基于ARMA模型的上证指数分析

上证指数是由上海证券交易所编制的股票指数,上海证券交易所股票指数的发布几乎和股票行情的变化同步,因而对其进行深入研究就显得尤为重要。我们主要从时间序列的角度对上证指数进行分析。以2006年2月到2009年7月的各月收盘时上证指数为原始数据,通过建立AR（2）模型进行了定量分析,得出了相邻5个月的上证指数间所存在的定量关系。