排序方式： 共有5条查询结果，搜索用时 37 毫秒
1
1.
2.
亚式期权是一种强路径依赖齐全，在市场无套利的假设下，利用测度变换和鞅方法，使几何平均亚式期权定价的求解过程更加简化，并运用推广的Clark公式，给出了其套期保值策略。 相似文献
3.
首先介绍了波动率弹性为常数（简称CEV）的涵义;接着通过对服从几何布朗运动的有交易费用的亚式看跌期权定价模型的研究,推导出CEVP下有交易费用的亚式看跌期权定价公式,并证明了该公式的合理性;随后又运用了二叉树方法求出其几何平均的近似解;最后用实例验证了该结论的有效性和实用性. 相似文献
4.
在股票价格遵循带有非时齐Poisson跳跃的分数扩散过程的假定下,刻画了股票价格的相依性和市场中重大信息的到达引起股票价格的跳跃,同时利用鞅方法,导出了两种奇异期权的定价公式. 相似文献
5.
本文是文献[1]工作的进一步深入,采用数理分析的方法,对文献[1]中给出的部分定性分析结论加以深化。本文的工作也支持了文献[2,3,4]的结论。 1 符号和定义定义i=(1,2,3,…,n表示不同的产业,我们定义:(Ⅰ)d为t年社会对第i产业的 相似文献
1