基于VAR和VEC模型的杭州市三次产业结构分析

通过对过去文献的综述,鉴于传统的经济建模方法分析及存在的不足,结合经济计量分析的特点,提出了基于向量自回归(vector auto regression,VAR)及向量误差修正(vector error correction,VEC)模型的经济数据的分析方法,阐述了该方法在经济计量分析中的优点,并介绍了VAR和VEC的模型构建.通过杭州市1978-2008年三次产业数据的实例分析,揭示了杭州市三次产业之间的关系,其分析结果与杭州实际状况相吻合,具有指导意义,能为国家或地区的政策制定和投资策略指明方向.     

我国医药制造业出口贸易活动与研发资金投入关系研究——基于VAR模型

选取1998—2015年我国医药制造业相关数据,建立向量自回归模型(VAR模型)进行协整检验,并借助脉冲响应函数和方差分解进行分析,以探求医药制造业出口贸易活动与研发资金投入二者的相关关系。研究表明:我国医药制造业出口贸易活动对研发资金投入存在长期稳定的正向推动作用,出口贸易活动收益每增加1%,研发资金投入增加1.30%;且这种推动作用有一定的滞后性,滞后期为3年。政府相关部门和企业都应当正确认识这种正向推动作用及其滞后性,并通过大力开展出口贸易活动从而带动研发资金投入的增加,最终提高产业创新能力和竞争力。     

基于VAR模型的人民币汇率与通货膨胀关系研究

以1985年至2017年美元兑人民币汇率中间价和通货膨胀率数据为研究样本,基于VAR模型利用Eviews软件研究美元兑人民币汇率与通货膨胀之间的关系。结果表明:通货膨胀数据率几乎不受人民币汇率影响。     

基于VAR模型的宁波制造业与物流业联动发展分析

以界定制造业与物流业的关系与互为贡献度为联动研究的切入点,依据宁波市1998—2012年的发展数据,应用Eviews6.0软件,采用VAR模型进行实证分析,得出如下结论：与制造业不同,物流业并未在国民经济增长过程中发挥应有的作用;物流业尚不可与制造业相抗衡,制造业发展对物流业的贡献度高于物流业发展对制造业的贡献度,联动发展处于从非对称性互惠共生模式过渡到对称性互惠共生模式的中间组织状态,模式为制造业推动型增长模式。继而有针对性的对促进宁波市制造业与物流业联动发展提出可行性的对策建议。     

教育发展与经济增长关系研究——基于VEC模型估计

本文在对1978—2014年中国教育发展与经济增长相关指标进行ADF检验和Johansen协整检验的基础上,运用矢量误差修正计量模型得到教育发展对经济增长的弹性系数为0.015。并通过格兰杰检验发现,在滞后期为1和10时,GDP与教育发展水平之间互为Granger原因。但就方差分解结果而言,目前劳动投入与资本投入的作用仍然比教育对GDP的影响大。     

基于VAR模型的国际与国内旅游关系的定量研究

文章利用广西各市2003—2019年的国际旅游与国内旅游收入时间序列组数据进行向量自回归（VAR模型）估计与Granger因果检验分析,结果表明：桂林市、防城港市、钦州市、玉林市、百色市、来宾市、崇左市的国际旅游与国内旅游收入之间存在协整关系,并且两者之间的脉冲响应相互影响在各个不同的市级之间表现并不相同。对此,文章根据实证分析得到的结果,对广西旅游业发展提出了一些切实可行的有效建议。     

基于HP滤波法和VEC模型的R&D投入与经济增长的动态关系研究

运用HP滤波分析、VEC模型、脉冲响应函数和方差分解等方法,从动态角度分析RD投入和经济增长之间的互动关系。研究结果表明,RD经费投入的波动幅度大于RD人员数量的波动幅度;我国RD投入与经济增长之间存在着双向互动关系,RD投入的冲击会引起经济增长正向响应,但是当经济增长发生波动时,会对RD投入产生负向效果;认为在当前阶段,我国应当持续增加RD投入。     

上海市科技金融与经济增长关系的实证研究——基于VEC模型

本文选用金融深化程度、上海市RD经费投入额和上海市GDP作为研究指标,通过VEC模型和Granger因果检验对上海市1996—2015年的科技金融与经济增长的关系进行了实证分析。研究结果表明:我国财政教育投入和经济增长之间存在着显著的协整关系,同时Granger检验证明二者互为因果关系。短期来看,科技金融对经济的增长存在较明显的促进作用;长期来看,金融对经济增长的影响越来越显著,而科技由于受自身性质和大环境的影响,财政的科技支出在较长的滞后期的影响较小,但依然存在正向影响。     

