利率调整的主要因素及利率风险防范对策

利率作为货币资金的价格,是引导资源配置的重要信号。近年来我国利率变动频繁,而且波动幅度很大,这导致利率风险的不断加大。结合利率调整的历程,分析导致利率调整的主要因素,如：宏观经济环境、货币供应量、价格水平以及国际市场环境。并在此基础上介绍防范利率风险的对策建议：正确认识利率风险的存在,提高利率风险管理意识;建立并完善利率风险控制体系,提高对长、短期利率的预测能力等。     

利率市场化对我国商业银行的影响

利率市场化对于我国的金融机构尤其是商业银行经营的影响,关系到宏观经济的运行和稳定。本文将利率市场化作为虚拟变量,建立线性回归模型,系统地分析利率市场化对于商业银行盈利能力,资产质量,资本充足及资金来源的影响。结果表明,利率市场化提高了资源配置效率,降低了不良贷款率,但是加快了金融脱媒,减少了资金来源,提高了商业银行的贷款成本和利率风险,使资产收益率下降。     

建立存款保险制度对我国城市商业银行的影响及建议

目前我国的金融体制改革已经进入关键时期,四大国有银行陆续完成股份制改造,金融市场逐渐完善,利率市场化逐步放开。与此同时,金融风险也在加大,现行的隐形存款保险制度已不适应金融市场的快速发展。建立现行的存款保险制度势在必行,然而如不合理安排各项具体制度,存款保险制度将会对以城市商业银行为主的中小银行造成不良影响,加剧金融市场的恶性竞争。本文在借鉴前人研究成果的基础上,阐述了存款保险制度对我国城市商业银行可能的有利与不利影响,同时提出要建立强制的存款保险制度、实行差异化保费率以及保险机构资本金来源多样化等解决方法。     

金融衍生工具在利率风险管理中的应用

本文研究了金融衍生工具的信息特性与套期保值功能在利率风险管理中的应用。全文分为四部分,第一部分界定了金融衍生工具的概念。第二部分分析了金融衍生工具的信息特性及其在利率走势预测中的作用。第三部分分析了套期保值功能在利率风险管理中的作用。第四部分为金融衍生市场风险分析及对不同保值方案的定量分析。     

变相提高存款利率的危害、原因及对策

一些银行变相提高存款利率严重扰乱了金融秩序,潜伏着巨大的金融风险,也是困扰央行监管的一大难题。本文分析了变相提高存款利率的危害及透视了造成该问题的多种原因,认为最根本的原因是目前我国金融压制环境下银行间非有序的价格竞争行为。解决的思路是让银行的隐性竞争显现化,实施金融制度创新,实现利率市场化。同时,提高央行监管水平和健全金融体系的建设。     

利率市场化对商业银行经营的影响与对策

无论从西方国家的发展经验 ,还是从我国经济生活的实际看 ,利率市场化都是一个确定不移的趋势。利率作为市场经济下反映资金稀缺、调控资源配置的最有力的杠杆 ,其市场化必将对商业银行的经营产生巨大影响 ,包括在银行的资产负债经营、资金头寸管理、金融产品创新等各方面 ,对此 ,我国的商业银行应当未雨绸缪 ,及早酝酿各种应对策略。     

利率市场化对我国中小银行的影响及应对

本文从收入和风险两个角度分析利率市场化改革对中小银行带来的影响,深入剖析利率市场化背景下我国中小银行所面临的息差收入空间变窄、盈利模式面临挑战、利率变化风险加大、资产负债管理变难等问题,进而提出我国中小银行应扩大能力服务范围、实现多元发展目标、促进风险管理意识、加快防控体系建立、合理确定贷款利率、增强自主定价能力等发展对策。     

构建商业银行声誉风险管理后评价机制的探讨

同任何管理一样,商业银行声誉风险管理同样面临管理成本、管理效果等问题,由于声誉风险管理各家银行还没有成熟的管理模式,通过构建商业银行声誉风险管理后评价机制,既是对现行管理水平的一种评价,同时,也利于找出管理中的问题。本文在对构建商业银行声誉风险管理后评价基本理论分析的基础上,提出了构建商业银行声誉风险管理的基本架构,旨在对声誉风险管理的实践提供保障和指导。     

货币政策对商业银行的影响与商业银行的对策

自20世纪80年代恢复商业银行概念之后,国家为了实现宏观调控目标先后实施了一系列的货币政策工具,包括：存款准备金率、存贷款利率、公开市场操作等。这些政策工具的运用对商业银行的影响进行了分析比较,并提出了相应的对策。     

美日商业银行应对利率市场化的经验及对我国的启示

文章阐述了美国和日本利率市场化改革进程和经验,从增强自身创新能力、提升风险防控能力、改善营业收入结构、有效利用政策等多方面分析了商业银行应对利率市场化所采取的措施,提出遵循渐进改革模式、加大金融监管力度、创新产品服务类型、增加非息收入占比等应对利率市场化的发展对策。     

