反射布朗运动驱动的非线性系统的随机稳定化

研究了由随机噪声反射布朗运动干扰的非线性系统dx(t)=f(x)(t)dt的随机稳定化,建立了受干扰系统的几乎必然指数稳定性判定性定理并估计了相应的样本Lyapunov指数。     

不同利率下服从混合分数布朗运动的亚幂期权定价

Black-Scholes期权定价模型的2个重要假设是标的资产服从几何布朗运动和利率为不变的常数,这不符合实际的金融市场环境,针对此问题,将利率分别为常数、非随机函数和服从Hull-White利率模型的随机函数,应用到混合分数布朗运动驱动的Black-Scholes模型中,基于风险中性等价鞅测度得到亚幂期权的定价公式,从而推广了Black-Scholes模型的应用。     

次分数跳-扩散Vasicek随机利率下的重置期权定价

研究了标的资产价格过程满足次分数布朗运动与跳-扩散过程共同驱动的随机微分方程．根据次分数布朗运动随机分析理论,建立利率满足次分数Vasicek模型,利用保险精算法,研究此环境下重置期权定价问题,得到相应的重置期权定价公式．推广了已有的关于重置期权定价的相关结论．     

一类随机非线性种群发展系统的指数稳定性

本文研究了一类随机非线性时变种群发展系统,对随机非线性时变种群发展系统的均方稳定和指数稳定进行了讨论.利用Burkholder-Davis-Gundy不等式,Gronwall引理和Kolmogorov不等式得到了均方稳定和指数稳定的充分条件.     

一类随机非线性时滞种群系统的指数稳定性

本文研究了一类随机非线性时滞种群发展系统,对随机非线性时滞种群发展系统的均方稳定和指数稳定进行了讨论.利用Burkholder-Davis-Gundy不等式,Gronwall引理和Kolmogorov不等式得到了均方稳定和指数稳定的充分条件.     

非局部分数阶椭圆型方程在主特征值附近解的多重性

利用山路引理、Ekeland 变分原理及鞍点定理,得到了一类非局部分数阶椭圆型方程在主特征值附近解的多重性。     

单种群年龄结构系统的最优脉冲控制

给出单种群阶段结构模型,利用脉冲微分方程的比较原理,通过状态反馈和输出反馈对模型变换后的系统进行了脉冲控制.对成年、幼年种群同时捕获,通过状态反馈,得到了单种群阶段结构模型在正平衡点渐近稳定的充分条件;通过输出反馈得到了相应的结论;并给出了脉冲控制时间间隔的上界估计值.     

光学分数阶混沌系统的控制研究

混沌的同步和控制是混沌领域的一个重要研究课题,而分数阶混沌系统开始逐渐引起了广泛的关注。本文主要研究了一类分数阶光学系统的混沌控制方法,在分数阶混沌系统在平衡点的渐近稳定性理论的基础上,通过反馈控制方法得到该分数阶系统混沌同步控制器的一个设计方案,以及并利用预估校正方法进行数值模拟,验证了方案的结果有效。     

任意转换下带有未知迟滞的随机非线性系统自适应跟踪控制方案

主要研究了任意转换下带有未知迟滞的随机非线性系统的自适应跟踪控制问题。采用变量分离方法对状态变量进行分解,使其在任意转换之下逼近于一个光滑函数。通过把径向基函数神经网络普遍近似性能与自适应反步法相结合,构造出一个在任意转换之下的自适应神经控制算法。所设计的控制器保证了所有闭路系统信号半全局一致有界,并且,跟踪误差最终收敛到一个原点小邻域内,提出的方案更好地保证了在任意转换之下系统的稳定性。     

一个新分数阶超混沌系统的控制

研究了一个新的分数阶超混沌系统的控制。设计了线性反馈控制器和非线性双曲线控制器,实现了该分数阶超混沌系统的镇定。理论分析与数值模拟均验证了所得结果的准确性与有效性。     

基于混合分数布朗运动环境的Black-Scholes模型新解法

文章研究不具有平稳增量的随机过程下的欧式期权定价问题.假设标的资产价格变化过程由混合分数布朗运动来刻画,在此环境下研究欧式看涨期权.利用复制策略得到欧式看涨期权价值所满足的偏微分方程.结合欧式看涨期权价值满足的终端条件,运用Mellin变换得到偏微分方程的解析解,即混合分数布朗运动环境下欧式看涨期权定价公式.     

关于混合分数布朗运动的极大不等式

在股票价格的长时间非周期统计相依性等经济、统计领域的研究中，混合分数布朗运动起到了重要的作用。因此研究这种混合分数布朗运动的基本性质是非常必要的。在这篇文章中，我们得到了关于混合分数布朗运动的B—D—G型的极大不等式上界。     

一类随机脉冲微分系统的渐近p阶矩稳定

运用Lyapunov函数和Gronwall不等式,得到了随机脉冲微分系统渐近p阶矩稳定的充分条件.     

分数布朗运动环境中混合期权的保险精算定价

利用保险精算方法,在假设标的资产价格服从几何分数布朗运动的情况下,推导出了混合期权的定价公式,并且假设股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间的函数,推导了参数依赖于时间的混合期权的定价公式.     

基于分数布朗运动模型的上证50ETF期权定价研究

在对50ETF的收盘价序列做了正态性检验后,发现ETF基金市场存在着分形结构。对此建立了分数B-S模型的上证50ETF期权定价分析,同时也使用了B-S模型进行分析。通过比较两个模型所计算出的期权的理论价格与实际价格的误差可知,在对上证50ETF期权定价分析中,分数B-S模型要比B-S模型效果更好。     

A股市场投资者处置效应分析

处置效应是一种投资者认知偏差所引起的非理性行为,投资者倾向于提前卖出获利的有价证券,而保留已亏损的有价证券．前景理论的“S”型的认知函数从效用函数方面有利地解释了投资者的处置效应行为．为了论证中国股票市场的处置效应,选取A股周价格指数来衡量股票价格的波动,每周A股持仓账户数来描述投资者的投资行为,得出结论：A股市场投资者存在处置效应．     

有交易费的分数型几何平均亚式期权的定价公式

该文在标的资产价格服从几何分数布朗运动的模型假设下,利用自融资交易策略和分数型Ito^公式将几何平均亚式期权定价问题转化为一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解,得到了有交易费用的分数型几何平均亚式期权的定价公式.     

分数次布朗运动下脆弱欧式期权定价的新解法

在股票价格、公司价值均服从分数次布朗运动且相关的条件下,利用△对,中方法导出脆弱欧式期权的定价模型,并利用偏微分方程方法得到其显式定价公式．