改革以来我国物价波动与居民消费波动实证研究

物价与居民消费是国民经济运行中的重要指标．物价波动将导致消费波动,消费波动又会引发新一轮的物价波动,形成恶性循环,结果必将加剧整个经济体系的波动．研究和物价波动与消费波动的相互作用机理,对于防止物价与消费的大起大落、保持人们生活水平稳定增长具有重要意义．本文以CPI指数平减后的社会消费品零售总额增长率指标表示居民消费波动,以CPI上涨率来作为物价波动的指标．本文将在对改革以来我国物价波动与消费波动的特征进行分析的基础上,对二者的相关性及作用机制进行实证分析．     

我国物价波动影响因素的实证研究——基于ARDL-ECM的预测检验

理论和实证研究的多元化表明我国物价波动问题的复杂性和动态性.本文以2000年1月到2011年7月为样本期,将消费物价指数(CPI)和其他总量指标以及总量结构指标进行HP滤波处理,以波动趋势数据为研究对象.基于ARDL-ECM方法的预测检验结果表明,货币需求结构和进出口总额比例对我国消费物价指数波动具有较强的预测能力.货币总量调控政策仍然有效,但受结构波动影响.因此,在实施总量控制的基础上,应关注总量结构的偏离,提高政策实施效率.     

产业波动与台湾地区经济波动——基于VAR模型的实证分析

根据1961年至2008年台湾地区的相关数据,利用摩尔结构变动指数测度了台湾总体产业结构变动情况,并采用CF滤波分离出台湾总体产业波动与经济波动的数据指标,并通过脉冲响应函数及方差分解的分析,论证了台湾产业波动与经济波动的因果联系和相互影响的动态关系。实证结果不仅证实了由真实经济周期理论演绎出来的产业波动会造成经济波动这一逻辑命题的可信性,而且还表明经济波动反过来也会引起产业波动。     

中国税收收入经济性影响因素的实证分析

文章选取了国内生产总值、财政支出以及商品零售价格指数作为影响中国税收收入的主要因素,运用计量经济模型进行了实证分析．建立了多元回归模型,进行了参数估计、统计检验与稳定性检验,并且进行了模型的异方差性与自相关性的检验和修正．模型的提出不仅验证了定性分析的结论,而且为中国税收收入的分析与预测提供了一定的研究工具,为政策制定提供参考．     

中国股票市场波动率跳跃模型实证研究

波动率是衡量股票指数收益变化的基本特征之一,诸多研究表明包含跳跃过程的模型能够较好的捕捉波动率的异常变动。在中国,学者们对股票市场的波动已有较深入的研究,但对包含跳跃过程的波动率模型的研究却很鲜见。本文在Chan and Maheu（2002）提出的GARJI-ND模型基础上建立了EGARJI-ND模型,并根据广义误差分布函数建立了GARJI-GED和EGARJI-GED模型,然后使用上海证券综合指数每日收盘数据对四个模型进行参数估计,最后比较四个模型的拟合效果。     

我国经济周期波动的实证分析

周期波动是经济发展过程中的常见现象。建国以来，我国经济经历了9次周期波动，主要为增长型周期，经济波动程度逐渐由剧烈转向平稳，周期的长度逐渐拉长。经济体制的转变是我国经济增长的波动情况发生改变的主要原因。未来我国经济周期将向中周期过渡，世界经济周期对我国周期的影响将进一步增强。     

货币供量与物价变动——兼论影响我国物价波动的因素

本文阐述了货币供量与物价变动的关系,指出影响我国目前物价波动的五个因素,提出了货币供量的最佳选择的建议。     

我国股市高频数据分布特征实证研究

在讨论金融高频数据如何应用的同时，对数据本身的统计特征不容忽视。因为统计特征不仅是认识数据的基本依据，也是正确使用数据的首要前提。与传统的低频率数据(如每日收盘价、周数据、月度数据等)相比，按照更短时间间隔所取得的高频数据呈现出了一些独有的特征。除了数据采集时本身所具有的不等间隔、离散取值、同时交易等因素外，国外研究者通过对成熟市场的实证研究，对高频数据的统计特征已经有了明确的结论，主要有波动率日内“U”型走势、波动率具有日历性、价格序列具有极高的峰度、价格序列一阶负相关性．以及表现出宽尾、非正态和波动率聚集等ARCH特征。国内在这方面的研究还不多，本文对上海交易所交易的上市公司的高频数据形态特征进行了分析。     

关于我国实证会计研究的探讨

缺乏翔实的具有很强的时效性和可比性的资料，缺乏适合中国特点的理论和研究模型，研究人员知识结构和素质有待提高是我国实证会计研究面临的主要问题。必须针对上述问题采取相应对策。今后我国实证会计研究将向多元化、动态化发展，研究方向将转向公司及其内部因素的实用研究，实证研究将向新的领域拓展。     

