风险修正下的证券组合选择模型

对投资对象进行了选择,提出了投资对象选择模型,并研究了在投资对象选择模型下组合证券的有效边界,发现其有效边界是由N种投资对象选择模型的有效边界上的点组成的抛物线段。     

基础教育信息化投资--效益评判模型的构建与分析

优化基础教育信息化投资—效益对教育信息化工程的实施有着重要意义。本文从影响基础教育信息化投资效益的因素出发,构建了基础教育信息化投资—效益的评判模型,并对评判模型的各个要素进行了详细地说明。在此基础上,用模糊数学中的模糊综合评判对评判模型进行了分析。     

房地产投资类型选择方法浅析

采用投资组合的单指数模型,浅析了在房地产投资中,如何定性分析地块适合的物业投资类型。文中对单指数模型在房地产投资领域进行了推导,为开发商对物业组合利益最大化提供了选择。     

VaR约束下限制资产数目的多因素模型及实证

在多因素证券投资组合模型基础上,引入应用广泛的风险价值约束,建立了基于VaR约束的多因素投资组合模型．并给出改进的遗传算法对该模型进行仿真。     

基于单边矩组合的新风险度量法

基于现有收益分布矩组合的风险度量,提出了一类新的基于随机收益单边矩组合的风险度量GCBPM,它克服了已有风险度量模型适用范围有限、忽略各资产间的相关性和无法解释"胖尾"现象等不足.利用所提出的新型风险度量建立了投资组合模型,并基于中国股票市场数据对其进行了实证研究.通过计算新度量投资组合的有效边沿及其收益—风险分析,将所得结果与LPM和GCLPM的度量模型进行比较,表明新度量能更好地进行分散化投资和降低投资风险.     

市场失灵角度的信息安全外部性分析与研究

频发的网络信息安全事件使得解决网络信息安全投资问题迫在眉睫.在企业投资成本和利润不同的情况下,应用博弈理论计算了网络信息安全的投资过程,提出了相互依赖的信息安全投资风险模型.用风险评估方法对企业信息安全风险进行量化,提出安全风险量化模型,通过适当投资提高系统的安全稳健性.该方法为信息安全的风险管理提供了新思路,为企业确定自身的投资策略提供了依据.     

稳健统计推断在均值-方差模型中的应用

针对投资组合均值-方差模型,引入了Fast-MCD多变量稳健估计方法,稳健估计模型中股票期望收益和协方差矩阵,减小了离群值对投资组合决策的影响,并结合我国证券市场的特点,对沪市A股市场进行了实证分析,得到了证券投资组合的有效前沿.     

基于β约束的模糊投资组合模型

将模糊集合的概念引入投资组合模型中,利用证券组合投资的收益率极大化为目标,以投资组合模型中的值为约束建立了一种模糊规划投资组合模型,利用模糊数学知识把模糊规划投资组合模型转化为带参数的线性规划模型,算例给出了该模型的一个实例的最优解。     

西方经济学投资理论若干问题研究

在对西方经济学的投资理论科学界定的基础上,对投资函数、投资乘数、投资波动与结构、投资效益和投资模型等问题进行了论述和分析,特别是从学术角度对相关问题做些评述,并分析了我国应用情况与前景。     

区域内企业群投资高新技术产业的选择模型分析

基于进化博弈理论,建立了一个区域内企业群投资高新技术产业的选择动力学模型,对区域内企业投资高新技术产业进行了定量分析,提出了投资高新技术产业对策,最后指出了研究展望.     

零售业的优化投资模型

本文应用商品的平均收益率、风险损失率,建立了零售业投资优化模型,再通过选择偏好系数,对风险进行控制。并将模型应用于一中型城市的大型购物商场,给出了该商场的最优投资组合。     

基于马科维茨模型的投连险投资组合分析

本文利用马科维茨模型理论,结合我国投资连结保险资金运用的实际,计算出投资组合理论最优值,并对保险公司投连险资金账户投资组合进行了实证分析。     

基于实物期权模型的投资时机选择研究

运用实物期权模型从连续时间角度对投资时机的选择问题进行了分析,讨论了投资项目价值和投资成本按固定比率变动,以及投资项目价值随机波动两种情况下投资时机的选择,考虑到投资的机会成本,以及投资者对风险的厌恶程度,我们增加了对机会成本的考虑,并利用投资者的风险厌恶程度对其中的折现率进行了修正。     

保险公司随机保费下的最优投资策略

研究了保险公司在随机保费下索赔服从复合泊松过程的风险模型,通过投资市场上的两种证券,引用财富效用函数,建立了最优投资问题．并根据随机控制理论得到了最大化财富的HJB方程,通过求解模型,得到了公司风险资产的配置额,最后对风险资产的投资进行数值模拟．     

物流园区投资开发博弈分析

针对目前物流园区投资开发中究竞应该由政府投资还是由企业投资的问题,利用博弈论分析了物流园区投资开发中政府和企业投资的比例,运用博弈模型进一步分析了对物流园区基础设施和载运工具投资的比例,说明了模型的适用性,并给出了算例。     

基于工商链条理论的企业投资价值评估——以大族激光为例

在回顾企业投资价值研究的基础上，对新发展方向下企业的投资价值的评估模型进行研究。应用工商链条理论，整合构建厂一个新的企业价值评估模型，并运用模糊数学工具进行分析，以大族激光为例进行模型的有效性检验，为制造型企业价值投资评估提供更为完善的、更具操作性的理论分析模型。     

中国环境污染治理投资统计分析

本文根据1986～2009年相关年份的《中国统计年鉴》和《中国环境年鉴》的环境污染治理投资相关数据进行整理,建立模型,根据模型对环境污染治理投资进行合理预测。     

教育投资的区域性比较分析

本文通过描述性分析对我国不同区域代表性城市城镇居民教育投资情况做简单分析,再通过对不同城市的截面数据建立回归模型,进一步研究我国教育投资整体情况以及不同区域的差异。对比分析回归模型的实证检验结果显示,可支配收入对教育投资有正面的影响,不同地区因为文化经济各方面差异也导致了该地区居民进行教育投资的程度不同。     

房地产开发项目投资优化组合决策的应用研究

论文根据数学规划法的原理,构建了房地产开发项目在地块规划条件、资金、市场需求的约束条件下,目标函数为最大收益的房地产投资优化组合决策的数学规划模型,并进行了模型的案例分析。为房地产开发投资的优化决策提供了一种有效的决策方法。     

基于WGCA与DEA的高校教育信息化投资效益评价

针对教育信息化投资效益评价指标多且指标间存在关联性的特点,提出了以加权灰色关联分析(WGCA)为主模型、以数据包络分析(DEA)为辅助模型进行高校教育信息化投资效益评价的方法。在介绍评价模型的基础上,设计了高校教育信息化投资效益评价指标体系,并通过4所本科院校的投资效益评价说明方法的运用。示例表明,该方法无指标数限制,克服了权重确定的主观性,并通过"非均一"赋权达到优先序评价的最优化。