关于企业并购绩效研究方法的研究

研究企业并购绩效研究方法,对国内外企业并购绩效研究方法做出评价,并从中发现问题,根据国内研究现状,提供较为科学的企业并购绩效研究方法。     

沪深股市波动性的杠杆效应和不对称波动性研究

本文应用GARCH系列模型来刻画沪深股市的波动性，估计出了沪深股市的波动性的实证模型。发现深证综指受过去的波动性的影响大于上证综指。沪市不存在明显的杠杆效应，而深市则有明显的杠杆效应。好消息会对上综指引起比坏消息更大的波动性，显示出一定程度的波动性的不对称性，深综指则表现出更为明显的波动性不对称性，即坏消息会导致比好消息更大的波动性。