基于动态CoVar模型的商业银行系统性风险研究

文章构建了银行系统性风险的动态CoVar研究模型,旨为度量各个银行系统性风险的溢出价值,分析各银行系统性风险的溢出价值以及对银行整体的贡献情况。研究发现,工商银行、中国银行、建设银行和交通银行这4个大型国有制银行的风险溢出价值比其他股份制银行高,对整个银行系统造成的风险冲击较大,且与以往经验基本一致。     

房地产投资非系统性风险分析

文章通过房地产投资成效风险因素分析,明确了影响房地产投资成效的两大风险分类,并在深入研究我国近年来房地产市场发展情况的基础上,具体探讨了房地产投资非系统性风险中的资金链断裂风险和销售价格风险形成的深层次原因,运用投资组合策略理论对如何防范化解房地产投资非系统性风险进行了理论探讨,提出了实际工作中应把握的三点对策。     

从金融危机看系统性风险控制对策

为什么占比不大的次级贷款会引起全球金融机构倒闭如潮、各国经济相继陷入衰退?是什么原因造成金融机构如此脆弱?文章认为,这是由于对系统性风险的估计不足及缺乏相应的风险控制措施所造成的。     

中国商业银行保持适度规模发展的研究——基于银行业饱和度与系统性风险的分析

近年来,中国商业银行规模急聚扩大,在促进经济快速发展的同时也积聚了相当的风险。对中国商业银行饱和度、系统性风险及风险控制能力的客观评估都涉及到中国金融发展的战略问题。作者认为,当前中国商业银行规模存在局部过度饱和以及较大系统性风险,保持中国商业银行规模适度、协调发展,不断优化中国的商业银行结构,推进利率市场化进程等是保持中国金融健康发展的有效保证。     

中国系统性银行风险的生成机理与表现形式

中国金融约束制度造就了寡头垄断的贷款市场。它使国有银行在商业化改革过程中遭遇了以不良贷款为主要表现形式的信用风险，给中国银行业带来了系统性风险。国有银行贷款占社会总贷款以及占其总资产的比重较大，使贷款市场在菜单成本效用下呈现出系统性风险。引进外资银行，发展民营银行，打破贷款市场的寡头垄断格局，这是避免系统性银行风险所要采取的制度性应对措施。     

系统性风险法律监管新动向及对我国的启示

美国次贷危机后,现代系统性风险的内涵有了新发展,银行不再是唯一的风险主体;法律监管理念随之出现了新变化,强调保持稳走;系统性风险法律监管方法也有了新动向.这些新的发展对我国金融监管理论和立法具有重要借鉴意义.     

基于风险角度的保障房PPP项目价值链分析

保障房项目利润低,风险大,因此风险角度可以侧面验证项目价值提升途径。通过对项目风险相关者政府部门、社会资本、金融中介机构、咨询机构以及住户在项目风险分担和控制的分析,构建出资金、产品、技术、信誉四个方面的保障房PPP项目价值链构成的价值链体系。针对价值链体系中的传导途径及内外部相关性,提出各风险相关者促进项目价值提升的相应建议。     

中国商业银行系统性风险预警指标体系设计及监测分析

本文研究如何在我国金融业加快开放的大背景下预防银行系统性风险。首先结合国内外学术研究成果对引起银行危机的各种因素进行分析;其次根据我国商业银行实际,系统设计了银行危机预警指标体系,并且借鉴国际惯例、国际金融法规和一些专家意见确定了各项指标的安全区间;在此基础上,运用该指标体系对我国银行安全状况进行适时监测分析。     

银行间同业市场系统性风险传染机制文献综述

在目前对银行间系统风险的研究文献中,从银行间同业市场借贷入手进行研究的主要有两种类型:一种是理论性的研究,侧重于从银行同业间市场的形成,以及银行和消费者之间的关系,对银行间系统性风险进行研究,另一种是实证性研究,侧重于对一个国家的银行间同业市场的研究.本文分别从两种方法入手,对银行系统性风险传染机制的研究文献进行了整理和综述.     

