基于风险调整后资本收益率的最优资产投资组合

通过极大化风险调整后的资本收益率(RAROC),建立了一个最优资产投资组合方案。根据RAROC的分式结构,以及回报函数和风险函数通常是关于投资额的齐次函数,将分式优化问题转化为对其分母的最优化。当风险资产期末回报率服从正态分布,风险度量采用在险价值或条件在险价值时,极大化RAROC的问题可以转化为目标函数为二次平方根函数,约束为线性灯饰和不等式的最优化问题,此时可以利用二阶锥优化模型进行求解。     

股票的投资组合与资本资产定价

本市以沪市的六种股票为例,对如何在几种股票之间进行投资组合作了较为详尽的实质性分析,并利用Lagrange乘数法和非线性规划分别讨论了“卖空”与“非卖空”两种情况的投资组合;文章最后还用α系数和β系数讨论了单股与股票组合的系统风险情况,以及风险证券的超额收益率和市场证券组合的超额收益率的关系。     

基于CAPM框架的组合投资线性规划模型研究

多元化投资组合的目的是为了在降低风险与提高收益之间进行权衡取舍.基于CAPM理论,利用线性规划模型的优势,构建了多种视角下的投资组合的最优模型,并结合应用实例进行了论证.结果表明,这些最优投资组合的线性规划模型不仅符合投资者的投资理念,而且简单实用,具有较强的应用性,对投资理论和实践具有一定的参考价值.     

基于量化观点和Black-Litterman模型的期货投资组合

在Black-Litterman模型的基础上,利用GJR-GARCH-M模型,由历史数据获得数量化的观点,对期货投资中卖空限制进行优化处理,形成新的量化投资组合模型.检验结果表明,该模型给出的投资策略能获得一定超额收益,具有一定的优越性.     

基于资产选择的投资组合模型与中国股市实证检验

Lars-Lasso回归算法是近年来统计选元的一个新兴方法.针对资产数量众多的投资市场,本文将Lars-Lasso方法运用到资产配置的第一步资产选择中,针对已选择的小数量资产进行资产组合配置.对中国沪深股市股票进行实证分析.结果证明,在Lasso选元下得到的投资组合总体表现优于市场指数.     

奥运会投资风险与北京奥运会投资风险控制的研究

奥运投资是一种"事件"性的投入,"事件"性的投入从来都是与风险并存的.通过对奥运会投入结构、投入预算和收入构成的风险问题分析,探讨了2008年北京奥运会投资中存在的风险性,提出了最大限度地降低北京奥运会投资风险的策略.     

基于K-means聚类和广义熵约束的CVaR投资组合模型

构造带有广义熵约束的CVaR投资组合线性规划模型,采用K-means聚类法产生投资组合中各个资产收益率的情景及概率,并把它们代入模型中,得出投资组合的最优投资权数.通过选取深市的8只股票作为投资组合进行实证分析,并与MV模型对比,发现本模型不仅更能体现分散化投资的原则,且收益表现更好,具有较强的实用性.     

两岸房地产市场投资风险分析

随着大陆和台湾经济的不断发展以及两岸经济的不断融合,房地产市场作为推动国民经济增长的重要元素之一就变得格外敏感和重要.虽然由于两岸经济制度、社会制度以及思想观念的不同,房地产市场的投资风险也有着不同之处,但是经济的不断融合又让两岸房地产市场越来越趋同,本文就此做了一下简单的探讨。     

高等教育个人投资风险研究

高等教育个人投资的风险表现在预期收益风险、教育服务风险、就业风险和教育过度风险四个方面。人们追求高学历、高回报的同时,高等教育投资的风险性也在随之加剧。为了规避高等教育的个人投资风险,保持社会经济稳定发展,投资者个人、高校和政府都应该积极采取应对措施降低风险发生的概率。     

环境因素下确定最优行驶速度的双层规划模型(英文)

首先给出了考虑环境污染因素的双层规划城市交通配流模型,上层要求系统总的出行时间和CO排放总量最小,下层是一个弹性需求的UE问题;并设计了一个平衡迭代算法,对所给模型进行了求解,从而能得到车辆在各路段上的最优行驶速度;最后给出了两个简单的算例,对该模型及相应的求解算法进行了验证.     

Java编程语言构造方法研究

针对Java编程语言中通过new产生实例对象时使用的构造方法,利用具体例子进行对照研究,为Java Web编程者在使用Java语言时,对这一难点的理解和使用扫除障碍。     

关于足球比赛多元进攻组合技术的思考

运用文献资料法、数理统计法以及逻辑分析法等研究方法,对2010年世界杯和2012年欧锦赛中各球队前场多元进攻组合技术的特征和影响因素进行研究,得出了以下结论:边路地区和中路二区主要以短传多元组合的为主要进攻技术手段,中路一区以射门—短传单元组合技术为主要技战术;接、过进攻组合技术;运、控、突技战术对于获得射门机会和进球得分已经变得日益重要;实战对抗条件下高频率多元组合链式技术运用成功率对射门成功率有较大影响.     

顺序控制的PLC梯形图程序设计方法

介绍常见的顺序控制的PLC梯形图设计的三种方法：使用起保停电路的编程方法、以转换为中心的编程方法和仿STL指令的编程方法。这些方法易于掌握,适用于各种型号的PLC,为复杂系统的编程设计提供方便．     

重心法计算重积分

介绍了计算重积分问题的一种方法--重心法.在对一些二重积分或三重积分的计算中,此法有时更为简便有效.     

利用线性规划方法建立回归方程

本文利用最小一乘法建立线性回归模型,应用线性规划方法确定回归系数,从而建立线性回归方程。这样做有两方面好处,其一是提高了拟合精度;其二是有现成的计算机软件可用,从而使求解工作量大为减小。     

GSOR最优松弛因子选取方法的研究

对线性方程组数值解法中的广义逐次超松弛迭代法(GSOR)进行了算法分析,对广义逐次超松弛迭代法中最优松弛因子Ω的选取方法提出了不同的两种方法,并对两种方法进行了分析和程序设计,通过实例验证了两种方法可行性和有效性。     

压力铸造充型过程多工艺参数的优化选择

首先建立一个多维参数优化模型,即2个目标函数,多个工艺参数.在不能得到其理论解的时候,采用神经网络与遗传算法相结合的方法,求解该复杂优化模型的近似解.即先利用铸造充型过程数值仿真软件,通过数值计算获得一些有关工艺参数的仿真结果 ;然后将数值实验结果作为样本数据,运用L M算法训练神经网络,建立起目标函数值 (充型时间和充型结束时型腔内最高温度与最低温度之差)和输入参数 (多个工艺参数)之间的函数关系,进而使用遗传算法寻优,从而得到最合适的浇铸参数组合.     

"主客观评定法”在田径短跑技术教学中的应用

通过对短跑考试成绩的统计发现,在技评得分和达标成绩之间存在着高度相关关系,并首次提出"主客观评定法”.通过在短跑教学中的应用表明,"主客观评定法”使用简便,评分较稳定,尤其是对水平差异较大的学生效果较好.比较适用于目前体育系学生不同专业混合编班的情况,为田径技术方法的改进提供了一种思路.     

案例教学在《VC＋＋面向对象程序设计》课程中的应用

为了提高VC＋＋面向对象程序设计课程的学习效率和教学效果,针对该课程的特点及培养目标,探讨了在VC＋＋教学中强化理论联系实际进行案例式教学的方法。该方法不仅加深了学生对基础知识的理解和掌握,而且进一步培养了学生的实际编程能力。