常利率下复合泊松风险模型的破产概率

本文从Sundt和Teugels(1995)研究常利率复合泊松风险模型的一个结果出发,给出当理赔额为指数分布时不破产概率的显式表达式,并证明此表达式在利率趋向于零时与经典风险模型的结果是一致的.     

阈值分红下的稀疏风险模型

考虑带阈值分红的稀疏风险模型.在该模型下,我们得到了期望折现罚金函数所满足的积分-微分方程,并研究了当索赔额为特殊假设时,积分-微分方程的Laplace变换的解.     

Dickson-Waters目标函数最优分红值的离散估计法

在索赔过程为复合泊松过程的风险模型中,考虑了Dickson-Waters目标函数最优分红值的计算问题.首先应用Laplace变换得出最优分红值的精确解,当精确解无法得到时,考虑使用离散风险模型来估计最优分红值.最后给出三个数值例子加以说明,并对计算结果作出评价.     

集装化危险品物流作业风险因素识别与评价

为识别与评价集装化危险品物流作业的风险因素,通过鱼骨图分析法构建风险因素评价指标体系。以风险发生的概率和后果为决策变量建立基于熵权 层次分析法（analytic hierarchy process, AHP）约束的数据包络分析(data envelopment analysis, DEA)法的风险评价模型。利用熵权 AHP解决传统DEA法的权重无限性问题,利用DEA法求解风险极大、极小值并对风险因素进行评价与排序。研究发现,人员风险、包装风险达到风险极大值,集装箱风险达到风险极小值。研究得到各风险因素决策单元的风险降低比例,并根据风险因素的特点提出集装化危险品物流作业风险管理的建议。结果表明了该评价模型的适用性和评价方法的科学性。     

外贸企业基于VaR模型的汇率风险评估

VaR模型基于一定的概率水平下,量化资产组合在未来特定一端时间内的最大可能损失,外贸企业根据该模型,建立企业的汇率风险评估模型,评估汇率波动给企业带来的潜在损失,企业以此为依据,结合其风险指标,采取措施,规避潜在损失风险。     

基于Petri网的海上事故应急流程绩效评价方法

为提高海上交通事故应急处置能力,提出一种基于Petri网的海上事故应急流程绩效评价方法.根据模糊随机Petri网(Stochastic Petri Net,SPN)理论,结合主要存在的船体受损、人员伤亡、火灾爆炸和海洋污染等4种事故类型,确立各事故类型的应急流程,并分析各流程因素的逻辑关系,构建海上事故应急流程的模糊SPN模型.通过基于该模型的马尔科夫链得到各种状态下的稳态概率表达式.利用模糊集理论对各个因素进行静态分析和动态分析,最终得到各种状态下稳态概率的变化情况.案例结果表明,当发生海上交通事故时,此模型能够体现各因素对整个应急流程绩效的影响,并能通过数值变化趋势反映不同状况下海上事故应急流程的关键环节,提高风险处置的效率和针对性.     

不同潮流时段船舶靠泊作业风险贝叶斯决策模型

为采取有效决策行为降低船舶靠泊作业风险,分析船舶靠泊作业流程,结合专家的知识对任务节点进行筛选,得到船舶靠泊作业过程图。通过对因素间可靠度进行检验,构建贝叶斯网络结构,建立船舶靠泊作业风险决策模型。结合油船靠泊作业相关数据,获取各节点条件概率,将贝叶斯推理、决策等分析方法应用到模型中,得出一定风险状态下的风险决策结论。将潮流分为6个时段,根据每个时段的证据推理结果,识别出各时段船舶靠泊作业中的关键环节,为相关部门提供参考。     

基于MCMC方法优化的港口交通系统风险仿真

为获得较为准确的港口交通系统风险分布,提高港口风险管理能力,在港口交通风险定量化评估的基础上,得出交通事故率和事故后果的贝叶斯概率统计,构建基于马尔可夫链蒙特卡罗(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法的港口交通系统风险仿真模型.利用WinBUGS软件,通过MCMC方法对该模型进行参数推断和优化;并在此基础上对港口交通系统风险进行仿真实验,得出风险度分布曲线.实例表明,优化后的仿真模型能更好地反映港口交通系统风险的趋势,为港口安全管理决策提供支持.     

基于Group-Lasso方法的非均衡数据信用评分模型

目前商业银行面临的个人信用风险问题极其复杂,如何对个人信用风险进行管理非常重要.个人信用风险建模是其中很关键的一步.利用某商业银行信用卡数据,构建信用评分模型,预测客户的违约概率.通过采用ROSE (random over sampling examples)方法处理类别不均衡的问题,利用Group-Lasso(AUC...     

