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| 基于资产选择的投资组合模型与中国股市实证检验 | |
| 作者姓名： | 徐飏 王艳 赵子龙 |
| 作者单位： | 1. 中国科学院大学数学科学学院, 北京 100049;2. 中科院数学与系统科学研究院, 北京 100190 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(11371354)资助 |
| 摘 要： | Lars-Lasso回归算法是近年来统计选元的一个新兴方法.针对资产数量众多的投资市场,本文将Lars-Lasso方法运用到资产配置的第一步资产选择中,针对已选择的小数量资产进行资产组合配置.对中国沪深股市股票进行实证分析.结果证明,在Lasso选元下得到的投资组合总体表现优于市场指数. |
| 关 键 词： | 资产选择 投资组合策略 均值-方差 均值-CVaR |
| 收稿时间： | 2014-07-04 |
| 修稿时间： | 2014-11-15 |
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