一类广义的非对称的GARCH模型的严平稳遍历性

本文讨论了一类广义的非对称的GARCH模型的严平稳遍历性,给出了该模型有唯一平稳遍历解的充要条件,并得到在一定条件下该模型有唯一平稳遍历解的一个必要条件.     

一种新的时间序列模型的严平稳遍历性

本文讨论了一个AGARCH模型的严平稳遍历性,并给出了该模型有唯一平稳遍历解的充要条件．     

随机环境下ARCH模型的几何遍历性

本文对随机环境下的非线性自回归条件异方差(简记为ARCH(p))模型进行了分析,运用一般状态空间马氏链的有关知识和方法,研究由其决定的时间序列{X1}的(伴随)几何遍历性.     

基于ARCH模型的股票收益率波动性分析

风险与收益的关系是金融理论研究的基础,股票价格的波动在某种程度上反映了股票的风险.由于随着时间的发展,股价会上下波动,怎样把握股价的这种波动来管理风险以实现收益最大化是投资者面临的一大难题.本文通过利用ARCH族模型,对股票收益的波动性进行了实证研究,发现我国股市存在的问题,提出相应的政策建议,对今后的理论和实践研究具有重要的指导意义.     

基于ARCH簇模型的即期汇率波动性研究

建立了人民币/美元汇率波动的ARCH簇模型,分析汇率制度改革以来汇率波动特征,结果显示,汇率收益率具有尖峰厚望特征,收益率波动具有聚集性,建立了GARCH模型,得到汇率收益率是可预测的,可以利用过去的数据信息预测未来,在此基础上,建立TGARCH模型,表明汇率市场是不对称的,正面冲击和负面冲击对汇率的条件方差影响程度不同,又在TGARCH模型基础上建立TGARCH-M模型,表明市场汇率的收益与风险有关。     

ARCH模型在我国金融市场的应用情况研究

金融数据时间序列具有丛集性和方差波动性特点,传统经典计量模型对此的解释能力不足。ARCH模型引入观测数据方差自相关假设,有力地刻划和解释了金融数据的丛集性和厚尾尖锋特性。目前,国内用此模型对股指收益率、非对称性、市场有效性、量价关系、风险管理、保证金水平等问题研究取得了多项成果。但是,在研究中也存在样本容量小,容易导致实证结果不稳定、不可靠,对杠杆效应、周内效应、羊群效应形成原因和机理研究不足等问题。后续研究应该注重对超高频数据分析、波动的持续性、无条件分布的厚尾性及高维系统的分析。在参数估计方面,应针对具体市场和样本数据,检验各种模型和参数估计方法的能力。     

基于ARCH类模型的中国房地产价格波动分析

近年来,随着中国房地产市场的日趋成熟和完善,房地产价格持续快速上涨的现象依然很严重,为此政府对房地产市场进行了多次宏观调控．本文利用ARCH类模型,引入政策干预变量,选取2003年1月至2012年12月的中房上海指数月度数据作为样本．分析了各个时期的宏观调控政策对房地产价格指数产生的不同影响．结果显示中国房地产价格受宏观调控政策的影响显著,房地产价格的波动具有杠杆效应,但房地产价格对调控政策的反应存在时滞效应．     

可转换债券市场和股票市场的波动性——基于ARCH族模型和误差修正模型的检验分析

ARCH族模型对具有时变波动性、厚尾性和波动聚集性的时间序列有很好的拟合效果.本文对上证可转债指数收益率运用ARCH族模型、Granger因果关系检验和ECM模型进行定量分析,研究结果显示:上证可转债指数收益率序列是平稳的,但是存在高阶ARCH效应;TARCH模型证明了利好利空信息对收益率的影响是非对称但不具有杠杆效应的;股票市场与可转债市场之间存在着单向波动溢出效应,且两个市场的收益率之间存在着长期均衡关系.在以上研究结果的基础上提出相关建议,希望对可转债市场的健康发展有所裨益.     

ARCH（∞）模型加权和序列的渐近收敛性

本文在ARCH（∞）模型具有的平稳性的基础上,证明了其加权和序列几乎处处收敛,且均方收敛于同一极限．     

离散广义双线性系统的无源控制

研究了离散广义双线性系统在有界能量外部输入作用下的无源控制问题,利用线性矩阵不等式和广义代数R iccati不等式,给出离散广义双线性系统容许且严格无源的充分条件,并且基于此条件给出存在状态反馈控制器,使得闭环系统容许且严格无源的充分条件,同时提出了相应的控制器设计.     

一般椭圆型方程双线性有限元解误差展开

本文以简单明了的方法给出一般椭圆型方程双线性元的误差展开式。     

基于条件异方差模型的上证地产指数外推预测

对于金融时间序列,常会出现观测值在某个时间段波动大,但在另一个时间段波动比较小的聚类性现象。本文运用ARCH模型和GARCH模型建立上证地产指数的条件异方差模型,即利用加入条件标准差的GARCH-M模型进行外推一期预测,结果表明,外推一期的结果可以有效地预测上证地产指数收盘价。     

一类具有双线性发生率的SEIR流行病传播数学模型

利用Lasalle不变集原理探讨系统的渐近性态，研究了一类具有双线性发生率且染病期传染的SEIR流行病传播数学模型的动力学性质．得到了疾病绝灭与持续的阈值一基本再生数，证明了无病平衡点的全局渐近稳定性和地方病平衡点的全局渐近稳定性，揭示了潜伏期传染的影响．     

一类具有双线性发生率的SEIR流行病传播数学模型

利用Lasalle不变集原理探讨系统的渐近性态,研究了一类具有双线性发生率且染病期传染的SEIR流行病传播数学模型的动力学性质.得到了疾病绝灭与持续的阈值—基本再生数,证明了无病平衡点的全局渐近稳定性和地方病平衡点的全局渐近稳定性,揭示了潜伏期传染的影响.     

“严”抑或“松”:民办高校学生管理模式之争

有这样一种现象,那就是民办高校相对于公办高校而言,在学生管理模式上倾向于严格管理。也有这样一种声音,认为民办高校的这种管理违背自由教育思想,是不科学的。而事实上,民办高校推行严格管理既具有必要性,也与自由教育兼容,具有理论上的可能性;同时,还具有成功的实践范例。可见,民办高校在学生管理模式上偏"严"还是偏"松",有待重新审思与探讨。     

软件能力成熟度模型

软件能力成熟度模型(Software Capability Maturity Model,CMM)规范了软件过程,规定了软件机构成熟阶段的框架和如何判断软件机构所处的成熟阶段,以及为改进软件过程应该采取的具体办法,较好地解决了软件开发过程中的诸多问题.