小额信贷违约风险的博弈分析

小额信贷机构与农户之间的违约风险严重制约了小额信贷的有效运作与可持续发展.通过建立静态博弈模型及动态博弈模型对小额信贷违约风险进行分析,得到降低小额信贷违约风险的措施,并为防范小额信贷违约风险提出建议.     

个体风险模型总理赔额的数字特征、分布及其近似

研究了个体风险模型总理赔额的数字特征,利用矩母函数及母函数求其精确分布,给出了总理赔额的多种近似方法,并举例比较分析近似方法的优劣,给出了模拟程序.     

布莱克-斯科尔斯期权定价模型的研究

期权的价格变化是一个随机过程,B—S模型的创立开创了以无套利原理为基础的现代金融理论的大规模发展,使金融实践产生了革命性的变化。B—S模型的开创性表现在三个方面——使用瞬间无风险的自我融资交易技术：用无套利方法,获得具有普遍意义、不包含任何风险因素的B—S偏微分方程：诱发了对于公司金融和实际投资领域内问题的或有权益分析方法以及真实期权方法的深入研究和大量运用。分别利用随机偏微分方程方法和鞅方法,着重对B—S模型进行了证明。最后对B—S模型进行了评价。     

基于概率模型的证券投资定量决策支持

证券投资分析与决策是证券投资过程中重要的步骤。以往的证券投资分析与决策支持的方法的分析结论大多无法定量地衡量证券价格的走势的不确定性 ,忽略了个人对风险和收益的偏好。本文提出了一种新的基于概率模型的证券投资定量决策方法 ,可用于证券投资决策支持系统的构建。该方法通过统计历史数据 ,在概率的框架下预测未来的证券价格变化的各种可能 ,对某一特定决策所产生的期望收益和风险进行评估 ,并通过优化个人的效用函数进行决策 ,解决了确定买入卖出点的问题。对比以往的证券投资分析和决策方法 ,新的方法用不确定的模型代替了确定性的表示 ,并且从个人对风险和收益的偏好角度进行了考虑 ,克服了已有方法的不足之处。本文进行了仿真实验 ,对证券涨幅概率分布和买入卖出点的决策进行了评价 ,实验结果显示了该方法的有效性。     

基于贝叶斯网络的内河船舶碰撞人的失误分析

为分析对船舶航行安全有显著影响的人的因素,引入SwainGuttmann模型和贝叶斯网络分析内河船舶碰撞事故。依据SwainGuttmann模型的信息处理过程(感知、决策和行动)梳理内河船舶碰撞形成机理。利用领域专家知识和小样本量数据学习法构建贝叶斯网络,计算网络节点间的条件概率。利用贝叶斯网络的不确定性知识推理方法,得出影响船舶航行安全的关键人的因素。该结果与真实事故案例统计结果相吻合,这说明SwainGuttmann模型和贝叶斯网络适用于对内河船舶航行安全的综合分析。     

船舶安全航行系统风险分级ANFIS模型

为准确实现对在航船舶的风险评估,建立船舶安全航行系统风险分级ANFIS模型.该方法分层列出4级影响船舶风险值的风险因素,通过模糊推理系统初步定义各项风险因素的隶属度模型.根据建立的模型和典型在航船舶历史数据,运用模糊神经网络的自学习性对模型进行修正,最终实现对船舶风险的客观评估.得到的数据对比图及误差图分析表明,该方法能够使典型数据充分加入,有效克服建模中的主观影响,并在合理的误差范围内较客观地评估在航船舶整体风险.     

船舶引航风险成因灰色综合评价模型

为控制或降低船舶引航风险,在利用时间序列数据对船舶引航风险成因重要性进行定量化分析的基础上,应用改进的灰色关联分析方法,提出船舶引航风险成因系统的灰色关联分析模型.运用模糊函数对相对风险的构成因子综合计算,得出引航风险成因的最优关联因数,进行船舶引航风险成因的关联度排序.该模型的计算结果表明灰色关联分析可以得出更符合实际情况的结论.     

CLEA模型及其在中国应用典型案例剖析

为构建中国土地风险评价模型,介绍CLEA模型的暴露评估、毒性评估和风险表征方法.采用基本评价模式评价中国某示范区13种污染物,并对评价结果进行分析.提出借鉴CLEA模型中阈值效应本底暴露量的概念,完善中国土地利用风险评价模型的建议.