基于灰色聚类的上市公司财务风险评价

上市公司作为现代企业的重要组织形式,其财务状况的健康与否与国家金融体系的稳定与可持续发展休戚相关。通过将德菲尔法与极小广义方差法结合在一起来构建财务风险评价指标体系,对上市公司财务风险评价问题展开研究。利用变异系数法确定指标权重,提出基于灰色定权聚类的上市公司财务风险评价模型,最后运用该模型对收集的10家上市公司2012年的财务风险做出评价。     

基于因子分析法的上市商业银行财务竞争力研究

为了对上市商业财务竞争力进行系统的综合评价,采用分层法建立了上市商业银行财务竞争力指标体系,运用因子分析法,对我国13家全国性商业银行2010年的财务竞争力进行了实证分析,并进行了排名.研究结果表明影响商业银行财务竞争力的关键因素在于其盈利能力、风险和资本管理能力、经营的持续性和资产质量.     

开发型虚拟企业风险防范研究

在分析开发型虚拟企业面临的各种风险及其产生原因的基础上,运用层次分析法进行风险排序,结合风险因子的模糊综合评价方法,通过对风险因子发生概率和后果及影响进行量化,综合评价开发型虚拟企业的风险;并根据评价结果提出了风险防范的措施。     

开发型虚拟企业风险防范研究

在分析开发型虚拟企业面临的各种风险及其产生原因的基础上,运用层次分析法进行风险排序,结合风险因子的模糊综合评价方法,通过对风险因子发生概率和后果及影响进行量化,综合评价开发型虚拟企业的风险;并根据评价结果提出了风险防范的措施.     

企业技术创新财务风险评价研究

本文运用质性研究的方法对企业技术创新的财务风险进行了评价,并结合实际访谈资料运用模糊分析法对访谈数据进行了分析,在此基础上设置了财务风险评价指标体系,最后得出影响财务风险的关键指标。     

基于AHP的商业银行个人信用模糊综合评价

针对个人客户的信用关系和商业银行的贷款质量,在全面考察并构建个人信用指标体系的基础上,利用层次分析法对各指标的权重进行测算,并利用模糊综合评价方法,构建个人信用的模糊综合评价模型,便于商业银行更好的开展个人业务。     

基于功效系数法的A公司财务风险预警研究

为使企业的财务预警达到数据化和可视化的目的,文章结合SPSS软件,运用功效系数法构建了适合A公司的财务风险预警模型,运用此模型从A公司的盈利能力、资产质量、债务风险及经营增长4个方面对其进行了探究,从而得出A公司处于轻警阶段,并结合财务报表披露的相关信息对其提出合理对策和建议。     

基于层次分析法的企业并购财务风险评价

在分析企业并购中存在的财务风险的基础上,运用层次分析法,提出了企业并购财务风险的评价方法。     

基于AHP-FCEM的综合管廊火灾风险评价

为了判断综合管廊火灾风险,建立综合管廊火灾风险评价模型。基于层次分析法(AHP)和模糊综合评价法(FCEM),研究选择综合管廊情况、消防设施、疏散设施、安全管理、逃生人员技能等五个方面为影响综合管廊火灾风险的主要影响因子,从而对综合管廊火灾风险进行评价。利用MATLAB软件对其火灾风险评价进行计算,得到了综合管廊火灾风险评价值。对某一综合管廊火灾风险进行实例计算,研究结果表明,使用AHP-FCEM方法对综合管廊火灾风险评价具有较高的合理性及有效性。     

商业银行竞争力评价体系研究——以我国大型股份制商业银行为例

随着我国经济的持续稳步发展,在整个金融体系中居特殊而重要地位的商业银行,竞争也愈演愈烈。因此,明确自身定位成为其提高综合竞争力的首要前提。本文基于现有对商业银行竞争力评价体系的研究,结合当前我国商业银行的发展现状,选取了合适且较为全面的指标,利用主成分分析法对七家全国性股份制商业银行的综合竞争力进行定量评价。针对实证研究得出的结论,本文对商业银行如何增强在同业间的竞争力提出了相关建议。     

基于KMV模型的我国商业银行违约风险实证研究

测算银行业的违约风险水平,防范银行业的违约风险对社会公众和监管当局乃至整个金融系统的稳定都至关重要,然而目前我国银行业违约风险的评价方法仍然比较落后。以最新的计量违约风险的模型KMV模型为基础,运用我国16家不同性质上市商业银行的相关数据,计算出了这16家上市商业银行的资产价值和资产价值波动率,并测算了我国16家上市商业银行的违约距离。通过对我国16家上市商业银行违约距离的分析比较,测量出了我国不同性质上市商业银行的违约风险水平,结果表明我国上市商业银行的整体信用状况良好,其中股份制商业银行违约风险最小,传统国有商业银行违约风险相对较大,而地方性商业银行违约风险最大,在此结果之下,文章给出了相应的政策建议。     

