我国商业银行流动性风险及其管理对策分析

流动性管理是商业银行经营管理的核心。本文在阐述流动性风险产生机理的基础上．着重分析了我国商业银行流动性管理存在的问题及原因,从商业银行自身、中央银行的监管及金融市场外在环境等角度对防范流动性风险、加强管理提出了相关建议。     

中国上市商业银行流动性风险与审计定价研究

通过采用2008~2013年我国上市商业银行流动性风险下三项指标存贷比、流动性比率和流动性覆盖率相关数据,分析了其对审计定价的影响。研究发现,人民币存贷比和流动性覆盖率同审计定价之间存在着显著相关关系,即针对商业银行来讲,人民币存贷比越高,流动性覆盖率越低,审计费用也就越高,而外币存贷比、人民币流动性比率和外币流动性比率对于审计收费并不存在影响作用。总的来说,注册会计师把商业银行的重点审计领域放到了监管机构所重视的方向,并对此收取了更高的审计费用。     

我国商业银行流动性风险及其控制

本文分析了我国商业银行流动性风险的现状及成因。提出了我国商业银行在流动性风险控制方面应采取的对策。我国商业银行目前虽然在整体上尚未形成流动性风险的危机。但其潜在的流动性风险呈不断扩大之势，因此，应借鉴西方商业银行的管理方法，健全风险控制机制。加强信贷管理，强化结算管理和个人信用管理，提高资本充足率，建立资产减值准备，审慎开发新产品。强化风险预警工作，加快贷款证券化进程，科学制定流动性计划。     

我国股份制商业银行流动性风险评价体系研究

银行的流动性是其生存的必要条件,本文通过对几家典型的样本银行进行分析,发现这些股份制商业银行在表面风平浪静的情况下仍存在着流动性隐患,针对这一问题,本文综合考虑各方面因素,并结合以往评价体系建立了一套新的流动性风险评价体系,希望对读者有所帮助。     

当前商业银行流动性风险的思考

央行一系列货币回笼的措施使商业银行的流动性开始出现趋紧的迹象,商业银行需要关注局部或暂时性流动性不足的风险。商业银行可以通过控制信贷规模,调整信贷结构和资产负债期限结构,加强风险管理等措施,防范陷入流动性不足的困境。     

对控制我国商业银行流动性过剩风险的思考

从经济、制度、技术和国际层面分析了我国出现流动性过剩的原因,以及这种流动性过剩所带来的潜在风险,在此基础上提出了我国商业银行应对不断深化的流动性过剩的策略：提高风险定价能力,拓展新的贷款业务,尝试与非银行金融机构进行合作,开展混业经营以及加快金融创新,增强商业银行管理能力。     

浅析“流动性过剩”难题

以盈利为核心的经营原则是市场化改革后我国商业银行的最大特征,这一目的的实现是要结合风险性和流动性两大原则来完成的。流动性的控制是完成风险控制的根本途径：具体的说,银行资本的流动性越强,其风险性越低,反之,经营风险就会提高、迄今,各个国家都根据2000年新的巴塞尔协议,制定了商业银行最低的流动性比率。     

浅析“流动性过剩”难题

以营利为核心的经营原则是市场化改革后我国商业银行的最大特征，这一目的的实现是要结合风险性和流动性两大原则来完成的。流动性的控制是完成风险控制的根本途径：具体的说，银行资本的流动性越强，其风险性越低，反之，经营风险就会提高．迄今，各个国家都根据2000年新的巴塞尔协议，制定了商业银行最低的流动性比率。     

基于压力测试模型的商业银行流动性风险分析

商业银行流动性风险监管和预防一直备受国际银行业关注。我国始终紧跟国际银行业步伐,致力于推进和完善流动性风险监管体系。通过构建压力测试模型,以9家上市商业银行作为样本对我国商业银行流动性风险进行压力测试,测试结果表明我国银行业流动性储备充足,在轻度压力和中度压力情境下仍能维持流动性比例红线。但如果经济环境不断恶化,重度压力情境下,银行进入流动性紧缺状态,很可能发生银行业系统性流动性风险。     

我国国有银行流动性风险的压力测试

基于Willem和Van den的风险压力测试模型,将两轮冲击的复杂结构引入国内的流动性风险测试当中,通过对2008年中国四大国有银行进行流动性压力测试实证分析,发现我国四大国有银行应对流动性风险压力能力较强.中国的国有银行在受到了第一轮冲击之后的流动性比率为67％远远大于中国25％的流动性监管要求.第二轮冲击之后中国银行业的平均流动性缓冲变化率为49％,虽然较第一轮冲击之后国有银行的流动性有更多的损失,但是总体来说在第二轮冲击过后中国银行的流动性仍然保持着良好的状态.     

