BP神经网络的股票价格预测模型建立

由于股票价格的变化具有随机性、非线性等规律,股票市场与国内外经济政治变化亦息息相关,为了提高股票价格的预测精度,提出遗传算法优化BP神经网络的股票价格预测模型。BP神经网络具有良好的非线性映射能力,弥补传统股票价格预测方法的不足。     

利率调整对我国股市波动性的影响研究——基于2004年利率上调的实证分析

本文基于GARCH模型方法,考察了2004年10月29日我国利率上调对股票市场波动性的影响, 通过引入虚拟变量来度量利率调整前后股票价格的波动情况,发现基于当前股市行情,本次利率变化降低了股票市场的波动性.     

利率调整对我国股市波动性的影响研究——基于2004年利率上调的实证分析

本文基于GARCH模型方法，考察了2004年10月29日我国利率上调对股票市场波动性的影响，通过引入虚拟变量来度量利率调整前后股票价格的波动情况，发现基于当前股市行情，本次利率变化降低了股票市场的波动性。     

股票价格中的公司流通股本规模信息——兼论国有股上市流通策略

本文以1997-2001年期间在沪深股票市场上市的595家A股公司为样本,实证分析股票市场对流通股本规模的反应。我们发现,股票价格与公司每股收益显著正相关,与流通股本规模显著负相关。股票价格与反映公司增长机会预期的行业市盈率在股票市场高涨时显著正相关,在股票市场低迷时相关性不显著。本文最后讨论了研究结果对国有股上市流通的政策意义。     

内地权证到期对标的股票影响的实证分析

对权证到期时对标的股票成交量、股价及超常收益率进行了实证分析。分析结果表明：认股权证在行权时标的股票成交量有所放大,但股票价格并没有波动;在股票市场这一轮牛市的作用下,认沽权证到期时都属于价外权证,没有行权可能,因此,对标的股票价格及成交量不产生影响。     

基于大数集模糊BP神经网络的金融股票市场的预测

为了提高金融股票价格预测的准确性,分析了金融股票价时间序列的特点和规律,采用一种改进的BP神经网络建立时间序列预测模型,以中国石化股票价格走势作为案例进行分析和预测研究.结果表明基于大数集模糊BP神经网络具有良好的自组织性和自适应性,有很强的学习能力和抗干扰能力,基于大数集模糊BP神经网络对金融股票价进行预测是行之有效的.     

股票价格的价位区间分析

股票价格的价位区间分析罗旭（中国国泰证券有限公司研究发展部２０００４２）股票价格的变动情况是股民和投资者最为关心的问题。在实际情况中，股票市场的各种因素时时刻刻都在发生变化，基于股价行情数据分析股票价格显得尤为困难，投资者往往感到很难把握未来股票价格...     

融资融券交易对上海股票市场波动性和流动性影响的实证分析

利用上海证券市场2010年3月31日~2015年3月31日的日数据,研究了融资融券业务启动之后股票市场发生的变化,并通过对股票价格波动性和流动性进行分析来反映对股票市场产生的影响,得到了融资是股票波动性和流动性的Granger原因,而融券不是;融资融券对抑制股票市场的波动性和提高流动性具有一定的作用,但影响不显著。     

中国股票市场与宏观经济关系研究——兼议"5.30"暴跌现象

近年来,随着股票市场的迅速发展,股票价格对宏观经济的影响越来越显著。本文运用实证研究的方法,通过对股票市场与宏观经济的关系进行研究,发现我国证券市场股价走势能够反映宏观经济现状及未来发展态势;按照该结论对2007年"5.30"暴跌现象进行规范分析,认为此次股价暴跌是宏观经济周期的客观反映,是对未来经济走势的预警。     

信息不对称与股票市场的失灵

信息不对称是破坏股票市场有效性的主要因素之一。它会在股票市场中引起道德风险和逆向选择，使股票价格出现异常的波动。本文通过对我国股票市场微观信息的检验得出蛄论：我国股票市场存在着严重的信息不对称现象．从而造成了股票市场的失灵问题。