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| 中国货币供应量与通货膨胀的实证关系研究——基于格兰杰与GARCH模型的分析 | |
| 引用本文： | 杨常锴,原浩,杨滟,安佳.中国货币供应量与通货膨胀的实证关系研究——基于格兰杰与GARCH模型的分析[J].科技创业月刊,2014(8). |
| 作者姓名： | 杨常锴 原浩 杨滟 安佳 |
| 作者单位： | 北京邮电大学经济管理学院; |
| 基金项目： | 北京邮电大学大学生研究创新基金 |
| 摘 要： | 基于2007~2013年中国的CPI和M2数据,使用格兰杰分析法分析两者关系,并使用GARCH模型验证波动效应,以考察不同计量方法对金融数据的刻画能力。格兰杰结果为:M2是引起CPI变化的格兰杰原因;GARCH验证结果为:CPI存在波动溢出的ARCH效应,CPI的波动会对M2造成冲击,格兰杰关系不成立。考察结果为:金融数据的选取会严重影响到模型的结果,M2是引起CPI变化的原因。 |
| 关 键 词： | 货币供应量 格兰杰因果 GARCH模型 |
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