证券组合的预期收益率

提出证券组合预期收益率的概念,并给出计算方法。     

投资组合风险分析

经济的飞速发展,金融资本市场也很活跃,因此金融与投资领域的理论研究也更为重要。投资风险是市场经济的必然产物,随着市场的经济发展,使在获取收益时伴随更大的风险。因此,进行投资风险分析,最终目的是通过对风险测定,在收益预定条件下,最大限度地分散和减少风险,做出最佳投资决策。从马科维茨投资组合理论入手,研究如何给出收益率的合理概率分布假设及如何估计统计参数,对投资组合风险进行系统分析,给出了投资组合风险的新定义并加以应用。     

浅析证券投资组合风险计量理论在我国的运用

证券投资是一项高收益伴随着高风险的经济活动,只有正确分析和把握投资风险,投资者才能应付证券投资带来的风险和对风险进行防范。本文从证券投资组合理论角度对投资风险进行分析和测算,以达到认识风险、计量风险和规避风险的目的。     

证券投资组合的收益与风险

本文利用概率统计原理讨论证券投资组合的收益与风险。得到两个结果：1．证券投资组合的收益介于最大收益与最小收益之间；2．给出平均组合证券风险最小的充分条件(n个证券相互独立或不相关)。     

组合证券的投资风险分析和选择

根据Markowitz理论研究组合证券的选择,以确定最优投资比例,从而使组合证券投资的风险最小。     

组合证券投资方法

组合证券的投资结构,可以通过运用有效边界的数学表达式,对证券的平均收益率与标准差的分析后选择合适的证券进行投资。     

证券投资组合优化的数学模型分析

在单个证券的收益率、预期收益率和风险既定不变的条件下,证券投资组合的收益率,预期收益率和风险都是由各种证券的投资比例所决定。因此,投资者进行证券投资组合优化的关键是选择各种证券的投资比例。     

现代证券投资组合模型研究

现代投资组合理论研究的是投资者在权衡收益与风险的基础上最大化自身效用的方法.本文简单介绍了现代投资组合理论,然后给出证券组合投资中最基础的Markowits均值方差模型,并且得到在n种证券给定以后,这n个证券组合的最低风险也就随之确定.     

证券组合投资多因素决策方法的应用

证券组合投资决策关键在于尽可能降低投资组合的非系统风险，获取最大的收益。证券的收益率是由多种因素确定的，投资者面对一个投资机会，需要根据经验和需要，合理选择某些因素，建立证券组合模型，找出最优的投资组合。讨论应用多因素决策方法进行证券组合投资的分析方法。     

建立有效的证券投资组合

在我国股市，投资组合是否真能有效降低风险？如何建立证券投资组合？组合的规模以多少为宜？这些基本问题的研究，对提高组合管理的效率具有重要的参考价值和指导作用．本文从分析的角度对这些问题进行了研究，同时指出在成熟的证券市场中投资组合理论广阔的应用前景．     

风险投资公司的风险来源分析--证券投资专业风险投资课的教学体会

风险是风险投资公司无法回避的现实，如何把握和认识风险是证券投资专业学生应重点掌握的内容。本通过对风险投资公司风险来源的分析研究，提示风险投资公司理性决策，有效地控制风险。     

房地产投资非系统性风险分析

文章通过房地产投资成效风险因素分析,明确了影响房地产投资成效的两大风险分类,并在深入研究我国近年来房地产市场发展情况的基础上,具体探讨了房地产投资非系统性风险中的资金链断裂风险和销售价格风险形成的深层次原因,运用投资组合策略理论对如何防范化解房地产投资非系统性风险进行了理论探讨,提出了实际工作中应把握的三点对策。     

风险投资中的信息不对称分析

风险投资是一种在信息严重不对称的环境中运作的投资机制．通过分析隐藏信息和隐藏行动两种形式的信息不对称及其对风险投资的影响,说明隐藏信息通常会导致风险投资家的逆向选择,隐藏行动使风险投资家面临道德风险．     

中小投资者证券投资风险量化控制模型

指出在西方传统金融学中已有各种成熟的风险控制技术和模型,但都过于深奥和难懂只适用于机构投资者,适用于中小投资者的简易风险控制模型较少,股民往往只能靠道听途说的某些股市高手的经验之谈进行学习和交流,缺乏系统性和科学性,也不便于券商和金融部门进行推广。针对此状况,把传统风险量化模型与股市流传经验一一严格进行比照论证,侧重从风险量化模型的简化应用方面论证中小投资者如何参照国外成熟的风险控制技术,建立了简易可行的风险控制操作方法。     

风险投资中的风险规避机制探析

文章围绕风险投资的一般运作过程,分析了风险投资中的独特风险表现,指出风险投资之所以能推进高科技发展,就在于其本身有一套较为完善的宏微观避险机制。笔者认为正是这种机制推动着风险投资公司同风险企业的利益结合,并保证着投资安全。     

投资风险财务评价体系研究

在现有上市公司对外公布的财务比率指标框架的基础上,利用多元统计方法中的相关分析和主成分分析方法,筛选指标,构建了一个精简的财务指标体系,供股票投资者参考。该指标体系共4个模块：偿债能力、经营效率、盈利能力和成长能力,能较为全面地反映上市公司的信息。     

基于博弈论的风险投资集中现象分析

文章从当前风险投资行为的模仿现象人手,运用博弈论和信号传递机制的基本原理,解释了我国风险投资集中现象形成的原因,并分析了投资集中现象导致的问题,最后提出相关的建议。     

我国证券经营机构跨国经营国家风险控制浅谈

随着QDII政策的逐步推进，国内的证券经营机构将走出国门迎接国际金融市场洗礼，而复杂的国际环境决定了他们必将面临前所未有的风险控制挑战。本文主要分析跨国经营中诸多风险之一——国家风险的控制问题，并从微观和宏观两个方面提出相关策略建议，以期对相关机构有所启示。