从新巴塞尔协议框架看我国银行监管

银行监管的国际组织巴塞尔银行监管委员会于2001年1月16日公布了新巴塞尔资本协议意见征求稿（第二稿）,对1988年的资本协议作了重大修改。此次修订代表了国际银行业监管的最新趋势。本文根据新协议框架的基本思想,结合我国银行监管的现状和发展,提出对我国银行监管的建议和看法。     

巴塞尔新资本协议与我国商业银行的风险管理

新巴塞尔资本协议的诞生，对全球金融业风险管理产生了深远的影响，它对风险的定义从原协议的单纯的信用风险扩大到信用风险，市场风险和操作风险。对于原协议还没彻底完成的中国商业银行来说面临着严峻的挑战。本文通过对新巴塞尔资本协议关于银行风险分类与测度的阐述，结合我国商业银行在风险管理中存在的问题，提出了我国商业银行如何通过强化风险管理来逐步适应并最终实施新巴塞尔资本协议的对策。     

巴塞尔资本协议评析

巴塞尔协议从创立到不断深入发展,经历了内容更新、方法改进、思想成熟的深化过程。不断变化的巴塞尔协议是适应经济全球化发展的产物,它的发展有利于提高国际银行监管的整体水平,有利于弱化国际银行业乃至全球金融系统的风险,保障世界经济的稳健、持续发展。     

新巴塞尔协议加强银行监管核心思想分析

2009年12月,巴塞尔委员会发布了《增强银行体系稳健性》和《流动性风险计量、标准和监控的国际框架》的征求意见稿,对现行资本监管标准进行修订和补充,并建立新的流动性监管标准。文件体现了巴塞尔委员会为解决金融危机所暴露出的银行监管方面的问题而采取的整体策略。从此次金融危机对银行国际监管体系的影响入手,旨在对国际监管框架修订的核心内容加以整理归纳,并将修订可能对商业银行现有运行产生的影响加以分析。     

新巴塞尔协议与商业银行风险管理

本文以《新巴赛尔协议》的理念和内容为指导,回顾了新巴赛尔协议的发展历史,首先分别从风险识别、风险衡量、风险监督以及风险控制这四个环节分析了我国商业银行风险管理的现状和主要问题,阐述了新巴赛尔协议对我国银行的影响,并以此为基础,按照《新巴塞尔协议》的风险管理理念,结合中国银行业的现状,分别从风险识别、风险衡量、风险监督以及风险控制这四个环节提出了构建中国特色的银行风险管理的相应对策,目的在于为进一步完善我国商业银行的风险管理提供一些有益的参考。     

论新巴塞尔协议对我国商业银行信贷管理的启示

新巴塞尔协议对于商业银行资本充足率的管理,依然保持了原有的指标体系,但从理念上发生了根本的转变。对于信用风险,新协议更加关注商业银行的信贷过程管理,实现日常细节化管理;在技术上更加专业化,不再是仅仅关注单个的指标体系,而是推行内部评级法,实现风险函数的连续化、过程化管理。我国的商业银行信贷管理正在经历从传统的纵向信用风险管理向横向的信用风险管理体系转变,可以充分借鉴新协议的核心和精华,为商业银行推行全面风险管理体系做好充分的准备。     

新巴塞尔资本协议框架下我国商业银行知识资本结构体系研究

知识资本管理是商业银行培育核心能力的有效方式,而知识资本结构解析是进行知识资本管理的首要前提。《新巴塞尔资本协议》下商业银行的知识资本结构相对于传统模式已经发生了深刻的变化。验证性因子分析可以对知识资本指标体系提供可靠的现实性检验。     

巴塞尔协议的演进机理及发展趋势

巴塞尔协议的演进是一个风险资本监管的深化过程。一方面,银行风险管理实践和理论的发展推动了资本金要求对银行风险敏感度的提高;另一方面,银行监管实践和理论的发展推动了这种具有风险敏感性的资本要求的有效性。     

《巴塞尔新资本协议》框架下的我国商业银行资本金充足性管理研究

资本对商业银行的经营与成长具有约束作用,决定了资本管理在现代银行经营管理中的核心地位.我国银行业2006年底已开始全面开放,要与国际市场接轨,中国的银行业也必须遵守国际银行业的"游戏规则",特别是按照公认的<巴塞尔新资本协议>的管理原则和标准方法来进行经营管理.新巴塞尔协议下有关商业银行资本金管理的规则对我国银行业无疑将产生影响.本文主要介绍并阐述了商业银行资本金充足性管理的相关内容,以及新巴塞尔协议有关此方面内容的要求与特点,并针对目前在我国推行新巴塞尔协议存在的问题与潜在风险进行了分析,并提出了相应的对策.     

