股神榜

注：收益率的计算公式为：（本周五收盘价一上周五收盘价）,上周五收盘价。最大收益率的计算公式为：（本周最高价一上周五收盘价）,上周五收盘价。大盘表现采用沪深300指数在相应计量周期内的变动幅度来计量,超越大盘指机构或所推荐股票的收益率高于同期大盘表现的值。     

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收盘收益=(本期收盘价—上期收盘价)/上期收盘价。本期累计收益率=(1+上期累计收益率)*(1+本期收益率)-1。大盘表现:1、当期大盘表现为上证指数两周涨跌;2、累计大盘表现为截止当期末上证指数年内涨跌。编辑笔记本期国泰君安推荐的苏州银行跑赢指数最多,天风证券累计收益率继续保持第一,且累计收益率终于转正。     

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注：收益率的计算公式为：（本周五收盘价—上周五收盘价）/上周五收盘价。最大收益率的计算公式为：（本周最高价—上周五收盘价）/上周五收盘价。大盘表现采用沪深300指数在相应计量周期内的变动幅度来计量,超越大盘指机构或所推荐股票的收益率高于同期大盘表现的值。     

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注：收益率的计算公式为：（本周五收盘价-上周五收盘价。）／上周五收盘价。最大收益率的计算公式为：（本周最高价-上周五收盘价）,上周五收盘价。大盘表现采用沪深300指数在相应计量周期内的变动幅度来计量,超越大盘指机构或所推荐股票的收益率高于同期大盘表现的值。     

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注：收益率的计算公式为：（本周五收盘价—上周五收盘价）/上周五收盘价。最大收益率的计算公式为：（本周最高价—上周五收盘价）/上周五收盘价。大盘表现采用沪深300指数在相应计量周期内的变动幅度来计量,超越大盘指机构或所推荐股票的收益率高于同期大盘表现的值。累计排名榜中剔除了荐股次数不足3次（不含3次）的机构。     

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正注:收益率的计算公式为:(本周五收盘价—上周五收盘价)/上周五收盘价。最大收益率的计算公式为:(本周最高价—上周五收盘价)/上周五收盘价。大盘表现采用沪深300指数在相应计量周期内的变动幅度来计量,超越大盘指机构或所推荐股票的收益率高于同期大盘表现的值。累计排名榜中剔除了荐股次数不足3次(不含3次)的机构。     

我国证券市场的混沌与分形研究

最大李雅普诺夫指数和赫斯特指数分别是混沌和分形的重要指标，以深市和沪市的大盘日收盘价的对数收益率为研究对象，分别计算了深市和沪市的最大李雅普诺夫指数和赫斯特指数，验证了我国股市的混沈与分形的特性。     

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注:收益率的计算公式为:(本周五收盘价一上周五收盘价)/上周五收盘价. 最大收益率的计算公式为:(本周最高价一上周五收盘价)/上周五收盘价. 大盘表现采用上证指数在相应计量周期内的变动幅度来计量,超越大盘指机构或所推荐股票的收益率高于同期大盘表现的值.     

上海股市的波动性研究

本文运用GARCH模型对上证180指数收益率的波动性进行研究,分析了其收益率的分布特征和波动性的特点,表明上海股票市场的收益率有明显的GARCH效应。     

上海股市的波动性研究

本文运用GARCH模型对上证180指数收益率的波动性进行研究,分析了其收益率的分布特征和波动性的特点,表明上海股票市场的收益率有明显的GARCH效应.     

Psychometric Properties of IRT Proficiency Estimates

Psychometric properties of item response theory proficiency estimates are considered in this paper. Proficiency estimators based on summed scores and pattern scores include non-Bayes maximum likelihood and test characteristic curve estimators and Bayesian estimators. The psychometric properties investigated include reliability, conditional standard errors of measurement, and score distributions. Four real-data examples include (a) effects of choice of estimator on score distributions and percent proficient, (b) effects of the prior distribution on score distributions and percent proficient, (c) effects of test length on score distributions and percent proficient, and (d) effects of proficiency estimator on growth-related statistics for a vertical scale. The examples illustrate that the choice of estimator influences score distributions and the assignment of examinee to proficiency levels. In particular, for the examples studied, the choice of Bayes versus non-Bayes estimators had a more serious practical effect than the choice of summed versus pattern scoring.     

具有部分缺失数据时两个威布尔分布的估计和检验

文中讨论了部分缺失数据两威布尔总体的参数估计和关于总体相同的似然比检验．证明估计的强相合性和渐近正态性,给出似然比检验统计量的极限分布,并探讨了基于精确分布的检验问题．     

沪、深股市收益率的统计分析和风险分析

随机理论认为股票收益率服从正态分布,但大量研究表明,股票收益率等金融时间序列具有"尖峰厚尾"反正态性.极值分布和Laplace分布是一类厚尾分布,本文对沪、深两地股票市场的收益率进行了极值分布(以Gumbel分布最为常用)和Laplace分布拟合,并给出了风险价值(VaR)的估计.实证研究表明,Laplace分布是正态分布的一种改进,而Gumbel分布能较准确地估计巨额盈利(极端事件)的风险.     

分数维稳定分布的参数估计

通过对参数估计问题进行研究以及稳定性定理和完整性的介绍,把稳定理论的参数估计推广到全族的分数维稳定性分布,由蒙特卡罗方法作出的检验表明所提供的估计量有很好的效率.     

分数维稳定分布的参数估计

通过对参数估计问题进行研究以及稳定性定理和完整性的介绍,把稳定理论的参数估计推广到全族的分数维稳定性分布,由蒙特卡罗方法作出的检验表明所提供的估计量有很好的效率.     

Efficiency in Minitab

This simple Minitab simulation exercise illustrates the concept of efficiency of estimators. Students compare the sampling distributions of the sample mean, median and mid-range from a normal distribution and from a uniform distribution. The striking differences observed give rise to much discussion.     

股票收益为双曲分布时的欧式期权的定价公式

本文考虑的是股票收益为双曲分布时的欧式期权的定价问题.通过＂风险中性定价＂方法,得出以股票为标的资产的欧式期权的定价公式.     

投资收益总额为poisson过程的风险模型

通过讨论投资收益总额为复合poisson过程的风险模型,得到了其Gerber-Shiu折现罚金函数满足的积分-微分方程,并且在索赔额和收益额的分布为指数分布的情况下得到了Gerber-Shiu折现罚金函数及其相关精算量满足的微分方程。     

回归系数的线性估计在平衡损失下的可容许性

针对多元正态线性模型,根据Zellner提出的平衡损失函数,对其进行变形,定义了更一般的平衡损失函数。研究了在该损失下,多元正态线性模型回归系数矩阵的线性估计在一切估计类中的可容许性,并给出了充要条件。该方法同样适用于线性估计类中的可容许性以及其他的可容许性的研究。     

基于情绪指标的投资策略盈利性考察

基于新的投资者情绪变量,对中国股市相对强势策略的收益进行深入考察。通过构建的两个投资者情绪测度,可以使得在构建投资组合时,利用投资者情绪信息,进一步把常见的投资组合(赢家输家组合)分解为高情绪和低情绪组合。研究发现,投资者情绪可以更好预测未来的资产收益,随着这种信息的引入,投资组合的赢利性得到进一步的显著提高。论文扩展了国内基于相对强势策略收益的研究。