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| 基于滤波分析的超灵便型船运价指数波动特性 | |
| 作者姓名： | 林国龙 王铖 丁一 |
| 作者单位： | 上海海事大学科学研究院,上海,201306 |
| 基金项目： | 上海市教育委员会科研创新项目（11ZS145） |
| 摘 要： | 超灵便型船运价指数(Baltic Supramax Index,BSI)是波罗的海干散货运价指数(Baltic Dry Index,BDI)的重要组成部分,BSI的波动特性能够反映国际干散货市场的状况.为找出BSI的波动特性,结合EViews 6.0,通过将Census X12季节调整法、HP滤波和BP滤波方法相结合,将带有季节因素的BSI月度值序列进行分解,分别找出其中的趋势要素、季节要素和循环要素,分析BSI月度序列的异常波动特性和趋势循环特性,揭示BSI序列的本质波动规律.实证表明,该方法对于市场参与者判断市场走向、进行投资决策、规避风险等具有重要的意义. |
| 关 键 词： | 波罗的海平散货运价指数 超灵便型船 运价指数 波动特性 滤波分析 |
| 收稿时间： | 2012-10-18 |
| 修稿时间： | 2013-01-22 |
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