基于BP神经网络的订单融资风险预警模型

随着供应链金融服务中订单融资的开展,作为贷款方的银行及其合作代理方物流公司对风险的防范不再仅仅是针对单个融资企业,而是扩展到融资企业所在的供应链中.基于现有研究成果的局限性,将BP神经网络引入订单融资风险预警的研究之中.依据国内外专家对订单融资的研究结果及其内涵的界定,采用问卷调查和深度访谈等方法对订单融资业务的风险类型进行了识别,在此基础上建立了订单融资风险预警指标体系,并构建了基于BP神经网络的订单融资风险预警模型,通过对实例样本的训练和验证,表明所建立的风险预警模型真实、可靠,对供应链金融下订单融资风险预警具有较高的实用价值.     

基于主成分-神经网络风险预警模型研究

本文研究了主成分和人工神经网络混合算法在建筑施工项目风险预警中的应用;建立了基于主成分神经网络风险预警模型;并用实例验证了模型的有效性.     

Z-Score模型对科技型上市公司财务风险预警的适用性检验

选取2011年宣布特别处理的科技型上市公司中的20家ST公司,以及与其同行业、资产总额基本相同的20家非ST公司作为研究样本,利用Z-Score模型分析了ST公司宣布特别处理前三年及非ST公司相对应年度的财务数据,计算得出Z值。通过对Z值的分析,认为Z-Score模型对我国科技型上市公司财务风险的预警是有效的。     

科技成果转化风险的预警模型

根据科技成果转化的风险特点,在充分利用专家评判信息的模糊性与灰性的基础上,构造科技成果转化风险的模糊隶属度矩阵,建立灰色评价与模糊评价相结合的风险综合评价预警模型,使科技成果转化风险预警更为客观、准确,实现对科技成果转化风险的科学分析和测度.     

基于等截距变换雷达图的退市风险预警模型

退市风险警示制度是任何国家股市的一个重要制度。上市公司遇到退市风险警示，轻则会给个别公司的股价带来重大影响乃至至导致退市，重则会殃及相应版块甚至造成股市恐慌。本文通过引入等截距变换对现有的雷达图评价模型进行改进，建立基于改进型雷达图的退市风险预警模型。本文的创新与特色一是通过 “把相邻两个指标的顶点用共同的等截距上的顶点相连接而形成的多边形”的等截距变换对现有雷达图评价方法进行改进建立退市风险预警模型，确保了无论怎样改变指标排列次序、一个特定对象的评价结果是不变的、唯一的。解决了现有研究直接用相邻指标顶点连线构成的多边形的作法进而产生的“由于指标排列次序的变动而导致的同一个对象的评价结果截然不同”的问题。二是通过将上交所出台的《股票上市规则》中12种实施退市风险警示的情形作为指标体系中的全部指标，并把审计报告意见等非财务指标纳入评价体系，建立了符合真实市场退出制度的预警体系，改变了现有研究忽略上市公司退市规则中的非财务指标的不合理状况。并以三种*ST风险水平的上市公司为代表进行实证分析验证了本文建立的预警模型的合理性。     

基于状态空间的财务危机动态预警模型在中国的实证研究

本文基于状态空间模型构建财务危机的动态预警系统,应用卡尔曼滤波计算模型的时变参数。并以数据统计为基础,根据上市公司绩效的动态特点,提取公司状态由好向坏转变,危机由轻至重的两个阈值分割点。研究从CCER数据库选取264家上市公司,30个财务指标,时间跨度为1994-2008年、合计2724组年度观测数据作为研究样本进行时序的分析与检验。实证结果表明状态空间模型能够有效刻画企业财务状况随时间序列的累积变异,实现动态预警系统的递归更新和实时预测。     

基于开源情报的风险监测—预警—决策系统构建

分析了风险管理对开源情报的需求及风险管理中开源信息的主要类型。在此基础上,论述了风险管理中开源情报的挖掘内容,并围绕开源情报的挖掘,提出风险"监测-预警-决策"系统的组成部分、运行流程和保障机制。     

基于可拓理论的政府性债务风险预警研究

本文提出了用可拓学理论研究政府性债务预警的新方法,建立了政府性债务预警的可拓物元模型,研究了基于关联函数的可拓判定方法,并以某省政府性债务为倒进行了应用研究,为政府对债务管理及决策提供了一种新的科学方法.     

基于修正钻石模型的甘肃品牌培育的主导产业选择

运用传统的主导产业选择方法选择甘肃品牌培育的主导产业时有其局限性,因而难免出现偏差.本文在借鉴钻石模型的基础上,对其进行了修正,并运用修正模型进行了实证研究,最终选择出了我们认为适合品牌培育的甘肃主导产业.     

基于风险事件的商业银行信息科技风险评估模型

信息科技风险是商业银行金融风险的重要组成部分。以事件研究法为理论基础,结合中国银监会信息科技风险试评估体系,构建了基于风险事件的商业银行信息科技风险评估模型。在此基础上,以辽宁某X银行为例进行商业银行信息科技风险评估,验证了评估模型的有效性,为商业银行的信息科技风险管理提供了有力的决策工具。     

基于三角数模糊层次分析法的商业银行非现场审计风险监测

利用非现场审计模型构建了非现场审计风险监测指标体系,用于监测商业银行整体风险;为解决指标体系中各风险监测指标的权重赋值依据经验判断而缺乏理论依据的问题,提出了基于三角数模糊层次分析法的理论方法,并给出了相应的分析、计算的步骤及非现场审计风险监测过程。