地方法人金融机构流动性风险监测及优化方法——以湖北省黄冈市某县级农村商业银行为例

地方法人金融机构是地方金融体系的重要组成部分,在我国基层发挥着重要的金融职能,具有数量大、规模小的特点,加之经营过程中易出现不规范行为,极易引发流动性风险问题。本文基于利用文献研究、实地访谈等调研方法,结合中国人民银行黄冈市中心支行的实习工作,对地方法人金融机构流动性现状探究,并采用实证分析的方法,通过组合权重等统计方法建立起综合评价模型,对中部某县级地方法人金融机构的流动性风险进行监测与管理,并提出防范和化解此类问题的对策以及优化流动性风险监测的方法。     

我国商业银行流动性过剩问题初探

随着商业银行改革的深入进行,流动性过剩已成为我国金融运行中的一个突出现象,特别是2005年以来,商业银行经营面临越来越严重的流动性过剩问题。本文在分析我国商业银行流动性过剩的成因及影响的基础上,提出了防范和化解流动性过剩的对策建议。     

试议商业银行内部控制中的流动性风险管理

近年来由于国际经济金融形式的动荡加剧,金融风险层出不穷,银行面临的风险不断呈现出系统性、连锁性和突发性的特征与趋势。而流动性风险是商业银行经营中随时可能出现的风险,也是各种风险损失发生后的最终表现。商业银行流动性风险的发生会严重影响甚至威胁到商业银行的经营、生存和发展,乃至一国的经济运行和政治动荡。因此,只有将其内部控制活动中流动性风险的预测与防范有效的结合起来,商业银行才能在风险和动荡中求得生存和发展。     

中国证券市场风险流动性问题研究

证券市场在中国经济的发展进程中起着越来越重要的作用,其繁荣与否直接关系着中国经济的发展速度和未来。证券市场的吸引力主要取决于收益及风险,而现在证券市场则过多的强调了资产的流动性即本金和收益的可实现性而忽略了与之相对应的风险的流动性。本文旨在从风险的流动性这一全新的角度来探讨证券市场的制度性缺陷和相应的改进措施。     

开放式基金流动性风险的宏观视角

首先,本文对开放式基金的流动性风险进行定义和分类,强调开放式基金流动性风险属于第二类,即基金不能提供充分的流动性以满足投资者赎回要求的风险。明确指出开放式基金流动性风险具有自动形成机制和自我放大机制,分析了该机制形成过程与原因。其次,从更为宏观的角度指出开放式基金的资金集中过程,本质上是投资决策的集中过程,该过程可以称之为投资决策的有序化过程。作为整体的开放式基金,对市场的作用方向有趋同性,作用力度十分明显,投资组合的羊群效应广泛存在。开放式基金在决策有序化、对市场作用方向趋同性、投资组合羊群效应的共同作用下,对整个股票市场价格运动发生影响。最后,文章有针对性地提出了对策（下文中“基金”或“开放式基金”表示开放式证券投资基金）。     

我国商业银行亟待加强流动性过剩管理的必要性研究

在次贷危机而引发的金融危机的背景下,商业银行流动性过剩问题日趋严重,会对央行货币政策实施的有效性以及金融体系运转的稳定性,产生极大的负面作用。因此,有必要在宏观经济层面及金融系统方面进行改革,加强窗口指导和信贷政策引导,优化金融机构信贷结构,以抑制流动性过剩的问题。     

基于流动性风险理论的股权分置改革方案的研究

从流动性风险角度研究股权分置改革，认为非流通股本身就不具有那么高的流动性，如果强行T＋1减持，则A股市场将被冲垮。国有股减持政策的设计应当顺应非流通股流动性风险的本性，顺应非流通股相对于现有A股不具有流通性的本性，以T＋X制度缓解非流通股转流通对A股市场的冲击和给A股市场造成的流动性风险。而且还能促进我国形成一定程度的公司控制权市场。流动性风险就是国有股流通问题的本质。全流通问题可以归结为流通性风险问题，全流通问题的实质就是流动性风险问题。