现代信息技术服务业嵌入与制造业转型升级研究——基于VAR模型分析

目前制造业国际分工格局正在发生深刻的变化,美国、德国等工业强国纷纷制定以智能制造为核心的再工业化战略以重振制造业。与此同时,我国制造业正面临高端制造向发达国家回流以及中低端制造向东南亚国家转移的“双向挤压”。在此严峻的形势下,加快我国制造业转型升级,提升全球竞争力已迫在眉睫。文章以我国现代信息技术服务业和制造业为内生变量,选取2002--2015年时间序列数据,建立一阶差分VAR模型,运用协整检验、脉冲响应函数、方差分解等工具深入分析现代信息技术服务业与制造业之间的融合促进作用。结果表明：现代信息技术服务业业与制造业之间存在长期均衡关系,二者之间已经出现了一定程度的融合互动发展,并且现代信息技术服务业已经成为制造业转型升级的助推器。     

基于VAR模型的中国股票市场发展与经济增长相关关系研究

文章基于向量自回归(VAR)模型,选取中国1999-2010年的季度时间序列数据,采用单位根、协整及Granger检验对中国股票市场发展和经济增长的相关关系进行实证研究.实证结果表明中国的经济增长与股票市场发展之间存在长期均衡关系;Granger因果关系检验进一步说明股票市场发展各指标变量之间不存在明显因果关系.因此,建议通过完善股票市场发展的相关机制,遏制过度投机行为与非理性市场操作,实现股票市场发展与经济增长的良性互动.     

现代信息技术服务业嵌入与制造业转型升级——基于VAR模型分析

目前制造业的国际分工格局正在发生深刻变化,美德等工业强国纷纷制定以智能制造为核心的再工业化战略,我国制造业面临发达国家高端制造回流以及中低端制造向东南亚国家转移的"双向挤压",加快我国制造业转型升级、提升全球竞争力已迫在眉睫。以现代信息技术服务业和制造业为内生变量,选取我国2002—2015年时间序列数据建立一阶差分VAR模型,运用协整检验、脉冲响应函数、方差分解等工具分析现代信息技术服务业与制造业之间的融合促进关系,结果表明二者之间存在长期均衡关系并且出现了一定程度的融合互动发展,现代信息技术服务业已经成为制造业转型升级的助推器。     

知识密集型生产者服务业与制造业联动发展分析——基于VAR模型的实证研究

知识密集型服务业与制造业联动发展是现阶段关注的热点。选取知识密集型生产者服务业作为研究对象,根据我国1992—2012年信息服务业、科技服务业、金融服务业、商务服务业增加值及制造业历史数据,构建VAR模型,利用ADF检验、协整检验、Granger因果关系检验、脉冲响应及方差分解方法,探讨知识密集型生产者服务业与制造业间的联动发展状况。结果表明,知识密集型生产者服务业增加值与制造业增加值间存在长期稳定的协整关系;提升科技服务业与商务服务业水平是科学推动制造业发展的有效途径。针对研究结果,提出推动产业联动发展的相关建议。     

美国、欧盟、日本和中国制造业PMI之间的相互影响关系

论文使用2005-2012年美国、欧盟、日本、中国的制造业PMI数据,建立向量自回归VAR模型,进一步使用脉冲响应函数和方差分解的分析方法,研究四大经济体制造业PMI之间的相互影响关系。结果表明,长期来看,美国制造业PMI的扰动冲击对自身有负影响;美国制造业PMI同欧盟制造业PMI的相互影响最大;美国制造业PM I对日本制造业PM I的影响较大,后期有较小的负向影响;美国制造业PM I对中国制造业PM I影响较欧盟和日本来说较小,但是中国制造业PMI对美国制造业PMI波动的影响较大。     

基于VAR模型的天津市技术转移与区域经济发展动态关系研究

基于天津市区域技术转移基础指标体系的构建及相应综合指数的计算,通过建立区域技术转移综合指数与区域经济增长指数两变量间的向量自回归模型,对天津市区域技术转移与区域经济发展之间的动态关系进行了考察。方差分解结果表明,区域经济的发展所产生的技术需求是拉动区域技术转移的主要动力。技术转移对于经济增长的影响则既是短期的、正向的,同时也是长期的、持续有效的。但技术转移对区域经济增长的整体影响程度还是很低的。针对造成这种状况的原因,提出了相应的政策建议。     

