变权重组合预测模型的研究

变权重组合预测模型的研究周传世，刘永清（广东商学院）（华南理工大学）１引言组合预测的研究是现在预测方法领域中研究得最为活跃的一个领域之一，但在变权重组合预测方面的研究还没有多大的进展。变权重组合预测模型的建立与应用是提高预测模型的拟合精度和预测精度、...     

变权组合预测模型研究

文献[1]就变权组合预测模型进行了有益的探讨,本文继续研究这一问题,给出完整的计算方法和应用实例。     

变权重组合预测模型在区域电网负荷预测中的应用

区域电网的负荷预测受许多不确定因素的影响,单项预测模型反映的只是某一个(或某几个)因素,组合预测模型改进了单项模型的片面性,但常规的组合预测模型的权系数是固定的。变权重组合预测模型是在最大信息利用的基础上,将几个单项模型进行组合,集多种单项模型所包含的信息是降低这些影响、提高预测准确性的有效途径。文章以西藏林芝电网最大负荷为资料进行了预测,将其预测结果与单项预测曲线相比,指出变权重组合预测模型的预测精度高于其他模型。     

组合预测模型的筛选

组合预测模型的筛选周传世，刘永清邹自德（华南理工大学自动化系５１００００）（广州市电大增城分校）ＳｃｒｅｅｎｉｎｇｏｆＣｏｍｂｉｎａｔｉｏｎｆｏｒｅｃｗｓｔｉｎｇｍｏｄｅｌＺｈｏｕＣｈｕａｎｓｈｉ，ＬｉｕＲｅｎｑｉｎｇ＆ＺｈｏｕＺｈｕｌｅＩｎｔｈｉｓ...     

再论最优组合预测模型的确定

1 引言组合预测的基本含义是把两个或两个以上的预测模型来用加权平均的方式组合为一个模型,而加权系数的确定是最优组合预测模型确定的关键。我国有很多人从事过这方面的研究,得到一些结果(见[1]、[2]).本文根据广义最小二乘法和加权最小一乘法思想,再论最优组合预测模型的确定. 2 根据广义最小二乘法确定最优权系数设对于同一预测问题我们有几种预测方法。 y(?)实际观测值,t=1,2,…,N; y(?)第i种方法的预测值,i=1,2,…,n; (?)=y(?)—y(?)第i种方法的预测误差; W_(?)第i种方法的加权系数,(?)=1; (?)加权组合预测值; e(?)=y(?)—y(?):组合预测误差. 根据广义二乘法的思想,最优组合预测模型,其权系数W=(w_1,…,w_n)~r应使下式中的J达到最小     

基于模糊自适应变权重的经济时间序列组合预测模型研究

组合方法首先选取支持向量机预测算法和一阶指数平滑法对经济时间序列分别进行预测,来建立模糊自适应变权重组合预测模型。为对比模糊自适应变权重的经济时间序列组合预测模型的预测效果,选取了两种定值加权组合预测模型:平均加权模型、误差平方和最小组合预测模型。通过实验比较分析:模糊自适应变权重组合预测可以综合利用各单项预测方法的优点,比单一模型预测结果精度有了很大提高,且优于定值加权组合预测,在经济时间序列的预测方面有较高的应用价值。     

无偏组合预测模型研究

无偏组合预测模型研究曾勇，唐小我，王竹（电子科技大学管理学院６１００５４）１引言目前组合预测方法研究主要侧重于不同预测精度指标（即各种预测误差范数性能指标［１］）下最优组合权重的确定方法。常用的预测精度指标有预测误差平方和［２］、最大绝对值预测误差以...     

变系数季度预测模型

变系数季度预测模型葛新权张守一（北京机械工业学院工商分院）（中国社科院数量技术经济所）１引言在模型技术研究中，提高拟合优度和预测精度一直是最使人感兴趣的、也是最困难的问题。我们认为，变系数模型技术能够提高拟合优应和预测精度。目前，变系数模型已有以下几...     

