一类带干扰的多险种风险模型的破产概率

由于保险公司风险经营规模不断扩大,用单一险种的模型来描述风险过程存在局限性,为此,讨论带干扰多险种风险模型,并考虑到保险公司的投资利率和通货膨胀率,讨论了此类带干扰的多险种风险模型最终破产概率的一般表达式,得到了与经典风险模型相同的破产概率和Lundberg上界.     

常利率下带干扰的双险种风险模型的破产概率

就常利率下带干扰,理赔到达分别服从Poisson过程和二项过程的双险种风险模型进行讨论,得到了此模型的最终破产概率及Lundberg不等式.并在此基础上,同时考虑了投资利率和通货膨胀的影响.     

带干扰的广义双泊松双险种风险模型

经典风险模型描述的是一单险种的风险过程.讨论了带干扰的双险种风险模型,将保费到达过程推广为一Poisson过程.运用鞅方法,得出了破产概率满足Lundberg不等式,并给出了生存概率的Feller表示.     

复合二项风险模型破产概率的鞅方法证明

讨论一般情形的复合二项风险模型，首先构造一个离散鞅，应用可选抽样定理和收敛定理，给出该风险模型的最终破产概率公式的简洁证明，并得出最终破产概率一个易于计算的上界表达式．     

基于进入过程带投资和干扰的风险模型

讨论了投资和干扰下基于进入过程的风险模型的破产概率.分析得到该模型的盈余过程具有平稳独立增量性:并利用鞅方法获得了该模型破产概率的显式表达式以及它的一个上界估计.     

基于进入过程的双险种风险模型

在进入过程模型的基础上,讨论了双险种风险模型的破产概率.首先得到该模型的盈余过程具有平稳独立增量性;其次,利用鞅方法获得了该模型破产概率的显式表达式以及它的一个上界估计.     

相关风险模型中生存概率的若干结果

本文进一步讨论了两类相关风险模型中破产概率的相关结果, 研究了索赔过程为特殊的广义Pois2 son 过程, 索赔额分布为指数分布时生存概率的求解问题     

双负二项风险模型的破产概率

研究的是保费收取的次数为负二项随机序列的复合负二项模型时的破产概率．对离散的经典风险模型进行改进，讨论了盈余的性质，给出了关于破产概率的一个定理，得到了破产概率的上限．     

完全离散的多险种风险模型

在经典完全离散风险模型的基础上研究了多险种的风险模型,推广了传统的经典模型,讨论了几个和破产时刻有关的随机变量,通过拉普拉斯变换的方法,得到了终极破产概率的递推表达式和显式表达式.     

股票风险的估计模型及其应用研究

从股票风险管理理论和应用角度讨论了股票风险估计问题。分析了股票风险的特征及估计的困难,探讨了股票风险估计的方法———系统性风险的因素模型,在此基础上建立了股票风险估计模型并进行了应用模拟。     

基于逆概率的变精度粗糙集模型

从经典的概率粗糙集模型出发,参照Bayes因子,研究了一种基于逆概率的变精度粗糙集模型,该模型不受先验概率的影响,从而减小了决策失误的风险.     

一类双险种风险模型的破产概率

在考虑投资因素以及保费收入随机性的基础上研究了一类双险种风险模型,对此模型得到了最终破产概率的一般表达式,Lundberg不等式和破产概率的一个上界.     

带干扰的双复合Poisson-Geometric风险模型的破产概率

考虑一类推广了的双复合Poisson-Geometric风险模型,假设理赔次数与保费的到达服从Poisson-Geometric分布,且带有Brown运动,运用鞅分析方法和全概率公式分别得出破产概率的表达式.     

带投资和干扰的复合二项风险模型

本文将投资和随机干扰因素的影响引入到复合二项风险模型中.在有关假设的基础上,对该新模型的性质进行分析,得到了最终破产概率的一般表达式和一个上界估计.     

带部分风险投资的风险模型的破产问题

引进了一类带部分风险投资因素的风险模型，得到了该模型的破产概率以及破产后与破产前瞬时的盈余分布的递推表达形式，还用鞅的方法证明了该模型的盈余折扣过程是收敛的，由此得到了破产概率的上下界的表示．     

带有常数利息率的相依复合风险模型中有限时破产概率的一致渐近性(英文)

考虑了2个带有常数利息率的相依更新风险模型.首先研究了非复合风险模型,其中索赔额是上尾渐近独立且带有控制变换尾分布的非负随机变量,索赔时间间隔是宽下象限相依的,保费收入过程是一个非负的随机过程,利用风险理论中的方法,得到了有限时破产概率在某个有界区间上的一致渐近性.在此基础上,利用随机和尾渐近性的分析方法,进一步研究获得了更为复杂且合理的复合相依更新风险模型中有限时破产概率的一致渐近性公式,其中单个索赔额特殊化为广义负相依的,并且事故时间间隔仍然保持宽下象限相依的,索赔额和索赔次数均为控制变换尾的.     

一类m种险种的风险模型

本文运用风险理论和随机过程的相关理论,研究了一类m种险种的风险模型,对此模型给出了最终破产概率的一般表达式。     

住房抵押贷款违约风险分析

指出住房抵押贷款违约概率研究的重要性。主要考虑基于Merton的结构模型来度量这种违约事件发生的概率。假设收入服从几何布朗运动,给出了精确的违约概率表达式,最后通过数值模拟的结果来验证这个模型的有效性。