一类分红速率具有正下界限制的最优分红问题

以保险公司的资产管理问题为背景,研究一类连续时间的最优分红问题.通过用带漂移的布朗运动刻画公司的保险盈余,用单调不减的右连续、左极限的可测过程刻画公司的分红,建立随机最优控制问题,并得到相应的HJB方程.最终分别给出两种约束下的方程解的表达式和自由边界点存在的条件.研究成果可为公司的决策提供定性定量的依据.     

保险公司随机保费下的最优投资策略

研究了保险公司在随机保费下索赔服从复合泊松过程的风险模型,通过投资市场上的两种证券,引用财富效用函数,建立了最优投资问题．并根据随机控制理论得到了最大化财富的HJB方程,通过求解模型,得到了公司风险资产的配置额,最后对风险资产的投资进行数值模拟．     

带相依布朗运动风险模型的最优投资比例问题

本文研究带相依布朗运动风险模型的最优投资比例问题.保险公司的盈余由两个相依的扩散过程构成,其盈余投入到金融市场.在Black-scholes风险市场环境下,保险公司的盈余分为两部分,一部分投入到风险市场,另一部分投入到无风险市场.本文通过求解对应的HJB方程,找到了使得保险公司具有最小破产概率的最优投资比例.     

时变波动率和随机利率模型下的动态投资研究

在金融市场中,假设风险资产价格的波动率随时间的变化而变化,它的函数表达式由随机环境下的波动率去掉随机项的部分确定,无风险利率是随机的,用Hull-White随机利率模型来刻画,根据动态规划中的Bellman最优性原理,建立了基于幂效用函数的风险资产和无风险资产的动态投资组合模型,给出了使期望效用最大化的最优投资策略.     

变利率下基于Heston模型考虑误定价的DC养老金计划

近年来,寿命的延长和生育率的下降使得养老金的研究变得尤为重要。本文将养老基金投资于无风险资产,市场指数和具有误定价的风险资产,误定价的风险资产是指由于信息的不对称,在不同市场下价格不一致的风险资产。这里假设风险资产的价格过程由Heston模型描述,假设无风险利率用确定性利率函数表示,目标是追求最终财富期望效用的最大化。应用随机控制理论,建立相应的HJB方程,给出了效用函数下的最优投资策略。     

具有线性消费模式的最优投资研究

本文研究线性消费模式的最优投资问题。不同于Merton问题中消费是内生决策变量,本文假设投资者单位时间内必须消费不少于一个固定数量的财富,因而投资者有可能最终破产。在两类不同投资目标下,通过求解模型相对应的HJB方程,都获得了最优投资策略及最优值函数的闭式解。结果表明,最大化终止时刻财富期望效用准则的最优投资策略与最小化破产概率准则的最优投资策略截然不同。     

基于主方程和连续时间随机游走模型的扩散方程导出

分别从布朗运动的主方程和连续时间随机游走模型出发导出了经典的扩散方程.进一步,在加入了外力场后,得到了Fokker-Planck方程,并对描述次扩散现象的分数阶扩散方程的导出进行了研究.     

供应链中断情形的最优订购模型

本文建立了由一个供应商和两个零售商组成的供应链在中断情形下的最优订购模型,从随机需求出发,在集中式决策和分散式决策下分别讨论了零售商的最优订购问题及供应商的最优定价问题,得到了零售商的最优订购量,给出了供应商的最优批发价格.     

风险资产的最优绝对免赔额保险

绝对免赔额保险指事先由双方约定,被保险人自行承担部分损失的一种保险形式.本文利用期望-方差效用理论,讨论了单时段市场风险资产的绝对免赔额保险中最优免赔额的存在性问题,并给出了最优免赔额、最优风险资产投资额的定价表达式.     

基于CEV模型的一类资产负债管理问题

利用投资组合选择理论和随机控制理论研究了基于常弹性方差(Constant elasticity of variance, CEV)模型下的一类资产负债管理问题.金融市场由一种无风险资产和一种风险资产组成,其中风险资产的价格过程服从CEV模型,负债过程除了受风险资产价格的影响外,还会受到其它因素的影响.利用随机动态规划原理和函数变换法得到了最优投资策略和值函数的显式表达式.在显式表达式的基础上,对所得结果进行灵敏度分析及在经济上给出了合理的解释,为实际环境下存有负债的投资者投资提供一定的理论依据.     

Subspace identification for continuous-time errors-in-variables model from sampled data

We study the subspace identification for the continuous-time errors-in-variables model from sampled data. First, the filtering approach is applied to handle the time-derivative problem inherent in continuous-time identification. The generalized Poisson moment functional is focused. A total least squares equation based on this filtering approach is derived. Inspired by the idea of discrete-time subspace identification based on principal component analysis, we develop two algorithms to deliver consistent estimates for the continuous-time errors-in-variables model by introducing two different instrumental variables. Order determination and other instrumental variables are discussed. The usefulness of the proposed algorithms is illustrated through numerical simulation.     

Stationary response of stochastically excited nonlinear systems with continuous-time Markov jump

An approximate method for predicting the stationary response of stochastically excited nonlinear systems with continuous-time Markov jump is proposed. By using the stochastic averaging method, the original system is reduced to one governed by a 1D averaged Itô equation for the total energy with the Markov jump process as parameter. A Fokker-Planck- Kolmogorov (FPK) equation is then deduced, from which the approximate stationary probability density of the response of the original system is obtained for different jump rules. To illustrate the effectiveness of the proposed method, a stochastically excited Markov jump Duffing system is worked out in detail.     