提高组合预测模型精度的方法探讨

本文采用折扣系数探讨了用折扣最小二乘法和折扣最小一乘法建立组合预测模型的方法。该方法不仅可用于趋势预测的组合预测模型的建立，也可应用于一般因果关系预测的组合预测模型的建立     

宁夏宏观经济发展预测模型的建立与应用

以经济学为理论基础，以计量经济学为工具，建立起适用于宁夏的宏观经济发展预测模型，并对宁夏未来30年的社会经济发展状况进行预测，分析了地区经济的发展趋势、投资、产业结构及人口发展状况。结果表明，宁夏经济将保持较高的发展速度，到2020年人均GDP可达到2.5×10⁴元，是2000年的5倍；相对于以往人口的高速增长状况，预测年份会逐渐放缓，但仍然高于我国的平均增长水平；现状宁夏投资率较高，随着经济的发展，居民生活水平的不断提高，这一比重会逐渐降低。预测结果为地区的水资源合理配置提供了基础资料，并为地区政府制定经济发展规划提供了指导性依据，预测成果已被地区的十一五经济发展规划所采纳。     

基于预测有效度的组合预测模型研究

本文基于预测方法有效度的概念，建立了改进组合预测模型，并给出其线性规划的解法。该模型具有计算简便的特点，而且具有可比性，能反映不同时间序列预测方法有效性。     

股市风险分析与预测模型

本文将物元分析和统计学理论相结合，描述了股市状况，建立了股市风险分析与预测模型     

组合预测模型及应用

通过主成分分析的方法，将非线性预测中的二次多项式预测、指数预测及灰色预测等3种不同的预测方法组合在一起．提出了一种新的组合预测方法，并利用该方法对江西省的国民生产总值进行了预测。     

二个模型构成的组合预测模型最优权估计的一种方法

二个模型构成的组合预测模型最优权估计的一种方法王福林，张晋国（浙江农业大学工程技术学院３１００２９）（河北农业大学机电工程学院０７１００１））１前言在预测的实践中，对于某一预测问题可以利用多种预测模型进行预测。由于预测模型不同，一般来说预测的结果也不...     

确定最优组合预测权重数的线性规划方法

1 引言组合预测是两个或两个以上不同的预测方法对同一预测对象进行预测,对各个单独的预测结果适当的加权后取其平均作为最终预测结果的预测方法。组合预测是集结所有单个预测方法包含的有用信息建立的一种预测方法,从而使其具有对未来变化的适应能力,减少预测的风险,提高预测的精度。组合预测的关键是恰当地确定单个预测方法组合的权重数.文献[1]～[4]给出确定权重数的若干算法,采用不同的标准就有不同的最优组合预测方法。本文给出以组合预测偏差绝对值和最小为标准,用线性规划的理论和算法确定组合预测权重数的一种新方法.并给出简单平均预测在该标准下是最优组合预测的充要条件。     

组合预测权重计算公式的探讨

在1991年第7期《预测》杂志中,刊登了电子科技大学唐小我老师的文章——《组合预测计算方法研究》,根据我本人的认识,谈些不同的看法。为了确定各种子模型的组合权重,唐小我老师文章中数学推导过程简述如下: 设对于同一预测问题,我们有几种预测方法,     

随机干扰经济序列变结构预测模型

1 引言模型的结构是指模型所设置的变量、模型的函数形式、模型中的参数以及随机误差的概率分布。模型的变结构是指上述构成模型结构的四个要素分别或同时在空间或时间域上发生的变化。对于变参数的时间序列,其模型的一般形式为: y_t=f[Y_(t-1)X_t,θ(t),t] (1)(1)式中,Y_(t-1)为因变量矩阵;X_t为自变量矩阵;θ(t)为时变参数;t为时间。 Shiskin等人在60年代研制的季节调整程序X—11中提出了对时间序列分解的方法。而1984年,Makridakis在上述分解基础上,提出了更详细的