| 巴拿马型船舶航运市场价格波动的VAR模型分析 |
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| 引用本文： | 王建华,吕靖,谭威,常征.巴拿马型船舶航运市场价格波动的VAR模型分析[J].上海海事大学学报,2009,30(2):78-83. |
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| 作者姓名： | 王建华 吕靖 谭威 常征 |
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| 作者单位： | 大连海事大学交通运输管理学院,辽宁大连,116026 |
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| 摘 要： | 为研究巴拿马型船舶航运市场的期租水平与其他相关市场的相互影响关系,运用定量的向量自回归(Vector Auto Regression,VAR)模型,模拟巴拿马型船舶的期租价格水平的趋势.该方法用脉冲响应函数考察出相关市场的变动冲击对航运期租价格的影响;再通过VAR模型,分析航运市场的期租价格与相关市场的经济变量间的GRANGER因果关系、协整关系.巴拿马型船舶期租租金与各自的指数、二手船价格都构成双向的GRANGER因果关系,但是与原油价格、钢铁产量没有GRANGER因果关系;巴拿马型船舶期租价格对指数和船价市场保持一定的正向趋势.
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| 关 键 词： | 巴拿马型船舶航运市场 向量自回归模型 脉冲响应函数 GRANGER因果关系 |
| 收稿时间： | 2008/10/16 0:00:00 |
| 修稿时间： | 2008/11/18 0:00:00 |
VAR model analysis on Panamax shipping market's fluctuation |
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| WANG Jianhua,LV Jing,TAN Wei,CHANG Zheng.VAR model analysis on Panamax shipping market's fluctuation[J].Journal of Shanghai Maritime University,2009,30(2):78-83. |
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| Authors: | WANG Jianhua LV Jing TAN Wei CHANG Zheng |
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