商业银行信用风险综合评价研究

商业银行信用风险评价作为一种有效的金融监管方式，是银行监管体系中的重要组成部分。本文根据商业银行信用风险评价指标体系建立的原则，从经营环境、银行素质、盈利能力、风险状况等四个方面建立商业银行信用风险评价指标体系，将定性分析与定量分析相结合，运用模糊数学理论对银行信用风险进行综合评价，并选择一家银行进行实证分析。     

基于Theil系数组合赋权的银行类金融机构信用评价研究

金融机构信用评价是现代金融管理的基础,有助于监管机构依据监管目标对银行类金融机构进行风险高低排序,进而实施差别化监管,有效防范金融风险。构建包含资本充足率、杠杆率、不良贷款率、不良资产率、逾期贷款比例、拨备覆盖率、贷款拨备率、授信集中度等指标的银行类金融机构信用综合评价指标体系。利用Theil系数对主观权重和客观权重组合确定指标最优权重,建立基于组合赋权方法的评价模型,对银行类金融机构信用状况进行评价。     

创新型企业知识产权质押贷款风险评估

创新型企业知识产权质押贷款对创新型企业发展和金融产品创新具有重要的促进作用。创新型企业知识产权质押贷款在实务中发展缓慢的重要原因是商业银行面临巨大风险,却缺乏对其风险的客观评估。本文基于商业银行视角,依据“双构面”有限理性理论,通过市场调查方法,构建了创新型企业知识产权质押贷款风险影响因素的结构框架,并通过因子分析法构建了商业银行打分表,确定了创新型企业知识产权质押贷款风险评估指标体系及其权重,以提高商业银行对创新型企业知识产权质押贷款风险评估的客观性和科学性,加强其对贷款风险的控制,推动创新型企业知识产权质押贷款顺利实现。文章为化解企业实务中的“创新型企业信贷配给困境”提供了必要的理论借鉴,并为完善和改进中国创新型企业知识产权质押融资政策提供了现实依据。     

我国商业银行效率研究——基于储蓄新视角下的网络DEA方法

本文运用基于储蓄中间变量新视角的网络DEA方法对我国14家主要商业银行2000-2010年的技术效率和纯技术效率进行了测度,将储蓄作为中间变量,既是投入也是产出,克服了传统DEA方法在测度银行效率时难以抉择将储蓄看做是投入还是产出的困惑。实证结果显示,四大国有商业银行的技术效率不及股份制商业银行,但是纯技术效率并不比股份制商业银行差,且表现很稳定。同时发现,四大国有银行的技术效率波动大,且易受到国家政策和金融危机的影响,特别是股份制结构改革确实促进了我国商业银行效率的提高。此外,基于我国商业银行的效率排名和国有商业银行效率低的原因,提出了促进我国银行业效率提高的政策建议。     

基于可拓理论的城市高架路运营风险评价研究

基于现场调研和查阅文献资料,建立城市高架路运营期安全风险评价指标体系,采取熵权法计算出指标权重。运用系统工程原理,将可拓学理论与安全评价相结合,建立基于可拓学的城市高架路运营安全风险分析的物元模型。经实证评价,基于可拓学的城市高架路运营安全风险评价方法可以较准确的反映城市高架路的运营安全风险水平,验证了指标体系和评价模型的实用性和可行性。     

我国商业银行全面风险管理框架建构与实施

20世纪90年代以来,随着经济全球化的到来,国际银行业的发展也随之加速。然而,世界经济的不景气同样导致了金融危机的频繁爆发,特别是世界三大金融危机:欧洲债务危机、拉美金融危机以及亚洲金融风暴的出现,对全球的经济产生了极大的影响。在银行的经营过程中,其碰到的巨大风险以及风险带来的危害也同时成为全球关注的经济问题。根据国际货币基金组织的统计,自1980年以来,有130多个国家和地区的银行在不同的时期出现了严重的问题。这些风险产生的根源都是由于银行缺乏完善的风险管理体系以及科学的风险管理造成的。在应对信用风险、市场风险、操作风险等各种风险的情况下,中小商业银行存在经营管理体系建立时间短、运行机制不稳定、风险管理能力薄弱等缺点。因此,有必要关注中小商业银行所面临的主要风险,面临的风险所具有的特殊性,风险管理存在的问题及其原因,以及在采取全面风险管理时应当确定的原则和方向。随着中小商业银行面临着不可控因素的激增与越来越大的风险,提高中小商业银行风险管理已成为中国金融发展中的重大研究课题。因此,本文试图结合全面风险管理理论和方法,结合QL银行案例进行分析和阐述,通过借鉴国外现有商业银行模式及先进经验,构建我国商业银行全面风险管理体系,并提出适合我国中小商业银行全面风险管理的对策     

银行系统风险评估方法研究

考虑银行系统风险评估的复杂性，以模糊综合评价法为基本出发点，通过选择几个主观权和若干个客观权得到一个最优组合赋权模型，同时提出了最优组合赋权的模糊综合评价模型。在银行系统风险的评价中，利用该模型既可以考虑政策、经验等主观因素的影响，又可以充分利用客观数据所带来的信息，使评价结果既符合客观实际又符合主观要求，从而达到有效地防范和控制金融风险的目的。