风险调整资本收益率下的最优再保险策略

在均值-方差保费计算原理下给出了最优比例再保险和停止损失再保险策略,从保险人的角度,给出了基于风险调整资本收益率最大的自留风险比率和额度,使得保险人的风险调整资本收益率最大.     

效用函数下的最优再保险策略

从再保险公司的角度出发,根据再保险公司的风险偏好及投资收益情况,在投资基金价格服从带漂移的几何布朗运动的假定下,应用效用理论给出了最优再保险的定价策略.     

指数效用下的最优再保险问题

描述了两相依风险xy(i=1,2;j=1,2,…,Ni),其中xy表示第i类风险在第j次索赔的索赔额.Ni表示第i类风险在一段时间内的索赔次数.所依据的保费计算原理为P=αER(x) rD2R(x)(α,r≥0),在这种保费计算原理下,研究两相依风险下的原保险人效用最大化问题.     

巨灾再保险分析

文章将契约设计方—再保险人视为委托人,将投保人—再保险人视为代理人,将用委托-代理理论来分析巨灾再保险关系,建立了巨灾再保险问题的数学模型。     

一类带干扰的再保险风险模型的破产概率

考虑一类再保险风险模型,其中保单以Poisson过程到达,而理赔次数服从复合Poisson-Geometric分布,利用鞅方法,得到了最终破产概率满足的一般公式及Lundberg不等式.     

综合利率下带投资和再保险的双二项离散风险模型

在考虑综合利率、投资、再保险等因素的前提下研究双二项离散风险模型的破产问题.运用随机过程、保险精算、数理统计、数值仿真等相关领域方法对新模型的性质进行研究,证得模型破产概率的Lundberg不等式及其上界,得到了模型破产概率上界的显示解,并对这一结论进行了理论分析.对新模型进行的数值模拟很好地验证了所得结论.     

基于单边矩组合的新风险度量法

基于现有收益分布矩组合的风险度量,提出了一类新的基于随机收益单边矩组合的风险度量GCBPM,它克服了已有风险度量模型适用范围有限、忽略各资产间的相关性和无法解释"胖尾"现象等不足.利用所提出的新型风险度量建立了投资组合模型,并基于中国股票市场数据对其进行了实证研究.通过计算新度量投资组合的有效边沿及其收益—风险分析,将所得结果与LPM和GCLPM的度量模型进行比较,表明新度量能更好地进行分散化投资和降低投资风险.     

Developing a Measure of Perceived Environmental Risk

Abstract

This study conceptually and empirically develops a scale that measures perceptions of environmental risk (PER). PER is a measure that is different from the measure of environmental knowledge but equally important because people tend to act on their perceptions regardless of whether they are accurate. A reliable and valid assessment of perceived environmental risk is important for environmental education because it will provide a general overview of the present state of perceptions regarding environmental risk, and it will provide measures of specific environmental issues. Therefore, this type of scale either can provide a comprehensive measure for environmental education programs or can measure specific selected items that apply to certain situations or programs, or both. Administrators and teachers could use this scale to indicate the effectiveness of environmental education programs. We define perceptions of environmental risk as a general measurement of risk which assesses the degree to which one perceives danger, peril, or hazards to either self, community, society, or all three, in regard to specific environmental issues. In developing this scale, we used various heterogenous groups across multiple studies to affirm the scale's validity and reliability.     

VaR：全面风险的度量与管理工具

金融风险管理实际上就是进行风险和收益之间的平衡。VaR方法可以用于积极的风险管理:业绩评估、资本的分配和经营战略决策。首先可以使用VaR测度经济资本,其次运用VaR可以实现从利润中扣除风险因素后进行业绩评价,即RAPM方法,最后,VaR可以用于股东价值分析,从而据以进行战略决策。     

新资本协议框架下的内部评级法与信用风险管理

本文对巴塞尔新协议中信用风险条款以及信用风险的度量方法作了介绍,尤其对其中的内部评级法进行分析,并就我国银行业应用存在的问题提出对策,最后指出新协议对我国商业银行信用风险管理的启示。     

经济新常态下我国信用卡风险管控

信用卡不仅与人们的日常生活密切相关,在一定程度上也成为反映经济发展状况的晴雨表。经济发展新常态下,与我国宏观经济增长趋势相适应的信用卡业务风险管控,对促进信用卡业务的发展有很强的现实意义。