基于Copula函数随机变量相依性指标的度量

对Copulas函数族作了系统总结,用Copula函数给出了随机变量间的相依和联合的一系列和谐度量指标:包括和谐、象限相依、似然比相依、秩相关系数Kendall's τ、Spearman'p 以及指标之间的相互关系基于Copula的表达式.     

半相依非线性回归方程组中的得分函数

本文定义了半相依非线性回归方程组中某一个方程的相依得分函数和相依拟得分函数。这些函数利用了整个半相依非线性回归方程组的信息,在均方误差准则下,改进了独立得分函数和独立拟得分函数。     

关于copula函数的两种半参数估计方法的比较

本文以沪深300股指期货与上证指数的日收益率序列作为建模对象,通过两种基于经验分布的半参数估计copula参数的方法对两序列进行了相关性分析.结果表明,通过QQ、K-S拟合检验以及欧式距离,这两种方法所估计的Gumbel-copula模型均能更好地描述沪深300股指期货与上证指数的相关关系.     

随机变量相依关系的度量

首先研究了相关系数在度量随机变量相依关系上的优点和缺陷,介绍了度量随机变量相依关系的理想统计量应具备的条件,针对联合分布可拆成一元边际分布和Copula的积,因此连接联合分布与边际分布的Copula函数应包含随机变量相依关系的一切信息,在此基础上给出了基于Copula函数表示的Spearman’s相关系数和Kendall’s相关系数以及它们的性质．     

基于Copula函数的相依性研究

在Copula函数广泛应用于金融领域的背景下,给出了Copula函数的定义及相关定理的理论基础,运用Sklar′s定理具体构造二元Pareto分布的Copula函数.我们注重利用Copula函数相依性测度,通过不同的分布模型求一致性与相关性系数作为实例.在此基础上,引入图像工具作为进行相依性研究的方法.     

一类相依回归系统的一类协方差改进估计

对于一类相依线性回归系统，王松桂提出了一种附加信息逐次迭加的估计－－协方差改进估计。本文提出了一类新的协方差改进估计，并研究了这一类协方差改进估计的优良性质及其相应的两步估计的优良性质。     

一种Archimedean copula函数模型选择的新方法

首先证明样本Kendall秩相关系数■是总体Kendall秩相关系数τ的一致估计量,且样本Spearman秩相关系数■是总体Spearman秩相关系数ρ_s的一致估计量.其次,在■、■这两个一致估计量的基础上,构建了一种新的一致估计量.实证分析表明,基于新的一致估计量的函数选择模型较原来方法有较大的改进.     

基于均值矩法的结构可靠度优化

针对以结构可靠度为约束函数的随机非线性优化问题，本基于均值一次二阶矩法，探讨了其随机优化方法。利用等价转换方法，导出其目标函数和约束函数相应的等价形式，把其转化为一个确定性的问题，从而使问题获得求解，并给出算例。结果表明该法概念清晰，实用性较强。     

中美股票市场流动性相依结构的动态特征研究

金融市场间存在着某种相依结构,并呈现复杂性和加强的趋势,特别在金融市场出现极端情况时,这种加强使得暴涨暴跌在若干金融市场内同时出现。研究采用沪深300与标普500指数的流动性时间序列为样本,利用时变Copula函数研究了中美股票市场的流动性动态相依结构特征。研究结果表明:中美两国股市流动性相依结构较稳定,尾部相关性水平较低;金融危机爆发时,两市总体相关系数波动减小,而尾部相关性轻微增加;相依结构存在明显的"政策效应",这种效应将减弱相关性水平,但是寿命短暂。     

多元t-copula尾相依的单调性

考虑了多元t-copula的上尾象限相依指数和上尾极值相依指数,该t-copula是在相依结构下定义的．由于多元连续型随机变量的copula函数关于严格单调递增变换具有不变性质,由此推导了多元t-copula的尾相依指数的精确表达式,得到的结果明显比以往文献给出的结论更加简洁．然后,讨论了这2个相依指数关于相关系数的局部单调性质：上尾极值相依指数关于相关系数是严格单调递增的,但上尾象限相依指数的单调性比较复杂．通过蒙特卡罗模拟数据验证了结果的正确性．同时,发现所有结论可以推广到生成随机变量是正则变化的分布类中．     

Copula连接函数在金融中的应用

Copula 模型是对整个联合分布建模,因此可以提供更多有用信息,特别是可以捕捉到非正态、非对称分布的尾部信息。是一种能用来处理相对复杂的金融问题的较为简单的工具,在金融市场的相关性分析、资产定价和风险管理等金融领域有广阔的应用前景。     

二维随机变量的分布与Copula函数

基于二维分布讨论了Sklar定理,介绍了由Sklar定理直接生成Copula函数的方法以及生成给定边际分布的联合分布函数的方法。     

基于二元Copula函数的深圳成指与云南白药收益率相关性研究

文章主要考察了度量相关性的两种方法,在椭圆类Copula函数族中选择了二元正态Copula函数和二元t-Copula函数,通过非参数方法得到样本的总体分布函数近似,进而指出在实际应用中二元t-Copula函数的效果要优于二元正态Copula函数,从而也得出深圳成指与云南白药的涨跌存在一定的相关性的结论。     

基因工程在茶功能性成分开发中的应用前景

本文较全面地分析了转基因食物的开发意义、现状和发展前景,并在此基础上针对茶功能性成分的开发现状和茶功能成分基因的研究现状,探讨了将基因工程技术应用于茶功能性成分开发的优越性、可行性和必要性,以开辟茶深加工食品和茶功能性成分利用的新思路。     

用CCD测定光学系统的点扩散函数

利用CCD测定黑白跳变边缘的边缘响应,对CCD获取的离散信号作一阶差分后再进行Gauss曲线拟合,得到了光学系统的点扩散函数.该方法具有测量装置结构简单,易应用到数字图像处理系统中的特点.     

构件功能变化对古汉语单音节词书写形式的影响

一个词存在几个书写形式（字）时,汉字构件的表达功能的变化影响着它们的废与行,构件功能弱化或丢失的字被废弃,构件功能具有可分析性的字成为通行字。     

基于示波法和累积分布函数估算的血压测量方法

传统示波法及其改进算法基于袖带振荡波峰值点拟合进行血压平均压计算,涉及较多矩阵运算,实时性不足,此外确定收缩压和舒张压采用的幅度系数普适性较差。因此,提出一种新的测血压方法。首先采集振荡波峰值点,同时处理干扰点;然后对峰值点归一化处理后再进行累加,根据高斯累积分布函数的特性确定平均压;最后由变幅度系数法求取收缩压和舒张压。将该方法应用于测血压装置,以基于听诊法的水银血压计测量结果作为参照对象。实验证明,该方法准确度性能指标满足美国AAMI标准,且重复精度高于听诊法。     

基于径向基函数的图像变形算法与系统研究

图像变形技术可帮助用户获得新的图像,其广泛应用于计算机图形图像领域,具有重要研究价值。基于无网格法的图像变形采用线性混合的光滑基函数表示变形函数,往往具有天然光滑的性质,其中径向基函数是一种被广泛采用、性能良好的光滑基函数。研究径向基函数方法在不同参数下的变形行为,包括基函数采用的距离形式、采样中心个数与位置,以及径向基函数表示形式等。开发一个图像变形系统,用户可通过鼠标拖拽方式驱动图像变形,用户体验良好。实验结果表明,该变形效果光滑,且仅需 2~6s 即可完成变形和渲染。基于径向基函数的图像变形能获得光滑效果,且选择的参数将影响变形行为。