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| 随机干扰经济序列变结构预测模型 | |
| 引用本文： | 谢如贤,吴健中.随机干扰经济序列变结构预测模型[J].预测,1993,12(2):49-52. |
| 作者姓名： | 谢如贤 吴健中 |
| 作者单位： | 上海交通大学，上海交通大学 |
| 基金项目： | 高校博士点科研基金资助 |
| 摘 要： | 1 引言模型的结构是指模型所设置的变量、模型的函数形式、模型中的参数以及随机误差的概率分布。模型的变结构是指上述构成模型结构的四个要素分别或同时在空间或时间域上发生的变化。对于变参数的时间序列,其模型的一般形式为: y_t=fY_(t-1)X_t,θ(t),t] (1)(1)式中,Y_(t-1)为因变量矩阵;X_t为自变量矩阵;θ(t)为时变参数;t为时间。 Shiskin等人在60年代研制的季节调整程序X—11中提出了对时间序列分解的方法。而1984年,Makridakis在上述分解基础上,提出了更详细的 |
| 关 键 词： | 经济预测 随机分析 模型 |
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