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1.
本文首先分析了金融时间序列中常用的随机波动率模型结构,介绍了马尔可夫链蒙特卡洛MCMC方法并采用基于MCMC模拟的贝叶斯分析对随机波动率模型的参数进行估计了,其次应用该模型对世界黄金价格指数时间序列的走势与波动进行分析,实证结果表明SV模型能较好的拟合金价走势并作出预测。 相似文献
2.
龙述君 《乐山师范学院学报》2005,20(12):20-21
本文在局部鞅收敛定理和Ito公式的基础上,研究了时滞随机微分方程的指数稳定性,得到了随机方程的几乎必然指数稳定性的充分判据,并给出了Lyapunov指数的一种估计方法,推广了某些文献的结果。 相似文献
3.
4.
研究了由随机噪声反射布朗运动干扰的非线性系统dx(t)=f(x)(t)dt的随机稳定化,建立了受干扰系统的几乎必然指数稳定性判定性定理并估计了相应的样本Lyapunov指数。 相似文献
5.
李云霞 《楚雄师范学院学报》2003,18(3):34-36
本文在较宽的系数条件下,对更一般的非同分布随机变量序列讨论了复平面上的随机Dirichlet级数f(s,ω)的增长级,证明了f(s,ω)沿任一水平直线的增长级几乎必然(a.s.)为ρ。 相似文献
6.
7.
讨论了时滞中立型线性随机系统的平凡解的几乎渐近稳定性,建立了确定时滞中立型线性随机系统解的极限集位置的充分条件,并应用到时滞中立型线性随机大系统的几乎渐近稳定性的分析中,得到了大系统渐近稳定的代数判据. 相似文献
8.
范振成 《福建工程学院学报》2014,(6):586-588
针对随机微分方程,提出波形松弛方法的稳定性定义,给出了方法稳定的充分条件,证明了方法在给定的条件下是渐进均方稳定的。将得到的定理用于线性随机微分方程,获得了方法的稳定性条件,该条件表明:对应特定分裂函数的波形松弛方法是稳定的。 相似文献
9.
本文研究了一类随机非线性时变种群发展系统,对随机非线性时变种群发展系统的均方稳定和指数稳定进行了讨论.利用Burkholder-Davis-Gundy不等式,Gronwall引理和Kolmogorov不等式得到了均方稳定和指数稳定的充分条件. 相似文献
10.
王战平 《宁夏师范学院学报》2008,29(3):74-79
本文研究了一类随机非线性时滞种群发展系统,对随机非线性时滞种群发展系统的均方稳定和指数稳定进行了讨论.利用Burkholder-Davis-Gundy不等式,Gronwall引理和Kolmogorov不等式得到了均方稳定和指数稳定的充分条件. 相似文献
11.
随机利率下的消费模型 总被引:1,自引:0,他引:1
经过研究经典消费模型和今年我国利率上调的实际情况,在收入是确定的假设下,建立利率是马尔可夫随机过程的消费优化模型.利用随机模拟和遗传算法求解此随机优化模型,得到了消费者选择的最优消费和最优消费效应.模型可以用来预测利率变化时,消费者的决策行为. 相似文献
12.
沈燕 《合肥联合大学学报》2006,16(1):16-19
通过研究上可加的r阶矩结构的随机序列和的几乎必然收敛性、收敛速度,给出了2个重要定理的证明,得出的随机序列和的收敛速度在数量级上已达到最优,并给出了定理的相关应用. 相似文献
13.
文章在Itō公式和局部鞅收敛定理的基础上,研究了中立型随机时滞微分方程的解的存在性和稳定性,得到了中立型随机时滞微分方程的解的存在性和几乎必然稳定性的充分判据,推广了文献[1]的结果。 相似文献
14.
《淮北师范大学学报》2021,42(2)
文章研究带有滞后脉冲作用的随机泛函微分系统的稳定性问题.基于Lyapunov函数法,利用常数变易公式及脉冲系统的比较原理,得到系统渐近稳定与指数稳定的充分性条件,这些条件主要依赖时变系数以及平均脉冲区间的积分均值.最后给出实例以验证结果的有效性. 相似文献
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周俊英 《数学学习与研究(教研版)》2009,(7)
本文证明了Dirichlet级数的唯一性定理,并研究了右半平面上的随机Dirichlet级数,证明了有限级的随机Dirichlet级数几乎必然(a.s.)没有亏函数. 相似文献
18.
给出随机Navier-Stokes方程及其解的定义,通过It公式,利用Burkholder-Davis-Gundy不等式讨论了其解的指数稳定性,并给出了指数稳定性的充分条件。 相似文献
19.
非同分布的有限级随机Taylor级数,它所确定的随机解析函数在单位圆内沿任一条半径的增长级几乎必然与相应的Taylor级数的增长级相同。 相似文献
20.
吴启勇 《佳木斯教育学院学报》2013,(11)
本文运用脉冲与切换控制方法,研究了有时间延迟和随机扰动的四维能源供需系统稳定性问题.基于随机微分方程与脉冲和切换控制原理,提出了四维能源供需系统均方指数稳定的充分条件。 相似文献