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| 马科维茨模型在股市最优投资组合选择中的实证研究 | |
| 引用本文： | 曾颖苗,张珺,张晴.马科维茨模型在股市最优投资组合选择中的实证研究[J].湘潭师范学院学报(社会科学版),2009,31(4):88-91. |
| 作者姓名： | 曾颖苗 张珺 张晴 |
| 作者单位： | 湖南大学,金融学院,湖南,长沙,410083 |
| 摘 要： | 利用马科维茨（Markowitz）证券组合理论，投资者在证券投资组合的各证券的收益率均值、协方差矩阵已知的情况下（收益率均值通常用历史数据来估计），可计算出有效的投资组合的集合。 |
| 关 键 词： | 投资组合 马科维茨投资组合理论 均值 方差 协方差 |
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