利用主成份分析法分析物价

<正> 我们研究物价的目的是获得这类物价波动的全面信息。本文采用主成份分析的方法对山东省居民生活费用和零售物价的三大类物价:消费品零售物价(表Z_1)、生产资料物价(表S_1)、服务项目物价(表F_1)进行主成份分析,得出代表这类物价的一个综合指标序列L_1,通过分析序列L_1得出我省这类物价运行的总体规律,从而监控我省这类物价运行中存在的问题。 根据各类商品物价变化规律,各类商品价格在社会物价     

1996年物价走势分析

１９９６年物价走势分析徐连仲（国家信息中心经济预测部１０００４５）１９９６年是我国执行宏观调控紧缩政策的第三年，也是“九五”计划的第一年，１９９６年物价的走势，将影响到这次宏观调控的总体成效，也将影响整个“九五”时期经济的稳定增长。从物价的走势上看...     

DNA序列分析法在金融数据时间序列中的应用

通过线性分段将连续性的金融时间序列转化为离散性的字符序列,并基于DNA序列分析法,讨论了此类字符序列的标度特性,以及在金融数据时间序列预测中的可能应用     

浅谈时间序列的分析预测

时间序列理论是研究计量经济的基础，时间序列分析预测方法是定量分析的主流方法，本文阐连了时间序列的基本特征，并介绍了时间序列的有效分析预测模型：由于已有模型的固有缺陷，这将促使我们进一步探究先进的方法理论。     

时间序列预测方法评述

本文对目前常用的和较有发展前途的时间序列预测方法进行了评述,分析了这些方法的长处和不足,并指出了一些值得研究的问题。     

浅谈时间序列分析模型基本理论

时间序列模型就是利用时间序列的相关性质建立起来的,是一种先进的统计方法,当有足够多的数据来构成一个时间序列,此时建立起来的时间序列模型通常可以得到很好的预测效果。     

小波网络在时间序列分析中的应用

本文把小波分析应用到对时间序列的分析中,利用小波具有时频局部性的优点,通过选择适当的小波基来显示时间序列的周期性和随机性,并由神经网络计算方法来确定时间序列的趋势函数及小波基的系数。通过对具有不同特点的实际例子进行分析,证明方法是可行的     

主题演化时间序列中的关键时间点分析

主题演化分析在捕捉最新的学术热点和发现重要的科研成果中起着重要作用.文章借鉴信息检索领域中的时间检索方法,提出一种主题演化中关键时间点计算的方法.基于情报学期刊的实验结果表明,该方法可有效地找出某一研究分支中相关主题演化的重要时间段,为从时间角度研究学科演化提供了一种新的方法和思路.     

时间序列的非平稳度分析

时间序列非平稳度不仅是系统特性的反映,还与研究者感兴趣的时间尺度有关,目前相关的研究集中在统计学,非线性科学和时频分析领域。本文介绍三种有代表性的定义方法,并通过实例分析,比较了后两种方法的联系与区别。最后对非平稳度研究的现状做了简单的评价。     

1996～1997年全国物价走势分析与展望

１９９６～１９９７年全国物价走势分析与展望王远鸿（国家信息中心经济预测部１０００４５）１１９９６年物价走势分析１９９６年是实施“九五”计划的第一年，也是进一步抑制通货膨胀的一年。一年来，围绕抑制通货膨胀这一宏观调控的首要任务，国务院及各有关部门继续...     

福建省外国游客数量时间序列分析

外国游客数量受多种因素的影响,其变化过程是一个动态、非线性的过程。本文采用线性时间序列分析方法,对福建省外国游客数量序列进行研究分析,结果显示：该方法能很好地分析该序列,时间序列模拟分析法可以为地区的旅游业发展和相关政策法规的制定提供科学的参考。     

基于时间序列模型的传染病分析

本文选取了从2005年1月到2011年9月间丙类传染病的月发病数,在考虑长期趋势与季节因素的基础上,选择ARIMA模型来对我国丙类传染病每月的爆发数量进行拟合,同时对未来1年的发病情况进行预测.     

基于时间序列分析的动物声音信号仿真分析

将递归图和定量递归分析技术引入信号处理研究中,利用该技术避免了时间序列平稳性假设和数据长度要求对非线性分析方法的限制,分析了特殊音频信号复杂多样的非线性动力学特性。从音频信号切分边界精度提高、复杂噪声环境下验证了这种技术在信号处理中的有效性。     

基于MATLAB的时间序列分析法的应用研究

时间序列分析是一种重要的现代统计分析方法。利用MATLAB实现三种时间序列预测方法:移动平均法、指数平滑法和最小二乘法对两种有代表性的数据以图表进行相关的误差分析,详细比较三种方法的特点和适用范围。     

人工神经网络对时间增长序列预测能力分析

本文从人工神经网络的构成函数出发,分析了网络对某一类具有时间增长特性的过程或序列在学习和建模时存在的局限性和用神经网络模型对这一类系统进行预测时存在的固有误差问题;提出对具有时间增长特性的过程或序列进行预处理后再用神经网络建立系统的非线性模型,最后给出用不同方法对同一系统建模和预测的比较     

物价;1997年走势分析与1998年展望

物价：１９９７年走势分析与１９９８年展望王远鸿李迎春（国家信息中心经济预测部１０００４５）１１９９７年物价走势分析１９９７年以来,各地区、各部门认真贯彻党中央、国务院“稳中求进”的总体要求,积极推进两个根本性转变,加大国有企业改革和结构调整力度,国...     

长记忆性时间序列及其预测

本文概述了长记忆的概念、性质和分整自回归滑动平均模型（ＡＲＦＩＭＡ）。文章最后利用某市消费者价格指数（ＣＰＩ）进行时间序列长记忆分整建模的实证分析     

金融时间序列的混沌识别

将非线性和混沌的理论和方法应用在金融时间序列的研究中,识别金融时间序列是否为混沌时间序列是研究者面临的一个首要的问题,各个学科领域根据所研究的具体对象发展出了不同的算法,这些算法对金融hen序列的研究有借鉴作用。然而,金融时间序列的小数据量与混合噪声的特征使得混沌识别更加困难．目前广为应用的金融时间序列的混沌识别方法是Gencay-Dechert法,替代数据法等,这些算法仍然处于发展完善中。     

利用Crystal Ball进行基于时间序列的财务预测——以武商集团为例

以预测武商集团未来销售量为例，阐述如何利用CRYSTAL BALL进行基于时间序列的财务预测，以降低财务预测风险，提高预测可靠度。     

线性回归与时间序列加法预测模型

线性回归和时间序列预测模型各有千秋,本文将它们结合起来,提出了一种线性回归与时间序列加法预测模型,它提高了拟合度和预测能力。