波罗的海好望角型船运价指数波动分析

为提高国际干散货航运市场预测的可靠性,通过对国际干散货航运市场中波罗的海好望角型船市场运价指数(Baltic Capesize Index,BCI)序列以及对数收益率序列的平稳性、异方差性进行分析和检验,验证了BCI半月对数序列存在单位根,是非平稳序列,服从随机游走的假设.对BCI半月对数收益率序列进行单位根检验的结果表明,BCI半月对数收益率序列是平稳的.通过使用GARCH(1,1)模型分析发现,BCI半月对数收益率序列有明显的波动集聚效应.结论可用于国际干散货航运市场预测方法的改善.     

中国国际集装箱班轮运输市场运价趋势分析

以中国出口集装箱运价指数（CCFI）作为中国国际集装箱班轮运输市场运价测度指标,采用时间序列乘法模型对CCFI进行分析,发现CCFI近8年来存在着长期下降的趋势,对集装箱班轮运输市场春夏旺秋冬淡的季节性波动进行验证分析,并发掘出CCFI4年的循环波动周期恰恰与世界经济4年左右的周期相吻合这一规律,最后对将来可能使CCFI发生不规则变动的国际政治、经济和自然灾害等因素进行预测分析。     

不同分布的GARCH族模型的波罗的海干散货运价指数波动率

为把握航运市场状态,实现航运资源的有效配置,利用GARCH族模型实证研究波罗的海干散货运价指数(Baltic Dry Index, BDI),对其收益率序列和波动率进行建模.通过比较基于不同分布情况的各模型优劣,找出最适合的模型.研究表明,在单纯描述BDI波动率时,采用服从t分布的GARCH(1,2)模型,更能反映BDI收益率序列的尖峰厚尾性;在描述BDI波动率的杠杆效应时,采用正态分布假设下的TGRACH(1,2)对其进行描述更合适.     

供应链韧性视域下集装箱运价指数保险费率厘定

为有效控制出口企业物流成本,在供应链韧性视域下研究集装箱运价指数保险费率的厘定机制。选取全球集装箱有效运力、国际贸易额等指标,构建集装箱运价指数影响指标体系。借助高维Vine-Copula模型刻画集装箱运价指数与其影响因素间的相依结构。建立集装箱运价指数保险费率的动态厘定机制,解决了现有传统指数保险定价方法契合不够的突出难题。美西航线(W/C America Service)的中国出口集装箱运价指数(China containerized freight index, CCFI)保险费率的定价结果表明：本模型的定价结果精度优于传统燃烧精算模型、Turnbull-Wakeman期权模型等的定价结果精度。     

波罗的海运价指数波动研究

对波罗的海运价指数进行分析和检验.运用迪克—富勒检验(augmented D ICKEY-FULLER,ADF)对波罗的海运价指数(Bultic dry indes,BD I)的对数序列进行检验,结果证明BD I对数序列是一个单位根过程,是非平稳的,但一阶差分后是平稳过程,即BD I对数序列是一阶单整的.通过ARCH LM检验认为BD I对数序列存在高阶ARCH效应,并用GARCH(1,1)模型消除残差序列的条件异方差性.     

波罗的海干散货运价指数长记忆性实证分析

针对目前关于各类航运市场的研究都暗示出波罗的海干散货运价指数(BDI)很可能具有长记忆性的问题,对BDI是否具有长记忆性问题进行实证研究.BDI收益率序列的R/S分析和ADF-KPSS联合检验表明BDI收益率序列不具有显著的长记忆性;对代表BDI波动性的绝对收益率和平方收益率进行ADF-KPSS联合检验,发现两者都具有显著的长记忆性;应用FIGARCH模型,度量其波动的长记忆性.这些研究结果反映出国际航运市场确实具有一定的长记忆性.     

基于广义自回归条件异方差模型的世界原油运价风险分析

为有效评估世界原油运价风险,根据世界原油运输市场运费收益的基本特性,选用基于广义误差分布(Generalized Error Distribution,GED)的广义自回归条件异方差(Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH)模型,...     

