型提示,我国大学生优秀男子健美操运动员的形态具有上臂、下肢肌肉发达的显著特征,另外,根据各指标权重建立形态评价体系,为健美操运动员科学选材提供参考.     

风险证券组合均值—CVaR模型算法分析及有效前沿

CVaR是指损失超过VaR的条件均值,它满足凸性、一致性等要求。本文引入CVaR风险计量技术,研究了风险证券的投资收益率在服从Laplace分布下的均值—CVaR模型。得到了模型的最优解和最小CVaR的解析形式。对正态分布和Laplace分布下的均值—CVaR模型有效前沿进行了对比研究,讨论了置信度对模型有效前沿的影响。     

基于HP-ENN-LSSVM模型的降雨量预测研究

结合HP滤波、Elman神经网络、最小二乘支持向量机各自性质建立HP-ENN-LSSVM模型对降雨量进行预测.根据吉林省某农场1950~2015年作物生育期(5~9月)的降雨量资料,1950~2009年(5~9月)降雨量作为训练样本,2010~2015年(5~9月)的降雨量作为测试样本,验证所建模型的有效性.验证结果表明,所建模型预测效果良好,其预测平均相对误差为3.98%,与Elman、LSSVM模型相比,更适合降雨量的预测.     

温度和相对湿度对气溶胶质量浓度垂直分布的影响

本文从理论上分析了温度和相对湿度对气溶胶质量浓度分布的影响。即,温度影响空气对流和气溶胶粒子的布朗运动,进而影响气溶胶的垂直分布,使其质量浓度的改变满足负指数规律变化;相对湿度与气溶胶质量浓度是正相关的关系。根据分析,提出了一个气溶胶质量浓度温湿度修正反演模型,并通过实验数据对模型进行验证,实验结果表明该模型能很好的反映温湿度对气溶胶质量浓度分布的影响。     

考虑不规则风浪影响的最小油耗航速模型

为提高单船营运能效,提出一种考虑不规则风浪影响的最小油耗航速定量计算模型．首先进行航段划分,获取海况数据;然后通过增加航行功率修正船舶失速的方法,构建考虑风浪影响的单位时间油耗模型;最后以每航段航速为决策变量,建立最小油耗航速非线性优化模型.考虑到实船应用中最小油耗航速优化算法需具有快速寻找全局最优解的特点,设计初始值算法．以实船某航次运营为例进行了油耗及最小油耗航速计算,结果显示：每海里油耗模型理论值与实测值相对误差在可接受范围内;与不考虑不规则风浪影响的计算模型(平均航速)相比较,采用这种方法计算出的油耗减少了1%,节能效果初见成效．     

被动句会话含义的认知解读

本文结合Langacker的弹子球模型和Croft的EICM模型阐明了被动句相对于主动语态的标记性。在交际中,被动句的标记性用法与新旧格莱斯会话合作原则中的方式准则冲突,从而产生会话含义。根据认知语言学理论,若实现成功交际,听话人必须根据被动句的标记性特征,有效推导出说话人所要表达的语义。     

基于Elman网络的船舶运动模型辨识

为寻求一种简便的船舶运动模型辨识方法,根据船舶动力学与运动学基本方程的结构形式,建立一种基于Elman神经网络的辨识模型,给出网络结构的选取和确定方法.以载质量为5万t的散货船为例,利用国际海事组织要求的几个典型的船舶操纵试验数据对网络进行训练,计算权值矩阵,获得该船舶可用于船舶操纵性分析的神经网络模型.将网络计算结果代入船舶运动学方程进行船舶航迹仿真,并与试验航迹数据进行对比,验证网络模型的精确性.比较仿真验证结果和试验数据可知,该网络模型能基本反映被辨识船舶的动态特性,验证其有效性和准确性.     

最优供应链网络的建立及道路破坏模型

针对供应链网络的建立与道路破坏,综合分析各城市间里程数、各城市做配送中心的固定费用以及各城市的需求量数据。通过Floyd算法,选择最小费用下最优供应点,并利用Matlab软件,作出每一个供应点到需求点的连接图。然后对可破坏的道路进行分析,引入0-1变量,建立道路破坏模型。最后,运用线性规划方法,建立双目标规划模型,研究在破坏道路条数最少的原则下使平均总费用增加最大。