新巴塞尔资本协议框架下我国商业银行核心能力微观结构体系解析

《新巴塞尔资本协议》对商业银行的风险管理战略提出了新的指导原则,从而导致商业银行核心能力结构体系作出相应的调整.核心能力结构体系的构建是核心能力培育的首要前提.最后,验证性因子分析可以对构建的指标体系提供有效性检验.     

以《新巴塞尔协议》原则推动我国资产证券化市场发展——REITs证券化产品特征及其监管设计

资产证券化是上世纪金融创新的成果。正当使用证券化衍生金融产品能够利用衍生金融产品特征来合理规避市场的利率、汇率以及及其他交易和信用风险。在人们仍然惊栗于这次引发次贷危机的证券化产品时候,一些国家和地区不断推出上市型房地产信托投资基金(REITs)等证券化产品,在提供高收益、低波动率、高流动性现金流收益上有不俗表现。文章在介绍《新巴塞尔协议》监管精神的同时,评价即将推出REITs证券化产品特征及提出对加强风险监管的政策建议。     

以《新巴塞尔协议》原则推动我国资产证券化市场发展——REITS证券化产品特征及其监管设计

资产证券化是上世纪金融创新的成果.正当使用证券化衍生金融产品能够利用衍生金融产品特征来合理规避市场的利率、汇率以及及其他交易和信用风险.在人们仍然惊粟于这次引发次贷危机的证券化产品时候,一些国家和地区不断推出上市型房地产信托投资基金(REITs)等证券化产品,在提供高收益、低波动率、高流动性现金流收益上有不俗表现.文章在介绍<新巴塞尔协议>监管精神的同时.评价即将推出REITs证券化产品特征及提出对加强风险监管的政策建议.     

我国商业银行应对巴塞尔协议最新规定的策略研究

由美国2007年次贷危机引发的全球金融危机和当前的欧债危机,极大地影响了着全球经济的发展。世界银行业随之而来的重重危机和剧烈震荡,也对监管部门提出了更高要求和挑战。随着巴塞尔协议Ⅲ的应运而生,中国不仅需要跟进世界监管标准,更要认清自身,找出差距,在此基础上从加快转变发展模式、扩宽资本补充渠道、完善资产和负债全面匹配的流动性管理机制、创新金融监管模式以及增强宏观审慎的协同效应等方面着手应对新的监管要求。     

《巴塞尔协议Ⅲ》对商业银行的影响

2010年9月,巴塞尔银行监管委员会管理层会议通过了加强银行体系资本要求的改革方案,即《巴塞尔协议Ⅲ》。该改革方案主要涉及最低资本要求水平和过渡期安排。着重确保了一级资本金比率,以应对金融风险。本文重点分析《巴塞尔协议Ⅲ》的出台背景及主要内容,得出其对全球商业银行的影响,据此探讨了我国商业银行的应对措施。     

新巴塞尔资本协议框架下我国商业银行核心能力微观结构体系解析

<新巴塞尔资本协议>对商业银行的风险管理战略提出了新的指导原则,从而导致商业银行核心能力结构体系作出相应的调整.核心能力结构体系的构建是核心能力培育的首要前提.验证性因子分析可以对构建的指标体系提供有效性检验.     

浅议我国金融监管的现状及巴塞尔协议的影响

经过十几年的金融体制改革,我国在金融监管方面取得了不少成绩,金融监管开始向法制化方向迈进,金融秩序得到较大改善,金融机构的经营逐步走向正规化。但是,金融监管还存在着监管目标模糊、监管手段和方式落后、监管内容单一、监管标准随意等问题,和国际金融的标准还有距离。巴塞尔协议作为一个国际性的银行监管契约,将对我国的金融监管产生深刻的影响。     

浅议我国金融监管的现状及巴塞尔协议的影响

经过十几年的金融体制改革,我国在金融监管方面取得了不少成绩,金融监管开始向法制化方向迈进,金融循序得到较大改善,金融机构的经营逐步走向正规化。但是,金融监管还存在着监管目标模糊、监管手段和方式落后、监管内容单一、监管标准随意等问题,和国际金融的标准还有距离。巴塞尔协议作为一个国际性的银行监管契约,将对我国的金融监管产生深刻的影响。     

新巴塞尔协议下中国银行业将如何发展

新巴塞尔协议的出台给全球的银行业风险管理理念带来了新变化,对我国的银行业既是挑战又是机遇。本文介绍了新巴塞尔协议的出台背景、主要内容和主要进步,分析了我国国有商业银行风险管理存在的问题,指出了我国银行业为适应新协议应做出的改进。我国银行业暂不执行新协议并不代表拒绝执行,而是努力充实银行资本金,健全风险管理制度,加强金融监管功能,强化信息披露,在将来更好地执行新协议。     

巴塞尔协议与操作风险的衡量

对商业银行而言,操作风险已成为与信用风险和市场风险同样重要的风险。如何对操作风险进行衡量是学术界相对较新的研究领域,各国银行业由于其规模、业务量、发展水平不同,所要求的衡量方法也不同。