基于Theil系数组合赋权的银行类金融机构信用评价研究

金融机构信用评价是现代金融管理的基础,有助于监管机构依据监管目标对银行类金融机构进行风险高低排序,进而实施差别化监管,有效防范金融风险。构建包含资本充足率、杠杆率、不良贷款率、不良资产率、逾期贷款比例、拨备覆盖率、贷款拨备率、授信集中度等指标的银行类金融机构信用综合评价指标体系。利用Theil系数对主观权重和客观权重组合确定指标最优权重,建立基于组合赋权方法的评价模型,对银行类金融机构信用状况进行评价。     

基于信用风险迁移的组合收益与组合风险计量模型

考虑了信用风险迁移对银行贷款的影响,将信用风险迁移应用到贷款收益率的计算中,求解出各类企业各年份的相应贷款收益率期望值,建立基于信用风险迁移的组合收益与组合风险的计量模型。本文的特色一是把企业信用风险迁移的思路引入到贷款收益率的计算中,反映了企业信用等级迁移对企业收益率的影响,更加客观地反映了贷款的真实收益与风险的关系,解决了现有研究仅简单求解各笔贷款的收益率期望值而忽略信用风险迁移的问题。二是通过信用风险迁移原理计算各类贷款的违约风险,在此基础上测算组合违约风险,建立了贷款组合风险的测算模型,解决了现有研究忽略违约风险因素和对组合风险测算的不合理问题。     

基于博弈论组合赋权法的图书馆读者满意度评价指标权重确定

针对目前高校图书馆读者满意度评价指标权重确定的片面性问题,引入基于博弈论的组合赋权思想,利用层次分析法与熵值法相结合得到的组合赋权法来计算权重.以咸阳师范学院图书馆为例,用组合赋权法计算读者满意度评价指标的权重,判断各指标对读者满意度的影响程度.研究表明,通过组合赋权法得到的指标权重反映了决策者的意向和评价指标的客观性,评价结果更合理,更符合实际情况.     

基于组合赋权的城市轨道交通车辆产业集群发展评价模型及中国实证

根据产业集群内涵,构建了城市轨道交通车辆产业集群发展评价指标体系,通过评价值最小差距最大化组合赋权方法计算多种权重的组合权重,并对我国五个典型集群的发展状况进行实证分析.实证结果表明,不同产业集群发展差距较大,根据实证结果提取了产业集群的重要影响因素.通过最小差距最大化组合赋权模型,消除了不同赋权方法下评价排序不一致问题,并最大程度地区分了评价结果之间的差距.     

级差最大化组合赋权的人的全面发展评价模型及实证

根据科学发展观的内涵,构建了人的全面发展综合评价指标体系,通过级差最大化方法计算多种权重的组合权重,并对我国典型的14个省级行政区人的全面发展进行实证分析.级差最大化组合赋权模型最大程度的区分了各评价对象之间的差距,同时避免了在不同的赋权方法下评价排序不一致的问题.     

供应链金融下中小企业信用风险指标体系构建

本文以2014-2018年深圳证券交易所中小企业板940个装备制造业样本为研究对象，综合考虑了全链条面临的整体风险，建立了包括申请人资质、交易对手资质、融资项下资产状况和供应链运营情况4个准则层，应收账款特征、履约情况等14个二级指标，信用级别、担保状况等127个三级指标的供应链金融下中小企业信用风险评价海选指标体系。根据剔除冗余信息的思路，运用偏相关-方差分析进行第一次筛选，删除了64个存在信息冗余且对违约状态影响小的指标；根据整体风险因子鉴别最优原理，通过逐步神经网络遴选出违约鉴别能力最强的指标群；最终建立了包含48个指标、显著区分风险因子的供应链金融下中小企业信用风险评价指标体系。实证表明，本文构建的指标体系符合金融界普遍认可的“5C原则”，信用风险因子判别的正确率高达90.53%，判别效果显著。     

基于熵权-G1法的科技评价模型及实证研究

 利用客观赋权的熵权法和主观赋权法的G1法对指标进行组合赋权,建立了基于组合赋权法的科学技术综合评价模型,并对中国2000-2005年期间的科技发展进行了评价。本文的特色与创新一是构建了包含治理工业污染投资等反映科学发展观的评价指标体系。二是在G1法确定指标权重时,对准则层和各指标层分别用G1法赋权,解决G1法直接对指标层赋权、无法对准则层进行评价与排序的问题。三是对主观赋权G1法与客观赋权熵权法得到的权重组合赋权。这就避免了现有研究的客观赋权法无法反映专家经验、或主观赋权法无法反映客观条件变化的双重弊端。     

基于标准差修正G1组合赋权的科技评价模型及实证

根据科学发展观内涵,从科技投入与产出、科技对经济和社会的影响等方面构建科学技术评价指标体系,通过标准差修正G1法确定指标权重,建立基于标准差修正G1组合赋权的科学技术评价模型,并对我国2001 ～2007的科学技术发展水平进行评价.通过标准差修正G1法确定组合权重,使得组合权重既反映了专家意见又反映了指标的数据信息,避免了在主观赋权中指标重要性标度人为主观确定缺少客观依据的问题.通过对中国的科学技术评价,找出了影响我国科技发展的主要影响因素,对国家制定科技发展的政策提供参考.     

