关于逐点收敛与一致收敛

本文用收敛速度这一概念来讨论函数项级数逐点收敛与一致收敛的内在联系，从而得到一种逐点收敛与一致收敛关系的直观解释。     

对数正态分布参数的UMVUE

讨论与对数正态分布ＬＮ（μ,σ＾２）均值、方差等有关的二类参数ｅ＾γμ＋ρσ＾２（γ,ρ已知）与ｅ＾γμ＋ρσ（γ,ρ已知,ρ≠０）的点估计问题,分别得到了它们的一致最小方差无偏估计。作为特例,给出了均值、方差、众数、中位数等的一致最小方差无偏估计。     

对数正态分布工序能力分析

给出了直接计算对数正态分布工序能力指数和相应不合格品率公式,便于现场应用,并举例说明。     

股票价格对数正态分布的实证分析

从市场随机的抽取了一支股票,对该股票的价格进行了实证研究。结果表明：一段时间内,不同时间间隔的连续复利率ri服从相同的分布,从而也就实证了该段时间内连续复利率r服从正态分布,也即实证了股票价格的对数正态分布的假设的合理性。     

对数正态分布下的抽样检验方案

假定产品的寿命服从对数正态分布，则其密度函数、可靠度、平均寿命、可靠寿命和失效率分别为：其中，＞０，＞０是未知参数，是正态分布的１－Ｒ分布点。下面讨论正态分布的变异系数。一旦已知的条件下，在定时截尾寿命试验下的可靠寿命，平均寿命和失效率的抽样方案。１可靠寿命抽样检验方案可造寿命是产品的可靠性的重要指标之一。在实践上作中，人们特别关心可靠度Ｒ＝５０％的中位寿命，考虑以为可靠性指标的验收方案。采用定时截尾寿命试验。从一批产品中任取ｎ个样品进行寿命试验，到事先规定的截止时间ｔ时，试验停止。如果在［０，…     

对数正态分布在股票价格模型中的应用

介绍了对数正态分布在离散时间股票价格模型和连续时间股票价格模型中的应用,讨论了对数正态分布与几何布朗运动之间的关系,并给出了具体的例子。     

对数正态分布的几个性质及其参数估计

给出对数正态分布的几个性质,分别利用矩估计法和最大似然估计法求出对数正态分布参数的点估计,并讨论其参数的区间估计。     

对数正态分布参数的最大似然估计

利用最大似然估计法求出了对数正态分布两个参数的估计量，并讨论了它们的无偏性和相合性。     

对数正态分布的几个性质及其参数估计

给出对数正态分布的几个性质,分别利用矩估计法和最大似然估计法求出对数正态分布参数的点估计,并讨论其参数的区间估计。     

级数收敛的速度

文章定义了收敛级数的速度概念,并给出三个判定定理。     

关于对数正态分布数学特征的两个结果

在算出对数正态分布的离差系数CV、偏度系数CS以及峰度系数CE的基础上,建立了这三个系数之间关系式:(1)CS=CV(CV2-1);(2)CE=(CV2 1)(CV4 4 CV2 6)-3.并作了详细证明.     

Sazsz算子的收敛速度

对概率型Szasz算子Sn(f,x)在(0， ∞)上收敛于[f(x^ ) ／f(x^-)]／2的收敛速度进行了研究，并利用概率论的方法，对Guo和Khan关于Sn（f,x)的收敛速度的估计作进一步的改进，得到更精确的系数估计。     

用映射变换将对数正态分布正态化

在结构可靠度分析中 ,广泛采用国际安全度联合委员会 (ＪＣＳＳ)推荐的一次二阶矩法 (ＪＣ法 ) [1] 。对于非正态随机变量 ,ＪＣ法先将其当量正态化 ,再应用正态随机变量可靠度的计算方法计算结构的可靠指标。本文提出一种在数学上更加严密的正态化方法 ,将对数正态分布正态化。1　映射变换设结构中的ｎ个相互独立的随机变量为ｘ1,ｘ2 ,… ,ｘｎ,其概率分布函数为Ｆｉ(ｘｉ) (ｉ =1,2 ,… ,ｎ) ,作映射变换Ｆｉ(ｘｉ) =Φ(Ｙｉ) (ｉ =1,2 ,… ,ｎ)。其中 ,Ｙｉ(ｉ =1,2 ,… ,ｎ)为标准正态随机变量 ,则 :Ｘｉ=Ｆｉ- 1[Φ (Ｙｉ) ],Ｙｉ=Φ- …     

对数正态分布场合的序降应力加速寿命试验

加速寿命试验(ALT)是用加大试验应力来缩短试验周期的一种基本寿命试验方法,其目的在于:以较低的试验代价(例如试验样本、试验周期等)获取具有足够精度的寿命信息.序降应力加速寿命试验是一种更高效的加速寿命试验方法.该文利用积累失效模型,得出了序降应力加速寿命试验在对数正态分布场合的时间折算公式和分布函数.     

数据缺失场合对数正态分布参数的渐近置信估计

利用对数正态分布的若干个样本分位数,建立线性回归模型,由获得的广义最小二乘估计的渐近正态性,得到分布参数的渐近置信估计,在样本足够大的情况下,该方法简单有效．     

Baskakov-Durrmeyer算子收敛速度的估计

利用Bojanic方法来估计Baskakov-Durrmeyer算子对在[0,∞）有界变差函数的收敛速度,并且收敛速率是不可改进的.     

Gamma型算子的收敛速度

对Gamma算子的变形，得到新的Gamma型算子．证明了新的Gamma型算子对导数是有界变差函数的逼近，得到了其点态逼近速度．     

Gamma型算子的收敛速度

对Gamma算子的变形,得到新的Gamma型算子.证明了新的Gamma型算子对导数是有界变差函数的逼近,得到了其点态逼近速度.     

对数正态分布下期货套期保值CVaR风险的敏感度

条件风险价值是比风险价值更优越的风险计量技术,把这一技术应用于期货套期保值的风险计量,分析期货套期保值条件风险价值的敏感性。在对数正态分布下,分空头期货套期保值和多头期货套期保值,导出期货套期保值条件风险价值关于期货头寸的一阶、二阶变化率,并解释其经济意义。为套期保值者在期货套期保值中根据条件风险价值的敏感度增减期货头寸提供指导。     

基于对数正态分布代入法的布莱克—斯科尔斯模型的研究

根据正态分布的特性和证券价格自然对数的变化特征,先推导出一个具有普适价值的对数正态分布公式,然后结合期权定价的特征,导出了布莱克—斯科尔斯期权定价公式。此方法笔者将之命名为对数正态分布代入法。与随机偏微分方程方法和鞅方法相比较,这种方法对数学的要求并不高,只需掌握常规的概率论知识即可,因此它简单易懂,便于理解接受。