一类连续混沌系统的自适应同步控制

本文讨论了一类连续混沌系统的自适应同步控制问题，当被控系统含有未知参数时，采用Lya-punov函数方法，设计了一类控制器，对未知参数采用自适应调节，在该控制器的作用下，被控系统的输出自适应同步于具有混沌特征的驱动系统的输出。     

基于新松弛条件的连续时间Takagi-Sugeno模糊系统镇定设计

研究了一类连续时间Takagi-Sugeno模糊系统的镇定控制器设计问题,提出了一种新的基于模糊Lya-punov函数和阶梯隶属度函数的系统镇定条件.通过阶梯隶属度函数逼近原系统的隶属度函数,系统隶属度函数信息被引入到其镇定设计中,从而大大降低了现有T-S模糊控制系统镇定设计的保守性.与已有基于模糊Lyapunov函数的连续T-S模糊系统的镇定设计不同,所提出的镇定条件不依赖于隶属度函数的导数,因此具有较少保守性.此外,所得镇定条件可表示为一组线性矩阵不等式,而不是双线性矩阵不等式,因而可以利用凸优化算法方便地进行求解.仿真实例表明了所提方法的有效性.     

网络闭环系统的离散模糊控制

针对网络控制系统(NCS)存在时延的情况下如何设计控制器问题,提出了一种新的网络闭环控制系统建模方法-离散模糊T-S模型,并在此模型的基础上应用平行分布补偿原理设计了NCS模糊控制器;应用Lyapunov理论和LMI方法,研究了系统的模糊稳定控制问题,给出了基于线性矩阵不等式的不依赖时滞的状态反馈模糊控制器的设计方法,并获得了NCS模糊控制的稳定充分条件为求解一组线性矩阵不等式;通过仿真验证了该控制方法的有效性。     

未定权益分析中的鞅方法

将证券、证券组合、期权、衍生证券、金融资产等的未定权益用随机变量来描述,就时间水平为有限的多期完全证券市场模型以及连续时间的Black-Scholes模型论述了鞅方法的应用．     

Reconstruction of symmetric models composed of analytic curves and surfaces from point cloud

This paper presents a method to reconstruct symmetric geometric models from point cloud with inherent symmetric structure. Symmetry types commonly found in engineering parts, i.e., translational, reflectional and rotational symmetries are considered. The reconstruction problem is formulated as a constrained optimization, where the objective function is the sum of squared distances of points to the model, and constraints are enforced to keep geometric relationships in the model. First, the explicit representations of symmetric models are presented. Then, by using the concept ofparameterized points （where the coordinate components are represented as functions rather than constants）, the distances of points to symmetric models are deduced. With these distance functions, symmetry information, for both 2D and 3D models, is uniformly represented in the process of reconstruction. The constrained optimization problem is solved by a standard nonlinear optimization method. Owing to the explicit representation of symmetry information, the computational complexity of our method is reduced greatly. Finally, examples are given to demonstrate the application of the proposed method.     

钢管订购和运输优化模型

建立一个钢管订购和运输模型，从钢厂到主管道结点的运费是影响总费用的重要因素．为使总费用最小，须使从钢厂到主管道结点的运费──钢管运输费最小．对求网络中最短路径的Ｄｉｊｋｓｔｒａ算法进行改进，得到新的算法，可对含多种权重计算方式的网络进行搜索，得出最小费用路径（最短路径）．在此基础上，建立起描述总费用的函数，把钢管的订购和运输问题归结为在一定约束条件下求最小总费用的二次规划问题．用Ｍａｔｌａｂ软件中的ＱＰ（）函数求得问题的最优解． 对于问题（１），最小总费用为１２９．１７亿元；对于问题（２），钢厂Ｓ１的产量上限的变化和钢厂Ｓ５的钢管销价的变化对订购和运输计划及其总费用的影响最大；对于问题（３），最小总费用为１４１．８３亿元．     

Drawing Conclusions from Cross-Lagged Relationships: Re-Considering the Role of the Time-Interval

The cross-lagged panel model (CLPM), a discrete-time (DT) SEM model, is frequently used to gather evidence for (reciprocal) Granger-causal relationships when lacking an experimental design. However, it is well known that CLPMs can lead to different parameter estimates depending on the time-interval of observation. Consequently, this can lead to researchers drawing conflicting conclusions regarding the sign and/or dominance of relationships. Multiple authors have suggested the use of continuous-time models to address this issue.

In this article, we demonstrate the exact circumstances under which such conflicting conclusions occur. Specifically, we show that such conflicts are only avoided in general in the case of bivariate, stable, nonoscillating, first-order systems, when comparing models with uniform time-intervals between observations. In addition, we provide a range of tools, proofs, and guidelines regarding the comparison of discrete- and continuous-time parameter estimates.     

SCHEDULE ARRANGEMENT AND OPTIMIZATION OF THE FILE TRANSFER NETWORK

ＳＣＨＥＤＵＬＥＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮＴＡＮＤＯＰＴＩＭＩＺＡＴＩＯＮＯＦＴＨＥＦＩＬＥＴＲＡＮＳＦＥＲＮＥＴＷＯＲＫ（潘建平）；ＸｉｅＪｕｎｑｉｎｇ（谢俊清）；ＺｈａｎｇＸｕｅｍｅｉ（张雪梅）ＦａｃｕｌｔｙＡｄｖｉｓｏｒ：ＤｅｎｇＪｉａｎｍｉｎｇ（邓...