基于创新价值的农业科技项目立项评价指标体系构建及实证研究

通过文献研究、案例分析与专家访谈,初步提出农业科技项目的创新性评价指标后基于调查问卷的大样本数据,选用验证性因子分析对指标进行删减与分类,得到9个一级指标及35个二级指标,这是在农业领域首次以科技项目创新价值为核心的立项评价指标。而后在主观层次分析法与客观熵值法基础上,运用层次-熵值组合赋权方法得到指标权重。该方法与较为常见的偏差最大化组合赋权法所得的权重数值具有较高的相关度,而定量评价结果与实际同行评议结果具有较高的相似度。     

KMV模型在商业银行信用风险管理下的实证研究

商业银行在现代金融体系中起到了决定性作用。在我国商业银行的主要贷款客户是上市公司。一旦这些上市公司发生信用违约风险,无法偿还商业银行的贷款,就会给商业银行带来极大地风险。基于此,介绍商业银行用来管理其客户信用风险的模型KMV模型。根据KMV模型的理论原理进行实证分析。以41家上市的ST公司和对应的41家非ST公司为样本,从商业银行的角度,运用KMV模型对样本公司的违约距离进行测算。通过实证分析认为,认为KMV模型是当下最适合我国商业银行信用风险管理的模型。     

基于组合赋权法的图书馆期刊选定评价模型

本文建立了基于层次分析法和熵值法的综合评价模型,该模型利用组合赋权法就是对不同方法求得的权重进行组合,使得到的新权重既不会偏向主观判断,又不会偏重客观判断。本文通过层次分析法和熵值法求图书馆期刊选定中各指标的权重,利用组合赋权法求出各指标的最终有效权重,并结合实例求出图书馆最优期刊种类选定方案。     

变异系数加权的组合赋权模型及科技评价实证

通过R聚类剔除反映信息重复的指标,利用因子分析遴选对科技评价影响较大的指标,构建了能够反映科学发展观内涵的科技评价指标体系。在此基础上,利用变异系数对主观G1权重、客观余弦夹角权重进行组合加权,建立了基于变异系数加权的组合赋权模型,并对中国14个典型的省份科技评价数据进行了实证。创新与特色:一是通过变异系数对主观G1权重、客观余弦夹角权重进行加权,构建了变异系数加权后组合权重最大的目标函数,进而确定了主、客观权重的组合系数θ_1、θ_2,反映了组合赋权中主、客观权重分布变异性越大、权重越大的赋权思路。弥补了现有组合赋权中主、客观权系数相等,无法有效反映专家知识经验和客观数据差异的不足。二是实证研究表明:科技投入不足是制约江西、广西两省科技发展较差的主要因素;科技对经济与社会的影响偏弱是制约四川省科技发展的关键因素;科技产出不足是制约黑龙江、山东、河南三省科技发展的瓶颈因素。     

轿车顾客满意度评价指标体系构建与研究

目前我国轿车顾客满意度较低,构建一套完善的顾客满意度评价指标体系以及选择一种科学的评价方法尤为重要。在查阅大量资料,多次征求业内专家组意见的基础上,本着选取评价指标的可行性原则,建立了轿车顾客满意度评价体系。在对评价指标进行赋权的过程中,选择了一种比较适合顾客满意度评价指标赋权的方法———主观赋权法中的G1法,进行了专家咨询,通过分析计算确定了各个指标的权重系数。     

基于博弈论和云模型的震区泥石流危险性评价

在龙门山断裂带的影响下,四川震区泥石流灾害频发。为研究震区泥石流危险性,本文选取一次最大冲出量、动储量、岩性、地震加速度、切割密度、主沟长度、相对高差、流域面积、24小时最大降雨量九个评价指标,通过各指标的分类标准确定云模型的数字特征值,得到不同指标与确定度关系的正态云模型。通过层次分析法确定主观权重,在分析四川震区11条泥石流沟的实测数据之上,采用灰色关联法和熵权法等两种方法确定评价指标客观权重,可以一定程度上提高客观因素的影响,并对原始数据进行充分的信息挖掘;再通过博弈论对三组权重值进行组合赋权,得到基于组合权重构架的泥石流危险性评价云模型。通过基于云模型的组合权重评价方法,可以使泥石流危险性预测更为准确、可视化。     

基于产业集群的高新区竞争力评价及实证研究

根据高新区竞争力的基本特征和构成要素,从产业集群的视角构建了高新区竞争力评价指标体系.用主观赋权的Gl法和客观赋权的离差最大化法组合确定指标权重,建立了基于G1-离差最大化组合赋权的竞争力评价模型,并对中国17个典型高新区的截面数据进行实证分析.     