我国外资发展业绩的实证研究

我国外资发展业绩如何是一个值得大家思考的问题，而目前国内这方面的专门性研究成果却非常匮乏。本文基于外资利用规模和结构两个方面，选取七个考核指标：外资投资项目规模、利用方式、投向产业、吸收就业、企业类型、地区流向和来源地域，遵循循序渐进和综合协调发展的原则，构造外资发展业绩评估模型。在国内首次对1998—2003年我国外资发展业绩进行了定量实证研究，找出各年业绩好坏的根本所在，并据此提出相应对策建议。     

股价波动对可转换公司债券转股影响实证研究

以08年以后工行转债数据为样本,研究股价波动对可转换公司债券转股影响.研究发现,转股期间,标的股票价格的波动对可转换公司债券转股数量有正向影响,但是,在股票价格波动单一趋势下,标的股票价格的波动与可转换公司债券转股数量的相关性并不明显.     

搞好当前价格报道之浅见

物价乃民生关注之首。分析了近期物价涨势的成因,指出物价报道的若干层面,强调了物价报道的关键点,旨在倡导媒体在物价报道上担起应尽的社会责任。     

农产品价格波动的媒体推助效应

大众媒体依据新闻价值进行的选择性、客观性报道,本身就是促成农产品价格波动的原因之一,大众传播强大的传播效果和两级传播的特征将影响市场主体的预期,引导外部资金介入农产品流通环节,说服消费者接受高价农产品,进而推助农产品价格波动。     

中国股票市场科技股价格波动的统计分析

科技股的价格波动是金融理论界和实务界的关注热点之一。文章将协整模型与ARCH模型和GARCH模型相结合，探讨了科技股板块的价格波动特征；进而采用脉冲响应函数和方差分解法研究了科技股指数波动和市场指数波动的相互冲击效应和相互影响程度。     

民国时期东北地价变动及其影响

土地价格的涨落是一个国家或地区社会安定与动荡、经济繁荣与衰落的睛雨表。民国前期，东北地价处于不断上涨的态势，1930年后，东北地价开始暴跌。影响东北地价变动的因素很多，地质、粮价、币值、地租、政治状况、人口和土地需求等因素对地价的变动都有显著的影响。民国时期东北地价变动产生了复杂的影响，如土地向不在地主手中集中、地力普遍下降、农民生活日益贫困化和匪患严重等。     

中国钢铁产品价格波动率与市场集中度关系分析

对钢铁工业的市场集中度与钢铁产品价格之间的关联关系进行分析,得出价格波动率与市场集中度之间定量关系的初步研究结论:价格波动率与市场集中度的对数之间存在显著的线性负相关关系。     

中国谷物价格波动的传递路径解析

本文运用结构路径分析法,选取行业与生产要素等成本因素,探讨了中国谷物价格波动的传导机制。分析结果表明：一方面,不同行业中间投入及生产要素对谷物价格影响的传递机制存在差异。其中,化肥、农药、种子费、水电、物流与仓储、农业生产支持性服务、非熟练劳动力及土地成本的变化会对谷物价格产生显著直接影响;而其他行业、熟练劳动力和资本对谷物的价格冲击主要通过间接路径来传导。另一方面,从谷物价格冲击对居民的影响来看,无论是城镇居民或农村居民,低收入群体受谷物价格冲击的影响较大,收入相对较高群体受间接路径冲击的影响较大。     

我国粮食产量的波动与预测方法选择

运用R/S分形理论对我国及各省区1952—2012年期间粮食产量的波动规律及预测方法的选择进行了研究,结果表明:自1952年以来,我国粮食产量不断增长,但是增速逐渐变缓。粮食产量存在着明显的波动特征,正负波动基本相当。在1952—2012年期间,我国粮食产量的时间序列具有较明显的持续性,但这种持续性影响经过一段时期之后即会消失。各个省区的Hurst指数存在较大的差别,从区域分布来看,Hurst指数较高的省区主要为我国水土资源及气候条件均相对较为优越的粮食主产区。Hurst指数高的粮食产量时间序列具有自相关性,使用ARMA模型进行短期预测的精度会相对较高。Hurst指数在0.5附近的粮食产量时间序列波动基本处于随机状态,适合使用马尔科夫链模型进行短期预测。Hurst指数低的时间序列是反持久性的时间序列,具有均值回复的特征,适合使用EMD提取趋势线进行预测。     

论宏观经济调控中的价格调控方式

价格调控是国家宏观经济调控的重要组成部分。《价格法》是一部调整价格关系的法律规范,它以法律的形式指导改革、规范价格行为,为进一步发挥价格的积极作用提供保障。文章对国家价格调控行为在宏观调控中的地位和作用等进行论述,并对完善这一宏观调控功能提出建议。     

基准地价修正体系初探

在对现行基准地价修正体系编制方法分析的基础上 ,提出了因素的选择原则和因素指标分段及修正系数的确定方法