集装箱运费与衍生品的动态相关性和风险溢出效应

针对集装箱运费与其衍生品价格偏离和对衍生品将加剧运价波动的担忧等问题,建立DCCMSV模型研究集装箱运费与其衍生品收益率动态相关性和风险溢出效应.实证分析发现:集装箱运费与其衍生品收益率存在稳定的正相关关系,总体相关性不高;收益率存在双向引导关系,现货对衍生品的引导较为明显;波动性存在正的双向溢出效应,现货对衍生品的溢出效应比较明显.这种波动溢出效应证伪了"衍生品加剧运价波动"的说法,说明衍生品市场能更快地对信息作出反应,具备更加高效的价格发现功能.     

中国沿海集装箱港口航线竞争力评价

为更加准确地评价港口竞争力,把握港口在集装箱运输体系中的等级地位,利用改进的航线竞争力指数模型对中国沿海22个集装箱港口2005—2012年的航线竞争力指数进行测度.通过分析发现,中国沿海集装箱港口的航线竞争力指数持续上升,说明中国沿海集装箱港口的航线数量、航班密度以及通达性都得到了良好的发展.中国沿海集装箱港口已经形成特有的等级体系,第1等级为通达性高、各航线发展均衡的枢纽港,第2等级为通达性较高、各航线发展不均衡的支线港,第3等级为通达性低、国内航线发展较快的喂给港.     

超大型矿砂船运营背景下的国际铁矿石海运运价的波动性

为研究矿砂船的大型化与运价波动性的联系,针对国际主流铁矿石运输航线的好望角型船海运运价的时间序列,引入虚拟变量构建GARCH模型.研究发现,超大型矿砂船（Very Large Ore Carrier,VLOC）投入运营并未对主流铁矿石航线的好望角型船海运运价的波动性产生根本性的影响.相比图巴朗至青岛航线,图巴朗至鹿特丹航线的铁矿石海运运价更具稳定性.航运企业应根据市场需求积极优化船队结构和船舶运营市场的布局.     

基于寡头垄断市场结构的集装箱班轮运输定价

为使集装箱班轮运输公司在寡头垄断市场结构下实现利润最大化,运用古诺模型和伯特兰模型进行班轮定价.根据古诺模型,班轮公司通过确定运量来实现利润最大化;试图通过降价来增加利润,导致运价最终趋向伯特兰均衡点.引入运能限制后,不存在伯特兰均衡运价;引入理性预期后,运价趋向于古诺均衡运价,运用优化后的模型分析,得出封存运力、联合...     

基于网络配流的环渤海集装箱运输方式

为优化区域交通配置、协调运输网络负荷,针对环渤海地区集装箱运输现状,在运输费用最小化的基础上,引入负指数网络配流(Negative Exponent Network Flow Assignment, NENFA)模型,采用偏好因数对负指数网络配流模型进行改进.用该模型对各种运输方式在环渤海各地区间分流的货量比例进行研究;预测各种运输方式所占的市场份额;通过敏感性分析,为承运人提高市场份额提供决策依据.     

基于Markov机制转换模型的中国拆船市场周期波动

为促进中国拆船业的发展,运用Markov机制转换模型研究我国拆船市场的周期波动特征.根据我国拆船市场1996年1月至2013年8月的数据,建立三状态、无滞后、异方差的Markov机制转换模型对拆船市场的周期波动情况进行分析.结果表明,该模型可以很好地描述我国拆船市场的周期波动特征,并且识别出拆船市场周期波动的3种变化机制以及各个机制的平均持续时间.根据模型结果可以得到3种机制下每4个月拆解量平均增长率以及各个机制的平均持续时间,并得到我国拆船市场的周期波动规律.     