基于博弈论组合赋权与理想点法的边坡稳定性分级评价

边坡稳定状态与其影响因素构成一个极为复杂的模糊系统,合理地进行边坡稳定性分级评价对边坡灾害防治具有重要的指导意义。将边坡稳定性分为稳定(Ⅰ)、基本稳定(Ⅱ)、欠稳定(Ⅲ)及不稳定(Ⅳ)四个等级,并将其影响因素归纳为几何因素(坡度、坡高、开挖台阶级数)、强度因素(边坡岩土体重度、内聚力、内摩擦角、含水率)和外部因素(支护状况、日最大降雨量)三类,进而构建边坡稳定性评价指标体系。基于博弈论思想,综合层次分析法、熵权法和主成分分析法计算评价指标最优组合权重。以我国西南地区10处铁路边坡为实例,采用理想点法中绝对距离和欧氏距离分别计算边坡实例评价指标对各稳定性等级的贴近度,并依据最大贴近度原则确定边坡稳定性等级。结果表明:①采用绝对距离的博弈论组合赋权-理想点模型评价结果与实际情况基本一致且较为保守;②采用绝对距离与欧氏距离的模型评价结果正确率分别为70%和30%;③采用绝对距离的博弈论组合赋权-理想点模型最适宜评价欠稳定边坡,评价结果正确率为80%。     

基于熵值修正G1组合赋权的科技评价模型及实证

通过科技投入与产出、科技对经济和社会的影响等评价准则构建科技评价指标体系,采取熵值修正的G1法对指标体系进行组合赋权,建立了基于熵值修正G1组合赋权的科技评价模型,并对北京、上海等14个省级行政区的科技发展水平进行评价。文章的特色与创新首先是通过科技对经济的影响等4个评价准则建立了反映科学发展观内涵的科技评价指标体系,其次是通过熵值修正G1法对指标进行组合赋权,使得权重反映了专家意见和数据信息,避免了G1主观赋权中的指标重要性比值人为主观确定,缺少客观依据的问题。     

基于组合赋权的城市配电网模糊综合评价方法

为了提高模糊综合评价的科学性,针对主观或者客观及主客观结合的赋权方法的局限性,提出了一种基于最优组合模型的赋权方法。该方法以改进的层次分析法和灰色关联法分别确定的主客观权重为依据,以组合权重与得到的主客观权重之间偏差最小为目标建立模型,进而确定最优组合权重。在此基础上通过模糊综合评价确定城市配电网的运行状态,提出了基于组合赋权的城市配电网模糊综合评价方法。利用该评价方法对某市配电网整体状况进行分析,结果表明,组合赋权法是合理的,同时还验证了城市配电网模糊综合评价方法的有效性,为配电网规划建设提供理论参考。     

熵权-TOPSIS模型在商业银行信用风险评估中的应用

信用风险评估是商业银行信贷决策的关键环节。基于信息熵的思想,建立了商业银行信用风险评估的熵权-TOPSIS模型,首先采用熵权法求解了多指标决策问题中各指标的客观权重,并且将其与采用层次分析法得出的专家主观权重相结合,得出了各指标的综合权重。其次,采用逼近理想解的排序法（TOPSIS）作为目标函数,根据接近度的大小对申请贷款的企业进行了信用风险评价排序。最后运用某国有银行陕西省分行的实际信贷数据进行了实证分析,说明了该方法的应用价值。     

熵权-TOPSIS模型在商业银行信息风险评估中的应用

信用风险评估是商业银行信贷决策的关键环节.基于信息熵的思想,建立了商业银行信用风险评估的熵权-TOPSIS模型,首先采用熵权法求解了多指标决策问题中各指标的客观权重,并且将其与采用层次分析法得出的专家主观权重相结合,得出了各指标的综合权重.其次,采用逼近理想解的排序法(TOPSIS)作为目标函数,根据接近度的大小对申请贷款的企业进行了信用风险评价排序.最后运用某国有银行陕西省分行的实际信贷数据进行了实证分析,说明了该方法的应用价值.