巨灾保险保费定价模型的设计与实证研究

保费定价作为巨灾保险推进的核心问题,由于巨灾自身的属性导致其定价问题存在诸多困难.针对这一现状,在“串联的”巨灾风险分散模式下,建立巨灾保险保费定价模型,并根据此模型进行实证分析有着重要的现实意义.研究表明,保险公司可以通过串联模式逐级分散风险并对未来保费进行预测;巨灾损失发生的概率应当与保费正相关;实证分析的结果说明,小额巨灾保险具有很强的可行性.     

风险资产的最优绝对免赔额保险

绝对免赔额保险指事先由双方约定,被保险人自行承担部分损失的一种保险形式.本文利用期望-方差效用理论,讨论了单时段市场风险资产的绝对免赔额保险中最优免赔额的存在性问题,并给出了最优免赔额、最优风险资产投资额的定价表达式.     

价格遵循分数Brown运动的指数期权保险精算定价

讨论了指数期权中指数价格遵循分数Brown运动时的期权定价问题,并假设利率为常数的情况下,利用保险精算原理和价格过程的实际概率测度,得到了欧式指数看涨和看跌期权的定价公式.     

美国农业保险定价方式对我国的启示

作为农业大国,我国对农业保险的需求较为巨大。但我国的农业保险发展较为落后,原因主要在于定价失灵。由于美国农业保险发展程度高,所以文章借鉴了美国产量保险的期权定价方式,分析了我国农产品价格保险期权定价的可行性,最后提出了建议。     

分数布朗运动环境中混合期权的保险精算定价

利用保险精算方法,在假设标的资产价格服从几何分数布朗运动的情况下,推导出了混合期权的定价公式,并且假设股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间的函数,推导了参数依赖于时间的混合期权的定价公式.     

道德风险存在时保险定价的博弈分析

对保险领域中道德风险的概念进行了界定 ,提出了道德风险存在时保险人与被保险人非零和博弈保险定价问题的一种对策模型 .通过对博弈结果的分析 ,提出了道德风险存在时保险公司最低保单价格公式 ,并研究了道德风险成本     

公司债券保险的保费计算方法研究

确定公司债券保险的保费计算方法是推行债券保险工作的关键,用传统的期望值原理来计算这类型保险的保费可能会造成保险公司的保费亏空问题,对此提出一种对偶效用下的保费计算原理来计算这类型的保费。与传统的保险精算模型方法比较,这种基于股东投资后公司的资产损失的保费定价方法提供了另一个有效的解决方案。     

准公共产品定价机制存在的问题及对策

准公共产品是指具有有限的非竞争性或有限的非排他性的公共产品,它介于纯公共产品和私人产品之间,对于准公共产品的供给,在理论上应采取政府和市场共同分担的原则.近年来,准公共产品的发展受到了一定的阻碍,其原因是我国公共产品定价中存在着成本约束机制缺乏信息不对称垄断资源浪费等问题.本文主要分析了准公共产品的一般理论,指出了准公共产品在定价过程中存在的问题,最后,提出了相应的建议,如采取不同定价方法,适当放开公共产品市场,加强公共产品价格的规制建设,进一步完善和健全公共产品平准和吐纳制度,完善公共产品价格听证制度等解决措施.     

保险定价中的安全附加费

本文用效用理论阐释了保险定价中的安全附加费存在的合理性、可行性和应该满足的条件。并且解释了再保险可以降低安全附加费,从而降低保险商品的定价。     

浅谈旅行社的价格策略

在旅行社产品的销售策略中,产品的价格策略是很重要的组成部分.价格策略又包含两部分:定价策略和价格调整策略.定价策略包括新产品定价策略、心理定价策略、折扣定价策略、促销定价策略、分级定价策略、差别定价策略;价格调整策略又包括降价和提价策略.     

基于不确定理论的一种风险度量和保费定价方法

风险与保险的研究与不确定性密切相关.本文基于不确定理论,提出了一种风险测度,研究了它的一些基本性质.由此得到了不确定环境下风险的一种保费定价方法,并给出了相应的算例.     