我国BOT项目融资的风险管理方法研究

随着我国经济的高速发展,基础设施的建设对于经济的高速发展起着及其关键的作用,一旦落后即成为经济发展的"瓶颈"。而解决基础设施领域巨额投资问题的重要途径即是BOT项目开发模式。因为项目的投资金额巨大,BOT项目融资的风险成为各参与方重点关注的内容。本论文重点从以下几个方面对BOT项目的融资风险进行分析:BOT项目融资的风险具体包括哪些;通过数学模型探讨融资风险分配原则;如何以合同的方式合理分担风险。通过对BOT项目风险分析,达到对BOT项目风险分配与管理有更加清晰的认识的目的,并能够针对具体的融资风险通过具体分析,依据分配原则,实现风险的合理分配。     

积极财政政策的风险分析与防范

本文试从财政政策的目标、主体和手段等三要素角度出发 ,分析积极财政政策风险现状 ,以便找出相应的对策 ,减少其可能造成的损失     

VaR模型在我国养老基金投资风险控制中的应用

养老基金的投资面临多种风险,要实现其保值增值,必须进行风险度量和监控。VaR模型作为一种新的金融风险管理工具,因其有别于传统的金融风险管理工具的特点,在西方受到广泛青睐。探讨该模型在我国养老基金投资风险控制中的应用。     

高师院校文科学生创新能力的评价模型

文中讨论了高师院校文科学生创新能力的评价问题,根据学生创新能力的影响因素,对学生创新能力进行客观的、定量的评价分析,建立了评价模型.为培养学生的创新能力提供科学依据.     

基于LightGBM算法的信用风险评估模型研究

对于银行、P2P等金融机构而言,如何在扩大业务规模的同时,有效控制并合理防范信用风险尤为重要。基于LightGBM算法,根据借款申请人提供的相关个人信息,建立分类预测模型,对借款人是否会逾期、是否该发放贷款进行预测研究。实验结果表明,相较于普通决策树算法,LightGBM预测精度提升了40.8%,且具有较好的鲁棒性,可满足信用评估要求。基于LightGBM的信用评估模型不仅拥有更快的训练速度和更高的训练效率,同时还占用更少的内存,具有支持数据并行处理能力。利用该模型可对用户信用风险进行较为准确的预测,对贷款机构风险管理有重要参考价值。     

外贸企业基于VaR模型的汇率风险评估

随着人民币汇率体制的改革，浮动汇率制度带来汇率的波动，给外贸企业带来可能的损失，基于VaR模型，评估汇率波动给外贸企业带来的潜在损失，外贸企业根据本企业的风险指标对潜在损失采取风险规避。     

基于风险矩阵方法的纳税服务风险管理

随着我国服务型政府建设的不断推进,国家税务总局提出了纳税服务是税务部门核心业务的理念。围绕这一理念,各地税务部门开展了形式多样的纳税服务工作。然而,对纳税服务实质内涵理解的偏差,导致纳税服务实际工作带来各种执法、管理风险。利用风险管理理念,通过对纳税服务工作实质及内涵的剖析,对纳税服务工作内容及流程进行风险识别,使用风险矩阵方法对纳税服务风险进行定量计算排序评估,以便集中精力和资源防范关键风险。     

应用信息技术推进教学革新为何效果有限——系统观的分析与思考

信息技术被视为教学革新的推动力之一,但在教育实践中其潜能并未得到充分发挥。从系统观的视角探究其缘由,可以发现：课堂教学系统、学校系统和社会系统对信息技术的应用方式有着不同层面的制约作用,当这些系统中其他制约因素没有发生变化时,强力推进信息技术这一因素则导致创新效果有限。在应用信息技术推进教学革新的过程中,简单地增加硬件设施或提升教师的计算机应用能力,并不能从根本上改变学生的学习方式和提升学生的学习品质。因此我国在应用信息技术促进教学革新方面应借鉴美国新技术学校（New Tech Schools of IDEAS）在此方面的成功经验,如创造支持性的系统环境、注重教学活动和学校制度的整体设计等。     

福建民营企业经营风险研究

2008年全球性的金融危机重创世界各国。本文针对福建民营企业所存在的经营风险,建立经营风险模型,分析民营企业存在经营风险程度、主要的影响因素,并提出相应的对策,以为福建民营企业及政府相关管理部门决策提供借鉴。     

基于模糊综合评价法的PPP模式风险管理模型构建

在运用PPP模式进行项目投资时,需对PPP项目进程中的各种风险给予充分重视。文章将潜在性质的PPP项目风险因素分为一级指标和二级指标,一级指标包括政治风险、建设风险、利率风险、法律与合同风险、经营风险5项指标;二级指标包括利率风险、法律及监管体系不完善等17项指标,通过模糊综合评价法对PPP模式的风险因子进行量化,从而构建风险管理功能模型,最后确定风险等级,以加强对PPP模式风险的管理。