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20世纪70年代开始的西方国家利率市场化改革,加剧了利率波动,增加了金融企业的利率风险,为此,国外学术界和实业界提出许多测度利率风险的方法.从利率敏感性缺口模型、持续期缺口模型、凸度模型到含有违约风险的利率风险测度模型、收益率曲线非平行移动时的利率风险测度模型、含有隐含期权的利率风险测度模型,前提假定更符合现实情况,提高了对利率风险估计的精确度. 相似文献
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本文从R&D投资风险测度系统的指标遴选与设计、模型构建、设计方法开发等三个主要研究方向,综评了国内外相关的研究成果,分析了R&D投资风险测度系统的功能、测度对象与设计原则。在此基础之上,探讨了R&D投资风险测度系统的关键组成要素,并给出了R&D投资风险测度系统设计的方法与步骤。 相似文献
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高风险是制约高校科技成果转化的一个重要原因,本文基于风险管理理论,从高校科技成果转化过程的特点入手建立了风险识别指标体系,针对风险因素的模糊性特点,结合风险评价方法建立了模糊综合评价量化模型并进行了实证运算,实现了对高校科技成果转化风险的科学分析和测度. 相似文献
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地下工程施工风险分析是对地下工程结构技术指标全面分析,为工程建设提供重要决策支持,有重要的现实意义。论文运用属性集和属性测度理论,在构造地下工程风险单指标、多指标属性测度函数的基础上,建立完整的地下工程风险评价的数学模型,并提出较科学的风险因素权重确定方法及属性识别准则。算例表明,地下工程施工风险属性模型是可行和合理的。 相似文献
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在经济全球化深入发展的今天,我国想要保持经济的平稳快速发展,必须增强抵抗风险的能力。银行业是我国金融体系的主导,而且银行业系统性风险有极大的传染性和破坏性,因此必须增强对银行业系统性风险的监管。本文提供了测度系统性风险的方法——Co VaR方法,目的在于通过对系统性风险的有效测度,为银行业的风险监管提供预警和建议。研究结果证实了我国上市商业银行系统性风险溢出效应的存在,并且国有银行对系统性风险的贡献度较高,抵御系统性风险的能力较强,这与实际情况相吻合。 相似文献
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人力资源外包已成为企业重要的策略选择,在外包前要对将面临的风险进行分析,并采取切实可行的预防和纠正措施。利用工程领域常用的可靠性技术FMEA(失效模式与影响分析)对人力资源外包的失败原因进行了分析,结合实例,根据人力资源外包风险发生后的严重度、发生概率以及风险探测度的评价标准,计算出各风险的优先数(RPN),并选择RPN排名靠前和严重度达7以上的风险实施管理策略。 相似文献
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企业创新过程中风险管理的流程和策略研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在企业创新过程中进行系统的风险管理对保障技术创新成功具有重要意义。分析了企业风险管理应遵循的一般模式及技术创新过程中的风险识别和风险评估方法,并提出应根据风险评估等级制定相应的风险应对措施,总结了风险监控的常用方法。 相似文献
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在应对当代科技所带来不同于以往任何时代的复杂的、高后果的风险中,新兴的风险分析科学确立了风险分析的技术框架,并在多学科的共同推动下不断拓展其理论框架.后常规科学和社会学对风险分析的技术框架以及事实一价值二元框架的批判有助于形成一个涵盖风险的技术方面与社会方面、专家知识与非专家知识、消除二元分立、关注风险动态过程的宏观、综合分析框架,促进风险研究的发展. 相似文献
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基于多元GARCH—VaR的期货组合保证金模型及其应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了确定保证金的非线性风险对冲原理、整体风险覆盖原理和动态预测原理,借助多元GARCH(1,1)模型所预测出的多种期货组合的协方差矩阵,计算该期货组合的波动值,并结合风险价值(Value-at-Risk,VaR)思想,建立基于多元GARCH-VaR的多种期货合约组合市场风险评价模型,并利用该模型计算大连商品交易所多种期货合约组合的保证金.本模型的特点一是通过保证金确定的非线性风险对冲原理,利用多元GARCH(1,1)模型在预测风险时对风险进行非线性对冲,解决了SPAN和TIMS系统对组合风险的直接线性相加减,导致预测值不精确问题.二是通过整体风险覆盖原理应用VaR模型计算整体市场风险,应用VaR模型计算任意期货合约组合的整体市场风险,满足了市场监管对整体风险覆盖的需要.三是通过动态预测原理,利用多元GARCH(1,1)模型对期货组合的风险进行预测,准确反映了期货价格时间序列具有波动聚集效应和时变方差效应,保证了预测的准确性.实证结果表明,本模型在保证较高风险防范能力的基础上可降低保证金的收取水平,为期货交易市场价格波动程度的衡量及浮动式保证金的确定方法提供了新的思路. 相似文献
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ASP外包模式有许多潜在收益,包括成本收益、改善服务、获取专门知识等.但是,ASP模式外包也要承担风险,可能导致与期望收益相反的风险后果,主要有四类风险因素:提供商、客户、交易关系与技术.为控制这些风险,需要有相应的风险缓解策略.对此做了全面的分析,并对需要进一步研究的相关问题做了说明. 相似文献
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随着微信的快速发展,微信使用者日益增多,但多数用户沉浸于享受微信服务,忽略了微信的各种风险。用户对微信风险的感知程度影响着用户的使用状态以及微信未来的发展方向。本研究采用问卷调查的方法,以感知风险理论为基础,从身体风险、时间风险、心理风险、社会风险、隐私风险和财务风险等方面进行研究,通过模型构建与假设分析,检验每个风险与用户感知程度之间的相关关系。 相似文献
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RIC环境下企业风险的识别、扩散与防范机制 总被引:1,自引:0,他引:1
利用风险转移算法(RTA)改进的聚类分析法,对区域产业集群(RIC)中的企业风险进行了分类识别,给出了其风险关联图。基于RTA和Bass模型描述了RIC中企业风险的扩散机制,揭示了企业风险因子在RIC网络中的转移过程,并可处理时间上相互并行的随机网络情景,较Monte Carlo模拟法和随机网络解析法具有更好的解释性和通用性。并且,提出了应对RIC网络中企业风险扩散的防范机制,强调对企业风险管理战略、组织、方法、信息、文化和过程六要素的有机融合。 相似文献
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国防科研项目投资对于我国的技术进步及军事实力的增长起着举足轻重的作用,但不确定性带来的风险问题需要解决。通过构建层次结构模型,对国防科研投资风险进行了简要分析和评估,并提出了应对风险的相关措施。 相似文献