数理模型下抵押贷款共同保险的Martingale评价

假设未偿付额可由风险信用评估得到,房产价格服从一般Ito过程,构建了抵押贷款共同保险的数理评价模型,利用Martingale评价方法,得到了房屋抵押贷款共同保险的精确定价公式。     

高等教育出版社新教材介绍

社会保险作　者：黄　华估定价：1080元　　本书是中等职业学校保险专业系列教材之一。本书主要内容包括：社会保险概述、养老保险、失业保险、疾病保险、工伤保险、生育保险等。本书吸收近年来国家及地方社会保险改革的新成果、新经验，阐述了社会保险基本理论、各险种的基本运作方法，以保险从业人员的需要为重点，力求理论结合实际。　　本书适合于职业高中、职业中专的保险专业学生使用，同时可作为保险在职人员初、中级岗位培训教材及其他人员自学用书。人身保险作　者：熊海帆估定价：1200元　　本书是中等职业学校保险专业系列教…     

次分数跳-扩散Vasicek随机利率下的重置期权定价

研究了标的资产价格过程满足次分数布朗运动与跳-扩散过程共同驱动的随机微分方程．根据次分数布朗运动随机分析理论，建立利率满足次分数Vasicek模型，利用保险精算法，研究此环境下重置期权定价问题，得到相应的重置期权定价公式．推广了已有的关于重置期权定价的相关结论．     

商业银行中间业务定价问题研究

我国商业银行的中间业务起步晚,产品定价处于探索阶段,方法并不成熟.本文着重探讨商业银行中间业务的定价问题.在提出了三大基本定价策略及两个中间业务定价综合模型后,本文对这两个综合模型进行了讨论和比较分析,并对我国商业银行中间业务的定价提出了改进意见.     

不完备市场中期权定价的方法

传统的期权定价都是假设市场是完备的且无套利存在,但这种市场是不存在的．1988年Bladt首次提出了期权定价的保险精算方法,该方法对市场没有条件限制．其基本思想是：无风险资产按无风险利率贴现,风险资产按期望收益率贴现．2008年郑红修改了Bladt的定义．笔者首先在B/S模型的条件下对两种定义进行了比较,发现Bladt的定义更合理,其次把Bladt的定义推广到了随机利率的情形,利用测度变换,给出了随机利率下欧式期权的保险精算价格．     

存在价格差异的闭环供应链回收决策模型

本文研究了由一个制造商、一个零售商和一个第三方组成的闭环供应链的差别定价问题．利用博弈理论分别讨论了第三方回收和零售商回收的差别定价模型,得到了闭环供应链的最优定价策略,进一步对两种差别定价模型的效益进行了分析．最后应用数值算例对比加以说明．     

含不合格产品的双周期库存管理模型

基于零售商未知市场需求和产品价格下降的情况下,研究双周期订单批量模型中商品定价和订购问题.通过模型分析,证明了零售商的最大期望利益函数是凹函数,从而证明了最优零售价格和最优订购量的存在性.并通过数值试验进一步验证了该模型在实际中的可行性.     

保险产品的定价方法分析

针对保险行业关于保险产品定价问题比较常用的保费成本利润定价法、市场供求平衡定价法、宏观定价法,进行优势与特点分析,并提出这些方法如何在保险公司具体实践的建议,以及应用过程中应该注意的问题.     

对跨国公司转移定价的思考

在内部交易中运用转移定价是跨国公司逃避税收的惯用方法。入世后，国外更多的跨国公司涌入我国，这对我们来说既是机遇，也是挑战，有许多问题需要认真研究，转移定价就是其中之一。就目前来看，我国境内许多外商投资企业使用转移定价手段，将大量税收转移到国外，导致我国境内许多合资企业亏损。因此研究跨国公司的转移定价对我国经济发展具有十分重要的现实意义。