求解欧式看跌期权两种数值解法的比较 |
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作者单位: | ;1.河南科技大学数学与统计学院 |
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摘 要: | 基于有限差分法、径向基函数法和四级四阶龙格-库塔法(RK4),给出了两种求解欧式看跌期权定价问题的数值计算格式.算例计算结果显示,基于径向基函数法、四级四阶龙格-库塔法的数值计算格式精度更高.
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关 键 词: | 欧式看跌期权 径向基函数法 有限差分法 RK4 |
Comparison of two numerical methods for European put option pricing |
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Abstract: | |
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