投资银行市场风险管理的VaR方法研究

风险价值方法（ValueatRisk）是近几年发展起来的用以度量和控制金融风险的计量模型。文章使用VaR模型度量了投资银行证券投资业务中的市场风险，应用上海证券交易所的实际数据，具体计算出上证指数的VaR时间序列，论证了应用该时间序列来评估风险大小的方法，为风险价值法在我国投资银行市场风险管理中的推广应用提供参考。     

VaR的改进方法CVaR在投资组合风险中的应用

VaR是当今国际上比较成熟的分析和度量风险的理论,在世界范围内得到广泛应用,但在对风险度量过程中,却常常忽视特殊值的分析和计量,从而影响到风险评估的准确性。本文分析了VaR的缺陷,介绍了在其基础上发展并完善起来的CVaR在投资组合风险控制的优点,并构造出基于CVaR的投资组合优化模型。     

供应链管理中风险分担与利益分配机制研究

章分析了供应链管理中的不确定因素、风险类型及其来源,讨论了减小和防范供应链风险的方法及其分担原则,建立了供应链管理中的风险分担和利益分配模型,最后得出了结论。     

汽车排气制造业可持续供应链绩效评价研究

以汽车排气制造行业为研究对象,从经济层面、客户服务、社会责任、工艺绿色化及创新发展五个层面对其进行分类识别,运用DEMATEL法筛选该行业的关键绩效指标,建立可持续供应链评价指标体系,依据这些关键绩效指标,运用业务流程法从有形测度和无形测度两个方面构建评价模型,该模型客观、准确地度量了可持续供应链的整体绩效,并通过对F公司的实例研究,验证了该模型的有效性。     

项目综合风险的模糊评估模型研究

风险评估是保证项目运营的关键步骤,以往风险评估主要关注项目中单个风险的评估,但是项目中的各风险因素存在相互影响、相互作用的关系。风险评估带有明显的模糊性和主观性,为量化分析项目综合风险,文中引用模糊数学的综合评判法构建项目综合风险的模糊评估模型,并辅之以案例计算分析,为项目综合风险评估提供操作理论基础。     

出国留学风险评估模型的构建与应用——基于英美两国的评价

留学风险评估工具是当前营造安全留学环境、推动留学发展的重要支撑,也是国家教育对外开放战略的重要保障。本研究基于感知风险理论,在德尔菲法基础上搭建了出国留学风险评价指标体系,将留学风险分为安全类风险和教育类风险;依据层次分析法,构建了出国留学风险评估模型,并以模糊综合评价法对留学目的地进行风险等级评估;以美国和英国两个留学目的国为案例进行实证研究,验证了出国留学风险评估模型的可行性和应用性。为合理评估留学风险,保障留学教育质量,我国要增强留学生风险识别意识,开展留学安全教育;建立风险预警模型,全面进行风险评估;完善风险管理路径,搭建社会支持系统。     

河北省农村信用社联合社基于POT模型的供应链金融操作风险VaR值度量

供应链金融有效解决供应链核心企业和上下游企业融资环节,为银行提供了新的利润来源,但其本身也存在潜在风险.本文主要是对供应链金融操作风险度量进行了研究.     

基于蝉变模型的产学研合作风险机制分析和评估

为了准确评估产学研合作中的风险,基于蝉变模型构建了一套产学研合作中的风险预控机制。通过调查研究发现知识认可度不足、知识共享度不充分、知识成果转化率低和知识成果应用的不确定性是合作中风险形成的主要因素。将合作过程节点化,将合作联盟的主体孤立化,使用德尔菲法,构建产学研合作风险评价的指标体系。通过分析比较,选择BP神经网络作为合作风险评估法,利用MATLAB软件处理输入输出的风险指标,形成风险级别的评价模型,并用实例进行验证。     

大湘西果蔬农产品供应链风险研究

近年来,大湘西果蔬农产品供应链在政府扶持下产业实力不断壮大,产业特色更加突出,但受地域、信息条件等因素影响,其供应链风险问题依然存在。结合大湘西果蔬农产品供应链发展存在的技术落后、冷链物流发展缓慢等问题,找出供应、生产与管理以及市场三大风险,其中包括质量安全风险、冷链物流风险、市场需求变化风险等13种风险因素。根据所得风险因素确定大湘西果蔬农产品供应链系统边界,分析系统结构,并确定各子系统之间的因果关系,从而建立系统动力学模型进行模拟,得出市场风险为主要风险因素。     

基于模糊评判的高校教务信息化管理风险评价模型

高校教务信息化管理在推动高校快速发展的同时,也给高校的管理带来了风险,及时对其进行有效的风险评估是保证高校正常运转的一个重要环节。本文对影响高校教务信息化管理的风险因素进行分析,建立风险因素指标体系;应用模糊综合评判理论构建高校教务信息化管理的风险评价模型,并结合案例进行了模糊综合评判。验证了该模型的准确性。     

供应链风险传导的载体研究

供应链风险（SCR）传导及其载体可分成宏观载体和微观载体;显性载体和隐性载体等,其主要问题是风险传导的载体及传递的风险会导致供应链中断,因此,提出了供应链风险传导的共振效应,说明了载体在供应链风险传导过程具有重要地位,认为识别SCR传导的载体是供应链风险管理（SCRM）的基础。     

