证券投资组合资产的选择模型研究

由于影响各种证券价格的微观经济因素各不相同，它们相互关联并彼此制约，证券组合投资可以有效地降低或消除非系统风险。基于非系统风险对证券投资预期收益率的影响，以及对证券投资组合规模适应性的要求，投资应建立有效的证券投资组合。     

证券组合有效边界研究

根据有效边界定理，对非卖空，允许卖空以及无风险条件下有效边办的形状进行了定量分析和描述，为投资决策提供了基本的方法和思路。     

沪深股市证券投资组合的实证研究

1996年5月6日至12月6日,我国股市正处于价值回归阶段,股份的信息含量较高,选择这一区间沪深股市各30只股票作样本数据,是迄今为止进行证券投资组合研究的最佳原始资料。若以均值－方差模型为理论基础、以二次规划为研究工具,在上述样本股范围内沪深股市各打出13组有效资产组合,并能勾画出沪深股市各自的有效边界以及由沪深股市有效边界共同构成的“新有效边界”。在此基础上则可对沪深股市有效边界及“新有效边界、的范围和特点、投资的最佳证券组合的变化及其相应折市场选择策略、有效证券组合的市场表面等问题作更深入的探讨。     

确定证券组合投资有效边界的方法研究

本研究了证券组合投资风险函数及有效边界的凹性，提出了将求最小风险的二次规划问题转化为线性规划问题，并根据其最优基及其灵敏度分析。分段确定有效边界的方法。     

组合证券的投资风险分析和选择

根据Markowitz理论研究组合证券的选择,以确定最优投资比例,从而使组合证券投资的风险最小。     

Markowitz 投资组合模型的修正

指出了Markowitz原投资组合模型的某些不足之处，并借助于专家的知识和经验、采用模糊概率等方法对此进行了合理的修正。     

多因素模型下有效证券组合的算法

本文研究了证券收益率由多因素产生的证券组合投资优化问题,建立了不同投资的约束条件下直接确定有证券组合的模型,并给出了算法。     

现代证券投资组合模型研究

现代投资组合理论研究的是投资者在权衡收益与风险的基础上最大化自身效用的方法.本文简单介绍了现代投资组合理论,然后给出证券组合投资中最基础的Markowits均值方差模型,并且得到在n种证券给定以后,这n个证券组合的最低风险也就随之确定.     

一种修正后的投资模型的讨论

文章提出了一种修正后的收益风险度量方法,通过引进一个风险偏好系数,在线性约束条件下.建立相应的投资决策模型,分析了模型的求解,并确定了有效边界.研究成果对证券的投资有一定的指导意义.     

证券投资组合优化的数学模型分析

在单个证券的收益率、预期收益率和风险既定不变的条件下,证券投资组合的收益率,预期收益率和风险都是由各种证券的投资比例所决定。因此,投资者进行证券投资组合优化的关键是选择各种证券的投资比例。     

高师院校文科学生创新能力的评价模型

文中讨论了高师院校文科学生创新能力的评价问题,根据学生创新能力的影响因素,对学生创新能力进行客观的、定量的评价分析,建立了评价模型.为培养学生的创新能力提供科学依据.     

论外交决策中的理性决策模式

本文分析了对外决策中理性决策模式的特点和缺陷,指出该模式在“利益最大化”原则和“国家单一行为体”假设两方面的不足。在此基础上,文章用“满意理论”、“渐进理论”以及组织过程模式、官僚政治模式对其进行了修正。     

浙江循环农业发展的战略规划原则与模式选择

农业是构成浙江国民经济体系的重要组成部分,农业发展对推进浙江经济增长具有重要意义。我们的研究应立足于浙江农业省情,将浙江农业新阶段的发展方向定位于推进循环农业建设,并应从耕地、生态环境、技术三个层面分析浙江循环农业发展的战略规划基础。浙江循环农业的发展必须制定正确的规划战略、遵循科学的规划原则,选择适宜的发展模式;还必须从制度入手,实施一系列相互配套、切实有效的政策激励措施。     

Goal Programming for Investment Portfolio and Its Application

To solve the problem of investment portfolio with single goal of maximal NPV, a 0- 1 programming model was proposed and proved effective; and to solve that concerning more elements of a project such as risk level and social benefit, a goal programming model is then introduced. The latter is a linear programming model adopting slack variable called deviation variable to turn inequation constraint into equation constraint, introducing a priority factor to denote different importance of the goals. A case study has demonstrated that this goal programming model can give different results according to different priority requirement of each objective.     

建立有效的证券投资组合

在我国股市，投资组合是否真能有效降低风险？如何建立证券投资组合？组合的规模以多少为宜？这些基本问题的研究，对提高组合管理的效率具有重要的参考价值和指导作用．本文从分析的角度对这些问题进行了研究，同时指出在成熟的证券市场中投资组合理论广阔的应用前景．     

单位风险收益最大化的组合投资决策模型

以模糊信息处理为切入点,围绕组合投资决策过程的核心问题——预期收益率的获取和风险的估计,给出一个能同时兼顾风险和收益这两项指标、折衷考虑风险最小化和收益最大化的单目标决策方法．首先,以单位风险收益最大化为决策目标建立决策模型,进而研究模型求解的方法并给出算法步骤,最后给出计算实例．     

On Latent Change Model Choice in Longitudinal Studies

An interval estimation procedure for proportion of explained observed variance in latent curve analysis is discussed, which can be used as an aid in the process of choosing between linear and nonlinear models. The method allows obtaining confidence intervals for the R ² indexes associated with repeatedly followed measures in longitudinal studies. In addition to facilitating evaluation of local model fit, the approach is helpful for purposes of differentiating between plausible models stipulating different patterns of change over time, and in particular in empirical situations characterized by large samples and high statistical power. The procedure is also applicable in cross-sectional studies, as well as with general structural equation models. The method is illustrated using data from a nationally representative study of older adults.