中国服务贸易出口的动态增长——基于恒定市场份额模型的分析

采用恒定市场份额模型(CMS模型)对1997年以来中国加入WTO前后两个不同时期的服务贸易出口增长成因进行分析,结果显示:世界市场服务需求的扩大和中国服务产品竞争力的提高是导致中国服务出口增长的主要因素;而长期以来,世界服务进口结构的变化在一定程度上阻碍中国服务出口的增长;另外,中国服务出口结构与世界服务进口结构的交互变化对于中国服务出口增长的贡献不大,但中国加入WTO后表现出明显增长的态势。我国在改善服务贸易出口结构的同时,还应打破服务行业垄断或者在一定程度上引入竞争,提高其行业效率,这样才能使我国的服务出口更具国际竞争力。     

航运电商环境下的集装箱班轮舱位分配

鉴于即期客户较难准确预测,传统的舱位分配存在着很大的不确定性,综合运用市场细分和收益管理的方法,考虑空箱调运问题,围绕即期客户和合同客户这两大客户群建立航运电商环境下两艘对开班轮的舱位分配优化模型.以中日韩航线为例,计算为即期客户和合同客户预留的舱位数;根据在航运电商环境下预测值与实际值差距缩小的特征,分析传统环境下与航运电商环境下集装箱班轮舱位分配方案的差异.在航运电商环境下计算所得的总收益大于传统环境下的总收益,显示该优化模型的有效性和电商平台的优越性.结论如下：航运电商的发展能有效提高班轮公司收益;电商平台下的舱位分配趋势使预测精度大大提高,预留的舱位数与实际到达的客户需求出入较小;电商客户在航运电商环境下会得到大力发展,合同客户的数量会逐渐下降.     

柱状蔬菜冷藏运输前真空预冷热质迁移数学模型及实验

为提高冷藏品质、延长货架期,对柱状蔬菜白菜在冷藏集装箱运输前的真空预冷技术进行研究,建立热质迁移数学模型,用实验方法对该数学模型加以验证.在设定真空压力状况下,分别对模拟和实验中的真空室内压力变化、白菜自身温度变化、真空室内相对湿度变化以及白菜质量损失等情况进行分析和对比.结果表明,模拟与实验的结果数据接近,该模型可对果蔬的冷藏集装箱运输和柱状蔬菜真空预冷的理论研究提供参考.     

碳税对集装箱海运网络运输成本的影响

针对在全球绿色水运发展背景下的集装箱海运网络优化问题,引入碳税政策,综合考虑单路径碳排放约束、整个海运网络碳排放约束和不同地区碳税差异,以集装箱海运网络运输总成本最低为目标,构建集装箱海运网络优化模型。利用改进的遗传算法对模型进行求解。结果表明:集装箱海运网络的碳排放约束值与总运输成本呈负相关关系,碳税较低或不收取碳税的港口的中转箱量高于其他港口的中转箱量。在设计航线时,通常不会选择碳税较高的港口作为中转港。     

多Agent的集装箱供应链能耗优化数学模型

为更好地实现集装箱运输任务协同和系统优化,针对集装箱运输覆盖地域广、参与主体多、活动协调难的问题,通过对集装箱运输系统的深入分析,将多Agent技术引入集装箱运输,构建起基于多Agent的集装箱供应链模型,并就模型中Agent体功能活动和结构特性进行分析.在此基础上,针对日益严重的集装箱运输能耗问题,建立集装箱运输能耗优化数学模型,并仿真分析集装箱供应链Agent体能力变动而引发的路径选择、运量分配以及能耗变动.结果表明,集装箱运输过程Agent体能力变化时,通过上述模型能够实现各Agent的有效协同,寻求能耗最优的运输方案.     

基于聚类分析的集装箱码头堆场策略

为提高集装箱码头堆场的利用率,对集装箱码头出口箱堆存策略进行研究.该研究基于堆场大量的历史数据,采用数据库统计查询技术对堆场原始数据进行选择、处理、分析,得到初始数据集合;然后选取数据分析方法中的聚类分析方法并采用基于密度及密度可达的聚类算法,通过软件编写程序实现该算法.通过初始数据集在程序中的运算得到结果簇,然后对该结果簇进行分析,得到出口箱堆场堆存的基本规则.仿真验证该方法的有效性,表明该方法可为集装箱码头制定出口箱堆存策略提供帮助,从而提高集装箱码头的效益.