专利视角下陕西省航空航天制造业创新能力分析 ——基于Granger检验和VAR模型

从专利视角探究陕西省航空航天制造业创新能力。运用Granger因果检验,脉冲响应和方差分解等方法,实证检验陕西省航空航天设备制造业RD经费内部支出、科研机构数量对专利申请的影响。Granger检验结果表明,RD经费内部支出和科研机构数量均对专利申请具有正向影响。脉冲图像显示,科研机构数量在短期内有明显的促进作用,RD经费内部支出的长期促进结果更为持久。方差分解结果显示,经费投入的解释能力随时间推移下降,研发机构的解释能力随时间推移上升。RD经费内部投入和专利申请数之间存在双向因果关系,且RD经费内部投入和科研机构数量对于专利申请数量的影响程度随时间推移发生变化。经费的投入的解释能力随时间推移下降,研发机构的解释能力随时间推移上升。在此基础上,需要鼓励多种渠道资本的介入,着重建立成果追踪和转化机制。     

基于VEC模型的全国与主产区羊肉价格传导与整合研究

本文基于VEC模型,对我国肉羊四大优势产区代表省份十余年来羊肉价格与全国同期羊肉价格进行分析,采用单位根检验、Johansen-Juselius协整检验、格兰杰因果关系检验,结合模型估计结果进行脉冲响应分析和方差分解,对各优势产区与全国羊肉价格的整合和传导进行了细致研究。结果表明:国内羊肉市场在区域一体化方面趋于整合,羊肉市场价格在产业链前端表现为稳定的协整变化;中原优势区、西北优势区与西南优势区在价格整合程度方面高于中东部农牧交错带优势区,主要牧区价格对全国价格影响比农区更为明显;中原优势区、中东部农牧交错带优势区与西北优势区代表省份价格对于全国价格变动解释力较强;牧区中内蒙古、新疆、甘肃以及农区中河北的羊肉价格在全国羊肉价格形成过程中的作用显著高于其他省份。     

专利结构变动与企业经营绩效的关系——基于VAR模型的实证研究

重点探讨专利结构变动与我国企业经营绩效的关系。引入摩尔指数作为衡量专利结构变化的指标,进而通过建立向量自回归模型,分析1997—2014年间我国专利结构变动与企业综合绩效之间如何互相影响。研究结果显示:专利结构变动与企业经营绩效变化存在相互适应的关系,这种互适性在短期表现为专利结构变化对企业经营绩效的冲击,在长期则表现为企业经营绩效对专利结构变化的反向影响,同时企业经营绩效对专利结构的影响程度要低于专利结构变化对企业经营绩效变化的影响。这证明通过鼓励企业调整自身专利结构,有利于其绩效的提升。     

基于GARCH模型的上证指数的VAR研究分析

风险管理、风险预测是金融市场最为热门的话题,而风险价值法是最受关注的风险管理方法。针对股票市场波动服从正态分布常规假设的不足和缺陷。选用能很好模拟股市尖峰厚尾特性的GARCH族模型,估计风险价值的主要参数;并选用蒙特卡罗模拟方法计算风险值,以具有股票市场综合特征的上证指数为样本数据进行实证研究,结果显示：该改进提高了蒙特卡罗模拟方法模拟结果的精确程度,使其预测结果更符和实际状况。     

基于VAR模型的微博用户转发行为研究

【目的/意义】随着移动互联网的发展,微博的普及进一步加速了社会突发事件的传播。转发作为最重要的用户信息行为,在很大程度上预示了网络舆情的发展趋势。但是,鲜有研究关注微博内容中的心理语言使用与转发行为的关系。本研究拓展了心理语言学在社会突发事件情境下的应用领域,为政府或企业应急管理部门有效引导网络舆情提供了实践启示。【方法/过程】本文以九寨沟地震事件为例,基于LIWC文本分析工具研究了微博用户心理过程对于转发行为的影响,通过构建VAR向量自回归模型并进行格兰杰因果检验,确定了微博转发行为的心理语言影响因素,并进一步运用脉冲响应函数对转发行为进行了动态分析。【结果/结论】根据实证研究的结果,社会过程词和情感历程词对微博用户的转发行为具有一定的预测作用。