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应用极值理论计算在险价值(VaR)——对恒生指数的实证分析 总被引:21,自引:0,他引:21
在险价值(Value-at-Risk,简称VaR)是度量市场风险的一种普遍使用的工具,可看作是市场风险度量的基石。本文应用统计学中的极值理论于VaR的计算,这是一种崭新的方法。传统的VaR计算方法都是考虑资产回报分布的全部,而极值理论只考虑分布的尾部,风险管理者注重的正是分布的尾部。通过一段长时间观察出的极值回报的极限分布独立于回报的初始分布,因此不必要假设一个回报的初始分布,这正是极值理论应用于VaR计算上的最大优势。相反,传统的方差-协方差方法假设回报服从正态分布,这低估了市场风险的价值。本文研究所用的数据是香港恒生指数,我们将用极值方法计算的结果与用方差-协方差方法计算的结果进行比较,发现极值方法要明显优于方差-协方差方法。 相似文献
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文章以新实施的《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20-2011)为依据,介绍了一种使用vb编写的计算针入度指数的小程序。 相似文献
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最小二乘法的历史回顾与现状 总被引:15,自引:0,他引:15
陈希孺 《中国科学院研究生院学报》1998,(1)
对最小二乘法的意义、发现经过及与之有关的高斯正态误差理论的发展情况,作了简要论述;对这个方法在应用上的意义、理论上的进展以及与之相关的一些数理统计学问题,也作了概括性的介绍 相似文献
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介绍了GPSRTK高程拟合的理论方法和数学模型,常规的方法是以最小二乘估计值为初值,但不宜发现和处理粗差。为了提高高程拟合精度,采用抗差估计理论在GPSRTK高程拟合的精度分析方法,通过选择综合抗差估计阶段的权函数,不断地迭代,直至权无限趋近于零。 相似文献
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在数据处理过程中,随机因素和确定因素往往是共同存在的,经典平差往往认为观测值中仅含有偶然误差,忽略了具有确定性的系统误差。本文的目的就是用半参数回归模型L=BX+S+△将数据处理中的系统误差分离出来,得出相对比较理想的结果。 相似文献
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运用最小二乘法原理对铁路线路中心线的地面线进行分段直线拟合,建立最佳坡度线方程,进而绘制最小填挖方数量的纵断面坡度设计线,再根据设计规范的要求合理经济的进行纵断面设计. 相似文献
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针对蓖麻油在不同温度的粘滞系数差别大,尚无粘滞系数与温度变化关系的曲线方程,论文提出了用最小二乘法来拟合蓖麻油粘滞系数的方法。根据国际公认的蓖麻油在几个特定温度下的粘滞系数标准值,利用最小二乘法来拟合粘滞系数与温度变化关系的曲线,通过实验测量计算出的蓖麻油在不同温度下的粘滞系数,来检验拟合曲线优劣。基于Matlab仿真工具,建立了蓖麻油粘滞系数与温度的仿真模型,结合实验测量结果和仿真结果,分析出三次多项式拟合能较好拟合粘滞系数与温度关系曲线。 相似文献
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重点分析俄罗斯国家技术计划的优先发展方向、项目组织实施方式和预期效果,为中国未来科技创新领域应用PPP模式提供参考。 相似文献