|
|||||
|
|
| GARCH模型检验人民币汇率趋势的有效性研究 | |
| 引用本文： | 相瑞,陶士贵.GARCH模型检验人民币汇率趋势的有效性研究[J].科技广场,2009(10):103-105. |
| 作者姓名： | 相瑞 陶士贵 |
| 作者单位： | 南京师范大学商学院,江苏南京,210097 |
| 基金项目： | 本文属南京师范大学"研究生培养创新工程"项目 |
| 摘 要： | 本文运用时间序列的GARCH模型,选取2005-2008年的日汇率作为样本数据,论证了GARCH模型预测的可行性.在此基础上,引入2005年人民币汇改以后至2009年3月的日汇率,预测2009年4月-6月期间人民币的短期汇率水平,并短期预测分析了人民币汇率在上半年的大致波动趋势. |
| 关 键 词： | 人民币汇率 时间序列 GARCH模型 趋势预测 |
The Validity Checking Research of the RMB Exchange Rate Trend in GARCH Model |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |