算术平均亚式期权的定价方法和数值分析

本文研究了算术平均亚式期权的定价问题。首先给出了基于算术平均的平均价格期权的定价公式,然后举例说明了二叉树方法在亚式期权定价中的应用,最后,用数值计算例子验证了这种二叉树方法的收敛性。     

有交易费用的彩虹期权定价模型的研究

通过在对标准欧式期权和彩虹期权定价模型的研究，推导出有交易费用的彩虹期权定价公式，并证明了该公式的合理性；随后又运用了二叉树方法求出其近似解．     

随机市场模型下支付固定比例红利和考虑交易费用的美式看涨期权定价

文章研究随机市场模型下考虑交易费用和支付固定比例红利的美式看涨期权定价,详细讨论了支付固定比例红利时刻美式看涨期权提前执行满足的不等式条件,并应用二叉树图定价和蒙特卡罗方法数值求解期权价格。     

以行业分类为基础的期权定价与实证分析

首先对布莱克-斯科尔斯期权定价模型和二叉树期权定价模型进行阐述、解析和比较,然后将理论应用于实践,以3个不同行业的9个公司的期权价格为例对2种期权定价方法进行实证检验.最后得出这2种模型的估计效果与哪些因素有关的结论以及它们在不同行业的适用性.     

风险中性假设下的连续二叉树模型的期权定价公式

本文在风险中性假设的基础上,对n期二叉树模型下的欧式看涨期权公式进行了重新完整的推导,并对当n趋向无穷大时的极限情况给出详细的证明     

平均利率期权的定价公式

文章给出了一个强路径依赖型期权的B—S模型,并利用给出的强路径依赖型期权的B—S模型得到了在连续情形下具有固定敲定价格的几何平均亚式期权（平均利率期权）定价公式,同时给出了证明。     

双平均亚洲期权定价问题的Legendre谱方法

Abstract In this paper, the evaluation of discretely sampled Asian options was considered by numerically solving the associated partial differential equations with the Legendre spectral method. Double average options were discussed as examples. The problem is a parabolic one on a finite domain whose equation degenerates into ordinary differential equations on the boundaries. A fully discrete scheme was established by     

证券抵押贷款的期权定价模型的研究

目前,我国商业银行呆坏账余额及呆坏账率居高不下,成为银行业健康发展的一大隐患.成立银行业监督管理委员会这一重大举措,在管理体制上显示了国家在加强银行监管、提高信贷质量、防范金融风险等方面的决心和努力,同时也从某种意义上凸现出我国银行信贷风险计量技术研究的紧迫性.因此,本文所探讨的基于期权定价理论的信贷风险计量方法具有积极的现实意义.     

期权定价方程的紧致差分算法

利用紧致有限差分方法进行空间离散,修正龙格库塔方法进行时间离散,建立一种求解期权定价方程的数值格式,较好地解决了对空间与时间混合导数项的离散问题,并在空间和时间上都保持了较高阶精度.所得数值结果证实了该数值格式具有较高的精度.     

次分数布朗运动机制下具有浮动敲定价格的亚式期权定价

亚式期权是一种重要的新型期权.在现有期权定价模型中,标的资产价格变化的随机驱动源通常为布朗运动,且多是考虑固定敲定价格.本文探究了次分数布朗运动机制下具有浮动敲定价格的几何平均亚式期权定价问题,运用次分数下的伊藤公式得到几何平均亚式期权满足的偏微分方程,通过傅里叶变换的方法给出了具有浮动敲定价格的几何平均亚式期权显示表达式,并给出了相关的一些数值计算结果.     

企业知识产权交易定价博弈分析

知识产权定价过程是买卖双方讨价还价的博弈过程,文章以博弈理论为基础,尝试构建了知识产权交易博弈模型并进行了简单分析,指出在知识产权交易非重复博弈中,买卖双方存在着五种可能的博弈结果,最后给出知识产权质量高或质量低时,卖方选择定高价或定低价出售的判断标准。     

实物期权理论在投资学中的两个应用

面对市场的诸多不确定因素，传统的投资决策理论，如净现值方法，已经越来越不能适应公司投资决策的需要。通过实例介绍实物期权理论在投资学中的应用。     

论掠夺性定价行为的认定方法

掠夺性定价是反垄断法上最复杂、最难以认定的滥用市场势力的行为。本文先探讨掠夺性定价行为的概念、存在性及其与正常竞争行为在外在表现形式上的相似性,在此基础上探讨掠夺性定价行为的认定方法及其运用。     

欧式看涨期权定价的数值模拟

主要研究支付红利的欧式看涨期权定价的数值模拟问题。对支付红利的欧式看涨期权的模型作了推导,并通过变量代换得到满足终端条件的常系数反抛物方程。我们用时间向前差商和空间中心差商得到欧式看涨期权的差分格式,对一定条件下格式的稳定性进行了讨论。并利用matlab作出欧式看涨期权在各个时期不同股票价格的价值图像。     

换向器正挤压数值模拟

针对换向器的结构特点,应用DEFORM软件对两种毛坯正挤压成形方案金属流动情况进行数值模拟,得到不同毛坯在正挤压成形过程中的变形规律.模拟结果能够用来指导工艺实践,从而缩短产品开发周期,提高产品质量.     

基于Monte Carlo模拟技术下海洋巨灾损失厘定

2013年,我国各类海洋灾害造成的直接经济损失在近5年中位列第一,选取海洋灾害中损失最为严重的风暴潮为研究对象,以我国2000年至2013年风暴潮损失数据作为样本,采用"SPSS19.0"软件对我国历年风暴潮造成的损失进行数理统计,在此基础上使用"easyfit 5.5 Professional"软件对其损失进行分布函数拟合,进而运用相关软件进行Monte Carlo模拟10 000组风暴潮损失的伪随机数,最后利用产生的数据采用VaR方法计算不同置信度下的损失规模,为今后我国海洋巨灾保险成本核算和巨灾费率厘定提供参考依据。     

支付股息欧式看涨期权的两种定价方法

根据投资组合理论,本文建立了支付股息欧式看涨期权的价格模型,并在此基础上研究了两种定价方法。     

实物期权在高新技术企业价值评估中的应用

基于实物期权思想，结合高新技术企业的特点，提出一种利用期权定价模型来评价亏损型的高新技术企业及拥有专利权的高新技术企业的方法。通过对算例的分析可知，这种评价方法能够反映高技术企业的特征，从而避免了传统方法对价值的低估。     

基于MATLAB平台的计算方法实验的研究

探讨了数值计算方法课程实验环节面临的问题及其根源,结合MATLAB语言的优势,从实验内容设计、实验环节掌控上分析了解决问题、改进实验环节、提高教学效果的方法.     

浅谈工程量清单计价法的应用

工程量清单计价法的主旨就是统一工程量计算规则、统一工程量计算单位、统一分部分项工程的划分、统一项目编码。