基于R/S分析的矿井涌水量分形特性研究

为研究受多重因素影响的矿井涌水量特性,利用重标极差（R/S）分析法对千秋煤矿矿井涌水量时间序列进行了分形特性研究。求得矿区及各采区涌水量Hurst指数为0.89~0.98,分形维数1.02~1.12,对应时间序列的有效关联长度10 4.61 ~ 10 5.35。结果表明:千秋煤矿矿井涌水量序列具有非常显著的分形特性,且涌水量上升趋势明显,矿区总涌水量和采区涌水量的内在联系在分形特性上也有一定体现,为研究受多重因素影响的矿井涌水量时间序列提供了新思路,同时也为矿井涌水的研究与治理增加了理论实证。     

R/S方法和Hurst指数试验在重庆市户籍人口自然变动分析中的应用

根据重庆市1985—2013年的户籍人口自然变动指标统计数据,选择户籍人口出生率、死亡率、自然增长率等指标参数,运用R/S分析法研究重庆市未来户籍人口自然变动指标的变化趋势;并通过Hurst指数试验预测重庆市未来户籍人口自然增长率的变化情况;参考气候倾向率的概念,计算重庆市户籍人口自然变动倾向率。研究表明:重庆市未来户籍人口变动指标的变化趋势与过去29年的变化有很好的自相似性。未来10年,户籍人口出生率将降低1.102‰;户籍人口死亡率将增加0.066‰左右;户籍人口自然增长率将降低1.168‰左右。根据户籍人口增长率的20年Hurst指数试验结果表明,重庆市户籍人口自然增长率降低趋势的持续性很强,期间没有转折,没有升高降低的突变点。通过对未来户籍人口增长趋势的预测,为人口调控政策提供决策依据。     

上证指数和沪深300指数序列的R/S实证分析

运用重标极差分析法（R/S分析法）,分别研究上证综合指数和沪深300指数的日、月收益率数据序列以及开盘价、收盘价、最高价和最低价的股价时间序列的分形结构特征.给出了这些时间序列的Hurst指数、平均循环长度、相关指标和分形维数等分形特征量.实证分析结果表明,两个证券市场具有明显的分形结构,市场存在状态持续性,价格呈现周...     

重标极差分析方法在中国股市的应用

应用重标极差分析(R/S分析)方法对中国股市进行实证分析,得到上海股票市场和深圳股票市场收益率均不服从正态分布,均表现为分形的标度无关性。     

分形市场假说及其对沪市的实证分析

通过对上证综合指数做分形检验和其对数收益率做正态分布检验得出赫斯特指数为     

基于分形市场假说的中国期货市场有效性研究

依据非线性理论中较具代表性的分形市场假说,从弱势有效市场的基本检验出发,研究了大连商品交易所的黄大豆一号,上海期货交易所的阴极铜、铝,郑州商品交易所的硬冬白小麦、一号棉花的期货合约收益率的赫斯特指数,检验了我国期货市场的分形特征,并通过计算这五种期货合约的非周期循环的长度,发现我国期货市场缺乏有效性.     

基于修正的R/S分析法研究深圳股市大盘的记忆特征

文章首先介绍了R/S分析方法的基本原理,在此基础上介绍了修正的R/S统计量.然后采用修正的R/S分析法,选取深圳成份指数的日收盘指数序列为样本数据,对其记忆特征进行检验,得出深圳成指日绝对收益率序列和日收益率平方的序列都存在一定的长期相关性的结论.     

上证指数的R/S分析及FIEGARCH建模

分析了从1997年1月2日到2007年4月30日的上证指数周收益率的波动,用AR模型消除短期记忆后,提出了一种新的方法,间接估计FIEGARCH模型参数,即先用R/S分析估计差分阶数d,验证该序列的确存在长期记忆性,再估计剩下的EGARCH模型的参数。     

我国股市股价动态行为的实证分析

最先由Hurst所提出的R/S分析法,主要是考察Hurst指数。本文正是在此基础上,以上证180指数的周收盘价的对数收益率序列为样本数据,利用R/S分析法来分析股票价格时间序列的趋势性,建立合理的线性回归模型,得出实证分析结论。     

