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本文研究了由一个制造商、一个零售商和一个第三方组成的闭环供应链的差别定价问题.利用博弈理论分别讨论了第三方回收和零售商回收的差别定价模型,得到了闭环供应链的最优定价策略,进一步对两种差别定价模型的效益进行了分析.最后应用数值算例对比加以说明. 相似文献
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张霞 《唐山师范学院学报》2014,(5):11-13
利用快速傅里叶变换(FFT)方法推导出了标的资产服从非仿射随机波动率模型下的欧式认股权证定价公式。给出了非仿射随机波动率模型以及特征函数,应用傅里叶变换及其逆变换推导出了欧式认股权证的定价公式。 相似文献
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资本资产定价模型(CAPM)是现代金融理论的三大基石之一,该模型对资本资产的定价问题从理论上给出了一个完美的解答,以一个简洁的方程描述了单个资产收益与市场收益之间的关系。自CAPM诞生后,由于其简洁性和可操作性使其得到了广泛的应用。但由于CAPM是在一系列严格的假定下成立的,分析资本资产定价模型,对我国的股票市场给出一定的启示。 相似文献
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资本资产定价模型(CAPM)是现代金融理论的三大基石之一,该模型对资本资产的定价问题从理论上给出了一个完美的解答,以一个简洁的方程描述了单个资产收益与市场收益之间的关系.自CAPM诞生后,由于其简洁性和可操作性使其得到了广泛的应用.但由于CAPM是在一系列严格的假定下成立的,分析资本资产定价模型,对我国的股票市场给出一定的启示. 相似文献
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于阳 《辽宁广播电视大学学报》2006,(4):7-8
从期权的概念及其定价方法入手,通过比较项目投资和金融期权的特点,提出了期权理论用于项目投资决策的可行性及重要意义,最后参考BLACR-SCHOLES定价模型结合实例阐述了期权理论在投资决策中的具体应用。 相似文献
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李美蓉 《安徽教育学院学报》2011,(6):12-14
期权及其定价理论是目前金融管理,金融工程研究的前沿问题之一。本文在风险中性的假设下,建立了跳过程为一类特殊的更新过程时的股票价格模型,利用鞅方法得到了此模型下的欧式广义交换期权的定价,最后列出了此模型一些特例和推广,以及套期保值策略和交换期权在投资基金业绩报酬价值中的应用。 相似文献
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利用二阶矩法研究离散时间亚式期权定价模型,得到期权价格的表达式,并采用极限法,推出连续时间平均价格亚式期权定价的结论.本文还进行了应用分析,最后简单描述了期权价格与相关变量之间的关系。 相似文献
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在一般跳扩散模型下考虑双币种复合期权定价,应用测度变换、Fourier反变换等方法得到双币种看跌期权的看跌复合期权定价公式. 相似文献
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我国商业银行的中间业务起步晚,产品定价处于探索阶段,方法并不成熟。本文着重探讨商业银行中间业务的定价问题。在提出了三大基本定价策略及两个中间业务定价综合模型后,本文对这两个综合模型进行了讨论和比较分析,并对我国商业银行中间业务的定价提出了改进意见。 相似文献
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我国商业银行的中间业务起步晚,产品定价处于探索阶段,方法并不成熟.本文着重探讨商业银行中间业务的定价问题.在提出了三大基本定价策略及两个中间业务定价综合模型后,本文对这两个综合模型进行了讨论和比较分析,并对我国商业银行中间业务的定价提出了改进意见. 相似文献
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孙新蕾 《荆门职业技术学院学报》2011,26(2):52-55
文章研究随机市场模型下考虑交易费用和支付固定比例红利的美式看涨期权定价,详细讨论了支付固定比例红利时刻美式看涨期权提前执行满足的不等式条件,并应用二叉树图定价和蒙特卡罗方法数值求解期权价格。 相似文献
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本文对利率市场化在我国的发展及影响做出了归纳,研究了现阶段我国中小商业银行所采用的定价,即基准利率定价法及其采用此种方法的成因.在准确找出其定价模式缺陷的基础上,介绍了RAROC这一先进的贷款定价模型,对其表达式进行了推导,对RAROC模型自身存在的不足进行了修改.引入客户贡献度指标使RAROC模型能够更加符合我国中小商业银行的现状,最终得出了符合我国中小商业银行的修正后的RAROC贷款定价模型. 相似文献
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推广了Kou等人提出的双指数跳扩散模型,建立了更具解释灵活性的广义双指数跳扩散模型,应用鞅方法,测度变换、线性变换等方法推导出了广义双指数跳扩散模型下的欧式期权定价公式. 相似文献
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李晶 《湖州师范学院学报》2010,32(1):25-28
Black-Scholes期权定价模型的数值方法是当前研究的重点和热点问题,因此在已有的研究基础上,较为系统地讨论了欧式期权定价的Black-Scholes期权定价模型和采用显式差分法进行数值求解的过程. 相似文献
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研究了利率期限结构静态模型中的多项式样条模型,并在此基础上得到折现率估计模型,从而对项目各期现金流进行相对准确的折现计算.研究了利率期限结构动态模型中的一个简单的基本模型,并将其纳入到期权定价公式中,得到利率动态变化下的期权定价公式.分别利用我国银行间回购利率数据、上海证券交易所数据估计出我国利率动态基本模型和静态多项式样条模型,给出一个实例对传统实物期权定价方法和考虑无风险利率、折现率变化时的实物期权定价方法进行了比较. 相似文献