供应链金融审计风险研究

供应链金融审计风险研究是基于当前中小企业融资难和金融企业贷款风险较大的背景下。提出的具有探索意义的审计运用的新型研究。在供应链审计风险模式的理论基础、框架思路和当前审计准则指导下,供应链金融审计不同主体可以从供应链信息提供、运行流程和执行规范方面在博弈过程中采取各自的策喀。加强审计师对供应链金融企业的合理监控。关注不同供应链企业之间的契约安排,重视从供应链内部控制入手,提高审计方法的可靠性,建立健全执行程序有利于降低供应链金融的信用风险。     

乳品供应链风险分析与控制研究

目前中国乳品供应链的现状总体上缺乏可持续性,食品安全隐患较大,乳业链不健全,利益分配不合理。本文分析了乳品供应链各环节的风险,同时提出了乳品供应链的风险控制策略,从而全面提高乳制品质量和市场竞争力。     

论供应链金融下应收账款融资模式风险及其防范

作为一种新型的融资模式,供应链金融包括保兑仓融资模式、融通仓融资模式和应收账款融资模式等具体模式。在阐述供应链金融及三种融资模式相关理论的基础上,探讨应收账款质押融资模式的相关风险因素及其防范对策。     

Teaching supply chain risk management in the COVID‐19 Age: A review and classroom exercise

The COVID‐19 pandemic has undoubtedly affected every corner of the world in 2020. It has also emphasized the importance of managing supply chain risk and developing an agile supply chain. Supply chain management instructors will likely want to introduce risk management concepts and strategies into their courses to raise their students' sensitivity to the impact of supply chain disruptions. Unfortunately there is currently a dearth of coverage of supply chain disruptions and risk management in the major supply chain management text books as well as in the broader library of supply chain management pedagogical research publications. To help to close this gap in the literature for instructors, we have developed a reading and set of related discussion questions and exercises that detail the causes of the shortage in toilet paper during the pandemic and short‐ and long‐term strategies to make the supply chain more resilient in the future. By focusing on a disruption students likely experienced first‐hand, they can develop a more nuanced understanding of the complexity and interconnectedness of supply chain functions in providing products and services to customers.     

供应链系统资源流动过程中的涌现

为了准确描述由于交互作用行为所涌现的巨大复杂性供应链agent携带资源的真实价值,进行资源数量、时机和地点的正确决策,分析了供应链系统资源价值特点.用"染色体"表示主体资源价值,采用8个随机数确定主体相互作用点并将各个资源进行整合,对资源供给-分配进行if-then规则及相关机会约束规划准则的设置,并将其应用于供应链复杂适应系统主体交互作用的三层-回声模型中,在swarm平台建模过程中融入遗传算法进行模拟仿真.结果表明:供应链复杂适应系统中各个资源是一个不可分割的有机整体,三层-回声模型是描述基于资源相互作用的供应链主体间较为实用而准确的内部模型,系统主体按该模型进行合作、竞争与资源分配,并达到系统总资源利用的最优化效果.     

Modeling and robustness of knowledge network in supply chain

The growth and evolution of the knowledge network in supply chain can be characterized by dynamic growth clustering and non-homogeneous degree distribution.The networks with the above characteristics are also known as scale-free networks.In this paper,the knowledge network model in supply chain is established,in which the preferential attachment mechanism based on the node strength is adopted to simulate the growth and evolution of the network.The nodes in the network have a certain preference in the choice of a knowledge partner.On the basis of the network model,the robustness of the three network models based on different preferential attachment strategies is investigated.The robustness is also referred to as tolerances when the nodes are subjected to random destruction and malicious damage.The simulation results of this study show that the improved network has higher connectivity and stability.     

决策者行为对供应链绩效的影响研究:理论与实践

供应链管理理论认为,供应链成员是自利的,会导致供应链的整体绩效损失。但是,通过选择适当的合同形式及其参数设定,可以克服成员自利的缺陷,提高供应链的整体绩效,从而达到供应链一体化决策的效果。然而,决策者的行为也会对供应链绩效产生影响,如心理认知、社会心理和系统动力学等,导致供应链管理理论的研究结果与管理实践存在很大的差异。通过研究决策者行为对供应链绩效影响,认为:行为因素是导致供应链理论研究与实践产生差距的重要原因。     

基于供应链的企业库存成因及优化控制研究

文章以企业全面库存管理思想为指导,通过对库存成本、库存控制、库存系统优化等管理经验与前人研究成果进行分析,借鉴先进企业的库存管理理念和方法,以大型制造企业为核心研究对象,在集供应商、制造商、经销商为一体的供应链作为研究框架的基础上,运用供应链系统理论作为研究方法,分析了库存管理现状、影响因素及产生原因,从优化生产管理、整合企业内部供应链和跨企业供应链的角度提出了库存控制的相应对策。     

供应链融资模式下的中小企业信用风险评价研究

供应链融资是商业银行针对中小企业的特点及融资需求量身定做的一种新型融资模式,但在我国目前难以快速推广。主要原因是商业银行现有的信用评价体系并不适应供应链融资信用评价的需求。本文针对供应链融资模式下的中小企业信用风险影响因素,建立一套比较完整的评级指标体系,并通过层次分析法确定各指标的权重。