基矛修正的R／S分析法研究深圳股市大盘的记忆特征

文章首先介绍了R／S分析方法的基本原理,在此基础上介绍了修正的R／S统计量。然后采用修正的R／S分析法,选取深圳成份指数的日收盘指数序列为样本数据,对其记忆特征进行检验,得出深圳成指日绝对收益率序列和日收益率平方的序列都存在一定的长期相关性的结论。     

我国股市长记忆性的检验与拟合

应用R／S分析检验上证综指收益序列和波动序列有无长记忆特征，结果发现波动序列呈现较强的长记忆特征，而收益序列的长记忆特征比较弱．在此基础上，采用双长记忆模型进一步检验收益序列的长记忆性，选择ARMA(1，1)-FIGARCH(1，d，0)模型来拟合上证综指的动态特征。     

沪深股市股票收益长期记忆分析

股票价格是否表现为长期记忆是验证市场有效性以及进行资产定价的基础,通过对沪深A股收益是否存在长期记忆特性的假设检验和对表明长期记忆特征分数积分参数d的估计,发现上证综指收益的绝对值表现出较为明显的长期记忆特性;而深成指收益绝对值的分布却表现出一定的独立性。这个结论对证券市场监管人员、实际从业人员以及衍生市场的参与者都具有一定的参考价值。     

长时记忆结构模型比较研究

长时记忆结构一直是研究热点之一,提出众多研究模型。最重要有语义记忆与情景记忆模型。研究者们强调事物按照一定的结构在人脑中贮存,而不是独立地存在。对有关长时记忆的重要模型进行了比较研究,梳理、分析了不同模型的相通及不同之处。     

Hurst Exponent Analysis of Financial Time Series

Statistical properties of stock market time series and the implication of their Hurst exponents are discussed.Hurst exponets of HJIA (Dow Jones Industrial Average)components are tested using re-scaled range analysis.In addition to the original stock return series,the linear prediction errors of the daily returns are also tested.Numerical results show that the Hurst exponent analysis can provide some information about the statistical properties of the financial time series.     

基于小波变换的证券市场分形特征研究

将小波变换和分形混沌分析相结合,选择db4小波函数进行小波变换,利用分解与重构算法,并结合多重分形分析,针对上证（A）、深证（A）、恒生、纳斯达克、道琼斯、日经等证券市场,从每日收盘价格指数和交易量两方面着手,通过分形维数、谱维数、最大Lyapunov指数、非周期循环长度、hurst指数等指标研究资本证券市场的动力学分形特性和演化规律。     

股票收益率的分形分布

从分形角度来研究了股票收益率的分布。通过实证说明了分形分布能更好的描述股票收益率的实际特征。从而给进一步研究金融问题提供了新思路。     

基于和谐社会的创建——对中国证券市场和谐发展的思考

中国经历了改革开放的20几年的发展,已基本进入了和谐社会,表现为民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会.然而证券市场的表现却很不和谐,政府、上司公司、券商、会计师事务所等机构的行为很不默契,市场各方的不和谐暗示了我国证券市场的发展之路.     

睡眠剥夺对小鼠学习记忆和免疫功能的影响

应用水迷宫学习模型测试慢性不完全睡眠剥夺组动物和正常对照组动物的空间学习记忆能力,并计算出两组小鼠的胸腺指数和脾脏指数.结果发现,慢性不完全睡眠剥夺组动物与正常对照组相比,动物到达水下平台的时间和游程明显增加（P＜0.01）;动物的胸腺指数显著减小（P＜0.001）.说明慢性不完全睡眠剥夺导致小鼠学习记忆能力下降和免疫功能减弱.     

批判性思维与长时记忆信息提取

批判性思维对于学生培养各方面能力具有至关重要的作用,体现在纷繁复杂的学科知识面前如何有效地甄别知识、汲取知识、内化知识,提升认知能力。该文基于对批判性思维的探讨研究得出批判性思维对于促进长时记忆,有效地内化知识具有重要影响。文末对于教师如何培养学生批判性思维的教学策略上提出一些建议。