利率市场化下我国大型商业银行中间业务发展分析

随着利率市场化的不断深入,我国传统的银行业务利润空间逐渐减小,发展中间业务成为银行的必然选择。在利率市场化背景下,影响中间业务发展的因素有很多,也很复杂。本文主要通过分析五家国有大型商业银行中间业务发展情况,从政策、银行自身、人文、技术等四大方面去探讨阻碍其中间业务发展的因素,并在此基础上提出对策建议。     

从“余额宝”看互联网金融对我国金融业的影响

"余额宝"等互联网金融的兴起一方面对我国传统商业银行垄断地位形成了强大的冲击,另一方面促进了我国利率市场化的进一步改革。以"余额宝"为代表的互联网金融最核心的价值在于,必会成为利率市场化的最重要、最有力的推手,加快推进利率市场化改革,使市场在资源配置中真正发挥决定性作用。     

利率衍生品对银行信贷的影响实证研究

随着我国利率衍生品市场的快速发展,其对银行信贷的影响日益凸现。对我国16家上市银行2006—2011年的数据进行分析,结果表明,利率衍生品的使用对传统信贷活动产生了显著的替代效应,银行持有利率衍生品名义本金占总资产比重提高1%会导致信贷下降0.4%,而持有利率衍生品名义本金占信贷总额的比重提高1%则使信贷下降0.26%。利率衍生品对银行传统信贷业务的替代效应有利于优化我国的金融结构,进而推进金融体系的健康发展。因此,应积极发展我国利率衍生品市场,并可以运用利率衍生品来完善货币政策。     

吉林省地方商业银行风险防范机制存在的问题及对策

随着我国商业银行改革的不断深入,吉林省地方商业银行逐渐认识到风险管理的重要性,并在建立风险防范机制上做出了很大努力。不过,吉林省地方商业银行面临的各种风险仍然存在,省内商业银行仍然存在大量不良资产、不良贷款和不良贷款率高于国际公认水平,其风险管理面临着严峻考验。     

银行利率对中国股票市场收益影响的实证分析

本文以2000至2011年间的上证指数收益率与四个银行利率(SHIBOR隔夜拆借利率、活期存款利率、1-3年贷款利率和再贴现利率)的月度数据为样本,实证考察了银行利率对我国股票市场收益率的影响。结果发现:银行利率对我国股票市场收益几乎没有影响,并不存在我们通常所认为的利率与股票市场收益成反比的现象。这意味着,我国的货币政策调控手段并不能影响股票市场,西方经济学家认为的利率传导机制在中国无效。     

双指数跳CIR利率模型下无违约零息票债券定价

重大事件和重大政策会导致利率的不连续波动,传统的CIR利率模型不能体现这一特征.将双指数跳跃加入到CIR利率模型,利用公式,在双指数跳CIR利率模型模型中,可以对无风险零息票债券进行定价.     

谈我国商业银行金融监管中的若干问题与对策

本文通过阐述我国商业银行金融监管的现状,和在提出我国商业银行金融监管存在的主要问题的基础上。时改进我国的金融监管提出了一些建议：健全监管法律体系;树立全面风险管理意识;加强商业银行的内部控制;强化信息披露和提高监管人员素质等。     

对国有商业银行产权制度改革若干问题的探讨

国有商业银行现行的单一化产权制度存在着诸多弊端。要想进一步深化国有商业银行改革，就必须进行国有银行产权制度改革。股份制是当代国际上商业银行通行的产权组织形式，也是国有商业银行产权制度改革的最佳实现形式。国有商业银行股份制改革要想达到预期目的，必须采取必要的内部配套措施，其内容包括完善法人治理结构、完善风险管理机制、完善内部管理机制、健全内部控制制度等8个方面。     

我国央行现阶段货币政策工具比较

在我国宏观金融调控体系中，利率是一个重要的金融变量。在当代宏观经济理论中，利率是联接中央银行、商业银行与企业之间的重要关键点。利率作为资金的价格，调节着金融资产的存量、流量在经济各部门之间的分配。自从1984年我国实行二级银行制度以来，央行频繁利用利率调节货币供应总量，特别是近几年在加快我国宏观金融调控由直接调控为主转向以间接调控为主的进程中，更是如此。自1995年央行实施“适度从紧”的货币政策后，我国国民经济平稳运行，物价涨幅持续回落，针对这种情况，央行从1996年5月至今已五次降息，因此充分认识利率在我国货币政策工具中的首要地位是非常重要的。     

同步资本项目可兑换与利率、汇率市场化改革

2012年全国金融工作会议提出要稳妥有序推进资本项目可兑换.十八大明确了要稳步推进利率和汇率市场化改革,逐步实现资本项目可兑换.当前,人民币资本项目可兑换面临新的战略机遇期,对于如何进行资本项目可兑换,理论界有诸多的观点.从金融体制改革的全局来看,资本项目可兑换的实现离不开利率与汇率市场化改革,如何处理好三者的关系成为资本项目可兑换实现过程中亟待解决的问题.本文在借鉴原有理论的基础上,从新的角度提出要放开实现资本项目可兑换的途径,将其与利率、汇率市场化改革同步起来,共同推进.