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| 基于VAR模型的CPI预测与政策分析 | |
| 引用本文： | 何楚聪,谢坤,秦俊.基于VAR模型的CPI预测与政策分析[J].现代企业文化,2011(11). |
| 作者姓名： | 何楚聪 谢坤 秦俊 |
| 作者单位： | 1. 吉林大学商学院 2. 吉林大学计算机科学与技术学院 |
| 摘 要： | CPI预测--基于VAR预测模型
一、选取指标.VAR向量自回归模型常用于经济系统的动态性研究,属于时间序列分析的范畴,因此使用此模型需要较长的时间序列数据,由此进行的样本外预测才更准确.
本部分采用全国1997年1月至2010年1月的月度数据资料(共157组),选取居民消费价格指数(CPI)代表居民消费价格变动幅度,原料、燃料和动力购进价格指数(MPI)代表原料价格的变动幅度,工厂出厂价格指数(PPI)代表工业品价格变动幅度,货币和准货币的同期增长率(M2)表示货币供给指标. |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |