基于VAR模型通货膨胀影响因素的实证分析 |
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引用本文: | 白金,蒋木子.基于VAR模型通货膨胀影响因素的实证分析[J].丹东师专学报,2011(4):63-69. |
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作者姓名: | 白金 蒋木子 |
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作者单位: | 东北财经大学研究生院,辽宁大连116023 |
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摘 要: | 分析了十年我国两次比较严重的通货膨胀的成因,使用2001年1月—2010年9月的季度数据,在构建稳定的VAR模型基础上,通过建立协整方程,运用格兰杰因果检验以及脉冲响应函数的方法,对其进行分析。结果表明:经济增长、广义货币供给量、房地产销售价格指数、外汇储备与CPI之间存在长期的协整关系;长期内以房地产为代表的资产价格对CPI的冲击较大,短期内外汇储备推高CPI的效果最为显著。
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关 键 词: | CPI VAR模型 协整检验 脉冲响应函数 |
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